Рубль молодец — ходит во времени тютелька в тютельку. Последний прогноз был перед праздниками о росте с хаем в период с 10 по 15 января.По мере приближения предсказанного времени вырисовываются более точные даты. Сейчас многие ждут резкого роста курса. В принципе такое возможно — учитывая нефть по 50 и ниже. Проблема лишь в том что это будет кратковременное явление. Думаю с 8 -10 января начнется укрепление рубля. Не знаю чем оно будет вызвано, либо началом большой коррекции нефти в район 75 и ослаблением индекса доллара либо работой ЦБ, но рубль укрепится и достигнет некоего максимума к первым числам февраля. Примерный путь курса указан на рисунке. C точки зрения волн — пока все выглядит как лассический зигзаг АВС где мы находимся в волне В. Соответственно нужно ожидать волну С вниз, с обновлением минимумов А в районе 50 ( или сколько там было перед новым годом ). Вход в шорт не ранее пересечения в точке F. Дно ближайшего 80 дневного цикла может сместиться позже. Пока расчетное время — начало февраля. В целом — повторю — до весны ( март — апрель ) у страны и ее жителей есть время привести свои дела в порядок. Потом — кто не спрятался — я не виноват

Некоторые игроки на американском рынке производных контрактов на нефть настолько впечатлились обвалом нефтяных котировок, что сделали ставку на экстремальный сценарий – падение цен ниже $40 за баррель, следует из данных биржевого оператора CME. Сейчас американская нефть WTI торгуется на уровне чуть ниже $67 за баррель, а дешевле $40 она последний раз стоила в начале 2009 года.

Один из способов извлечь выгоду на падающем рынке – приобрести опцион-пут, который дает право его обладателю продать базовый актив по оговоренной контрактом цене (страйк) в течение оговоренного срока. Если к моменту исполнения опциона рыночная цена актива будет ниже цены-страйк, инвестор может получить прибыль на разнице.

Некоторые «медведи», настроенные особо радикально, купили опционы-пут со страйком $40, которые обещают прибыль, если фьючерсы на американский нефтяной эталон WTI в течение следующего года упадут ниже $40 за баррель, подметила Financial Times. В последний раз нефть WTI торговалась ниже $40 в феврале 2009 года, в разгар мировой экономической рецессии.

( Читать дальше )

Ожидаю в ближайшее время разворота пары на коррекцию вниз. 5 волн вверх в наличии. Дивергенция на дневках вблизи критического уровня. Еще чуть чуть и она исчезнет. Сигналов в шорт пока нет — лишь предположение что на вечерке был финальный вынос.
Мелкая картинка



Дневка. Мы вблизи окончания большой третьей волны. Большая четвертая может растянуться на 4 — 5 месяцев. Вполне она может принять вид комплексного зигзага либо треугольника.

( Читать дальше )

Было 6 ноября

И объяснение этому рисунку

( Читать дальше )

Обновление анализа от 6 ноября Как и предполагалось — рубль находится в стадии стабилизации. Пока в рамках треугольника где сделано 3 волны, каждая из которых тройка. Обычно такой треугольник заканчивается продолжением тренда и выход из него достаточно резкий.



Картина временных циклов говорит о будущем дне 20 недельного цикла в период с конца ноября по первые числа декабря. Поэтому можно прогнозировать что либо будет еще некоторое снижение в эти числа либо цена сделает обманное снижение вниз и тут же выйдет вверх. В любом случае стоит следить за границами треугольника. Судя по тому что прошло всего 3 волны а нужно 5, в последней стадии цена вообще замрет. В этот момент нужно пристально следить за курсом — выстрел может быть очень сильный. Как правило выходы из таких треугольников это финальное движение по направлению тренда. Еще большей стабилизации цены и даже ее снижения можно ожидать к весне 2015 года. Затем начнется новый виток роста пары. Не советую находиться в рубле после весны лета 2015 года

( Читать дальше )

