Urwald, 

да, такое бывает на рынке.
и может повториться снова — если геополитика подкинет  своего «черного лебедя» (((
 отечественного сво-лебедя видели не так давно — и его угроза не миновала, пуcть и в ином обличье.
в общем, есть IV  как индикатор  и барометр рыночной погоды.
мониторим, реагируем, хеджируемся и зарабатываем на ее зигзагах.

Urwald, Ничего не понял. Но все равно спасибо.
Проще почитать спецификацию. Давно собираюсь.

Urwald, а  когда шортишь юань разве не тебе бабло капает?
(только в форекс в детстве играл)

Urwald, 

это цена фьючерса.
добавлю F, раз непонятно.

Urwald, 

нормально, если цель «чаще его забирать». 
и опционы вообще отлично.

но если цель держать одну ногу в виде купленного ВФ в каком-то спрэде, то можно еще нейтрализовать его  продажей одиночных  супердальних  фьючей с учетом контанго.
неттинга тут не будет, но я любитель LEAPS и синтетики.
поэтому для меня это комфортно и даже проще в среднесроке и долгосроке.
а так да — нужно мониторить и по необходимости нейтрализовать.

расторгуются поглубже  ПО, можно будет заменять GAZPF опционами.
на сегодня, например, держу коллы С100 на 16.10.24.
тоже, как по мне, отличный вариант.

короче, возможностей рационального трейдинга  стало больше.
какой никакой позитив).

Urwald, 

идеального ничего нет.
может  еще интернет отрубиться, квик заглючить, свет отключиться...
рыночные и нерыночные риски есть всегда, в любой момент.

а что вы порекомендуете?
из рационального?

Urwald, 

так кто для вас конспиролог-ТС или Олейник?

Urwald, учение-свет, а неучение сумерки, некоторые выдают это за конспирологию.

Urwald, 

увы, и неширокие тоже не ведают (((.
а зря — соотношение цены пункта/ГО/размера премии может приятно удивить как покупателей, так и продавцов.

Urwald, 500+

Urwald, на морожнку наверно хватит )
Это все баловство.
Ликвидности там нет.

Urwald, 

был в отъезде, пропустил событие.
это Si?

Urwald, и сколько налили то, пару штук?

Urwald, больше 300 миллионов, где-то к 350

Urwald, 

воистину так — но ОИ пониже есть и сделки редкие идут.
ММ тут нет пока.
но что-то  выжать можно — буду ставить календарные лимитки.
грех пропускать такие цены.
на валютном золоте С3000 удалось немного продаться.
пост для привлечения внимания.
многие вообще не в курсе, что есть такой опцион.

Urwald, 

тоже отличная тема.
но декабрь на ПО пока малоликвиден.
чуть попозже будет комфортнее и такое построить.

Urwald, 

ситуации разные.
например, покупка путов оптимальнее продажи коллов при даунтренде.
а это ведь тоже хедж спота.

Urwald, 

по версии биржи — да.
БА ведь один — спот.
логично?
в правилах неттинга это прописано.
но брокеры упорно игнорируют это и берут полунетто или брутто (((.
у нас вообще брокеров с ПО по пальцам перечесть.

Urwald, 

тоже отличный малорискованный и высокодоходный стрэнгл.
на ПОшках возможен, если брокер не чудит  и разрешает шорт.

Urwald, 
плюс за внимательность!
именно так.
это и эмуляция акции, и экономия ГО, и возможность хеджа дальними фьючами в паритете.
иногда создание квази-линейности на опционах имеет смысл.
имхо, потому что Газпром перепродали на споте.