Дмитрий Овчинников, а что смущает?

Разные классы активов действительно сильно отличаются, но при этом, что Турецкие акции, что Российские будут иметь схожие характеристики в этой части.

Александр Силаев, тут есть конечно элемент субъективности как мне кажется, у всех.

Ребаланс чаще, это неплохой ответ в «сложные времена», в спокойные будет хуже держать «тренды» внутри бумаг и генерировать больше издержек.

Поэтому доп ребаланс по триггеру может быть компромиссом, но усложняет модель(

Алекс Ч., 

много копий сломано на этом всем, очень много.

Помимо игры с ценой отдельного инструмента коллективная мысль «дошла» до

— факторы встречного/попутного ветра из макроэкономики, условно реальные ставки, спреды бондов разного качества и другие «игры с старшими» классами активов.

— непосредственно потоки денег между классами активов

— и многое другое

SergeyJu, 

а кто такие Пуристы?)

тут бы каждому попробовать разное просто, использовать другие способы оценки волатильности из цены инструмента или не из цены, или других инструментов, например.