Urwald, у меня вообще чувство что ни Трамп ни Байден… Правда как технически это у них сделать — без понятия. Дед не вытягивает физически

Urwald, Конечно! Когда случится отрицательный рост, т.е курс удвоится в обратную сторону, вот тогда и посмотрим на продаванов синтетических путов) будут кровь и кишки по стене)

Urwald, 
совершенно верно!
радует, что вы это понимаете.
имхо, главное это построить МО/ПО с положительным матожиданием.
в ВТБ у меня есть возможность только покупки ПО.
от этого и «пляшу».
а вариаций такого опционного арбитража много.
подбирать пары нужно по ситуации.
пока в ПО выбор ликвидных страйков невелик, а хотелось бы купить с дельтой 0,7-0,9 и на бОльшие сроки и объемы.
но процесс пошел, так что надеюсь на дальнейший прогресс.

Urwald, 
нет, не забыл.
такие риски есть.

но кто ж допустит такой убыток, если работает ДДХ? )))
любой спрэд нужно мониторить и своевременно корректировать.
и если есть пул спрэдов, о чем написал чуть ниже, то, 
например, такой 
С89000 (ПО)
+1000
С89000 (МО)
-1300
то это уже  практически кэрри-трейд.

цель поста прежде всего привлечь внимание к ПО и арбитражным возможностям.

Urwald, 

правильно, поэтому тестовый арбитраж на 1...2...3...4 недели  покажет, что лучше.
в прошлый раз за неделю удалось поймать 175.

Urwald, 

135  мо/ 125 по

Urwald, ага. а смеху было . 

Urwald, максимка шеин из бкс пророчил газмясу тоже что и атор 210! и где? в 2025!? не факт!

Urwald, они ее закрыли?

Urwald,
все  течет, все изменяется.
неэффективность ушла, но алгоритм остался.
кроме вечного Si, есть же и другие вечные фьючи.
но надо  думать, как зарабатывать на эффективности.
добавив, например, к спрэду ВФ/календарный фьюч продажу верхних опционов и продажу нижних.
ГО это не потребует, а прибыльность уже не будет нулевой.
остальные придумки тоже возможны.
график в посте хорошо мотивирует на обвязку фьючей и получение дохода.
если есть такая цель.

Urwald, если «выхлопа такого не было бы», то зачем его тогда делать?

Urwald, если строго. то сбер обычка (пермиальные опционы) и сбер фьюч (маржируемые опционы)

Urwald, 

 раз вы так в этом убеждены, шортите его и будет вам цыганское счастье)))

не хочу вдаваться в полемику.
с ВФ у каждого свои тактики и стратегии.

Urwald, А если не держишь.А если в конкурсе ЛЧИ участвуешь, тебе Мосбиржа ГО повышает на такой фигне и победу в конкурсе и вместе с ним 1 лям отдают другому человеку. Мосбиржа должна делать свою работу, а не все на отшибись, а только профессионально комиссию на сотни процентов за раз повышать. 

Urwald, ГО по максимуму, мог быть МК

Urwald, Это тоже от брокера зависит. У меня комис 2 копейки на контракт сбера. Лотность здесь не причем. Если маркетишь, то вообще платишь только за экспирацию, комиссий нет.

Urwald, 

ВТБ все обещает изменить Регламент.
пока жду.

Urwald, 
у меня после Открытия теперь ВТБ, а не БКС и Финам.
биржу спрашиваю потому, что она пытается развивать ПО, а крупнейшие брокеры, да и большинство от всех брокеров не дают доступа к ПО.

значит, усилия биржи уходят впустую для большинства клиентов.
если ее это волнует, то она могла бы повлиять на эту ситуацию

Urwald, зе Юнайтед Стейтс оф таки Америка, я понимаю, да…

Urwald, 

«Когда на рынке «пила», когда теряют и кто покупает, и кто продаёт, то с помощью опционов можно получать прибыль (продавай путы и коллы на границах канала и в центре канала — продажа стрэддла и продажа стрэнгла), в отличие от других линейных инструментов (фьючерс, акции). Кроме этого с помощью опционов можно хэджировать позиции в акциях, заменять акции опционами, а деньги размещать на депозите, делать продукты с защитой капитала и прочее...»

Еще одна цитата из поста.
Доходность может периодически меняться, но сам алгоритм правильный.
Сегодня выбор опционов намного больше, чем 10 лет назад.
Все работает ОТЛИЧНО!
Отлично от других инструментов, но главное — в плюс.
Ниже коммент самого автора.