Продолжение. Начало прогнозов тут затем здесь и предыдущий тут. Глобально нет никаких изменений. Пара находится в растущей части 54 месячного цикла который является основным для движения сейчас



На панели циклов видно что старшие циклы, 54 месячный, 18 месячный и 40 недельный — все они смотрят вверх и находятся в растущей части. Исходя из их реальной длительности можно рассмотреть общую картину и определить временные интервалы — когда можно ожидать ослабления давления роста пары. Смотрим большую картину

( Читать дальше )

Начало прогнозов тут и тут Глобально изменений нет. Пара доллар рубль находится в восходящей части большого 54 месячного цикла, и практически не реагирует на время которое отведено для дна текущих 80 дневных циклов. Это значит что основной тренд сейчас делает именно 54 месячный цикл который достигнет своего максимума не ранее лета 2015 года. Это не значит что коррекций не будет. Будут но не сейчас.


Волновая картинка по рублю также говорит о растущем тренде пары. Безоткатное движение все больше напоминает снижение евро летом этого года. А значит почти наверняка пара находится в третьей волне роста. Коррекции получаются плоскими и рост кажется идет без конца и края. В момент когда евро делает свою четвертую волну перед падением в пятую — рубль не способен ни на что значительное. А значит рост продолжится и далее. Я лично ожидал 40 лишь к новому году но видимо мы увидим курс выше 43 и около 50 в начале середине 2015 года.

( Читать дальше )

Сценарий на активное снижение индекса пока не реализовался — цена тестирует трендовую снизу — остановившишсь точно на ней. Поэтому очень важно где окажется медианная цена за день сегодня. Толи она вернется выше трендовой — и тогда возможгно снова хаи, толи буде отбой и тогда снова будет перелой.


Сейчас есть два сценария — большая первая волна вниз на месте и идет разивите второй волны коррекции, либо волна А вниз наместе и сейчас идет волна В, за которой последует еще одно снижение в волне С. Оба варианта предполагают снижение с текущих. Рост отсюда поставит крест на обоих вариантах. И тогда имхо снова неопределенность. Поэтому так вожно закрытие сегодняшняго дня и положение средней цены за день. Пока она ровно на трендовой

( Читать дальше )

Именно так его и будут называть вскоре. Его укрепление сметет все на своем пути. Нет никаких причин чтобы отказываться от сворачивания QE. ФРС абсолютно не интересует судьба фондового рынка — более того, уверен, голосующие члены комитета в кулуарах наверняка рады тому чтобы слегка охладить рынок акций. С рынка труда нет никаких настораживающих сигналов, а значит и нет причин дя беспокойства. Но все это лирика. Взгляните на следующий график. Это график долгосрочный Dollar index. Но не простого, а Trade-Weighted Dollar Index. Обычный Dollar Index включает в себя только корзину из евро, фунта, йены, франка, кроны и канадца, в то время как Trade-Weighted Dollar Index намного шире — в корзину валют включены также валюты развивающихся стран — в том числе и рубль. Поэтому анализ этого индекса немного более информативен. Обратите внимание на периоды роста и падения индекса. Трендовые периоды абсолютно заметны на графике. С некоторым допущением они равны ( имеется в виду пироды роста равны между собой также как пироды падения ). Циклы действуют и на него. А значит впереди еще от 3 до 4 лет укрепления доллара.

( Читать дальше )

Война индекса с трендовой продолжается. Начало тут и тут  Пока основная идея это формирование бегущего треугольника в второй волне либо в волне В как раз на данной много месячной трендовой. Еще одним признаком смены тенденции является формирование lower high с каждым разом



Картина циклов однозначно говорит о том что медианная цена за день пробила 40 недельную трендовую что говорит о том что пик 18 месячного цикла пройден. Дно это цикла должно быть зимой 2015 года. До этого времени покупки очень опасны либо стопы нужно ставить малыми



В качестве бонуса — график цикла дефляции с указанием где сейчас мы находимся


( Читать дальше )