Давно не смотрел на VIX. Посмотрел...

VIX, если кто не в курсе — это CBOE Volatility Index или индекс ожидаемой волатильности, основанный на опционах SP500. В этих ваших интернетах его еще зовут индекс страха. Короче… эта такая фигня, которая если падает, то рынок идет вверх, а если растет, то рынок идет вниз. Минимумы индекса обычно совпадают с максимумами SP500, а максимумы индекса, соответственно, наоборот — совпадают с минимумами SP500.

График VIX можно рассматривать как некое фазовое пространство (дальняя аналогия) рыночка. И находя экстремумы VIX, экстраполировать это на рынок.

Ну и что я там насмотрел? А вот...



У меня давно там построен VWAP от январского лоя. Это часовик. И этот VWAP выступает очень мощной поддержкой. Сейчас индекс опять падает на него. Вероятность подъема волы на рынке довольно высока.

Мой чат: www.teleg.run/stockgamblers
И канал с картинками по рынку: @MarketScreen

Пара слов о фьючерсах.
Я думаю, что далеко не все задавались вопросом — чем выгоднее торговать.
В табличке у меня представлены 5 основных фортсовских фьючей.

Обращаю внимание на строчку «Доля шага цены в стоимости». Для многих будет открытием, но РИ не самый подходящий для торговли контракт. Шаг цены на евродоллларе дает больше. Правда, конечно, было бы неплохо учитывать еще и волатильность, но это инструмент достаточно субъективный.

Очевидно, что самый хороший для спекулянта фьючерс — это брент. С одного тика приносит на 50% больше, чем РИ.

Сишка же самый слабый. Шаг цены составляет лишь 0,001% от стоимости контракта. И даже плечи не спасают.

Тут перейдем к нижней строке. Это та же самая доля, но с учетом полной загрузки ГО. Так, брент при полных плечах принесет вам 0,064% с одного тика. А вот евродоллар сразу 0,2%.

Вот такие пироги.

Наш уютный чатик: www.teleg.run/stockgamblers
Картинки по рынку постоянно выкладываются на канале: @MarketScreen

П.С.еще неплох ВТБ.

Дорогие друзья, во первых строках своего письма категорически всех поздравляю с наступающими праздниками! Здоровья всем. И рационального мышления.

А о чем сегодня хотел поговорить? О дельте. Точнее о кумулятивной дельте. Сей инструмент достаточно богато представлен в западных терминалах, но в наших его привыкли обходить стороной. Не во всех, но в основных. Возможно, для многих сказанное ниже будет давно известной инфой, но для кого-то и нет. Народ на биржу приходит перманентно. Хотя и уходит также.

Думаю, начать нужно с базы. На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан.



По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.

( Читать дальше )

Есть мнение, что подавляющее большинство близких к рынку граждан считают, что все-таки деньги двигают рынок. И цена ходит от одного большого скопления к другому. Можно назвать эти места проторговкой, можно еще как-то. Хочется назвать и флетом, однако не всегда во флетовых участках собираются деньги. Короче, уровень скопления большого количества сделок и, соответственно, крупного объема. Мало кто будет спорить, что именно с таких мест часто идет движение.

Поиском и анализом подобных мест занимается целая рыночная «дисциплина» — VolumeProfile. И огромное число трейдеров по всему миру с успехом ей пользуются. Пересказывать я её не буду. Думаю, все помнят эти картинки — горизонтальные каплевидные формы. И многочисленные рассуждения о том, в какой части структуры образовался этот каплевидный нарост. В зависимости от положения прогнозируют дальнейшее движение. Но что самое важное во всех этих анализах? На что смотрят в первую очередь? А на максимальную величину этого «нароста» — Point of Control. Т.е. уровень цены, на котором проторгован МАКСИМАЛЬНЫЙ объем за определенный период. Плюс, так называемая Volume Zone — зона, в которой проторгован N-ый % всего объема. Её границы обозначаются VAH и VAL. Верхняя и нижняя соответственно. По большому счету больше нам тут ничего не надо. В своё время для простоты мною был сделан индикатор для МТ5, который рисует данные области в соответствии с выбранным периодом.

К примеру, РТС, 5мин, период оценки РОС — день. Сам уровень РОС — бирюзовый, VAH/VAL — зеленый.

( Читать дальше )

Любому очевидно, что VWAP намертво связан с объемом. Еще бы, ведь даже сама расшифровка говорит об этом — volume-weighted average price или средневзвешенная цена, если на русском.

И эта штука — оценка по объему — имеет достаточно большой недостаток. Его можно наблюдать на этом скрине:


Это новый контракт РИ, часовик. Наш стандартный «объемный» VWAP — розовый.
На текущей неделе в контракт начали заходить деньги, т.е. объем. И VWAP немедленно стал на это реагировать.

Подобную штуку можно наблюдать на вечерке. VWAP, запущенный под конец основной сессии, будет слабо реагировать на ценовые движения в рамках вечерней сессии. Объяснение банальное — абсолютные значения объема резко падают и не могут оказывать существенное влияние в расчетах.

Поэтому лично я давным давно использую VWAP, который не имеет в своих расчетах и намека на объем.

P.S. Пользуюсь таким: https://www.mql5.com/ru/market/product/61807

Tелега: (@StockGamblers): www.teleg.run/stockgamblers

А на этом пока всё.

¡Adiós!

Многие трейдеры пользуются Volume Profile, в частности его основными элементами — Point of Control и VolumeZone или иначе VAH-VAL.

В феврале мы сделали хорошие индикаторы этих вещей для TigerTrade - https://smart-lab.ru/blog/675840.php. И постоянно засматривались на MetaTrader5. Сегодня мы рады сообщить, что теперь Point of Control + VAH-VAL есть и для Метака!

Мы сделали два варианта.

Первый назвали POC_Periodic. Это индикатор с заранее определенной точкой старта, показывающий динамическое изменение Point of Control + VAH-VAL в течении выбранного периода. Стандартно — это день.



Индикатор отображает сам РОС в динамике и его историю на выбранном участке (пункт настроек — Bar's Quantity), и аналогично с зоной VAL-VAH. Процентовку данной области вы можете задавать самостоятельно.
Также пунктиром отображаются уровни РОС и VAL-VAH предыдущего дня.

Доступные периоды — 1Н, 2Н, 4Н, Day.
Для DAY задается также и время начала торговых суток.

( Читать дальше )

Мы постоянно кодим всякое для наших торговых нужд. Кодим хорошо, творчески. И даже то, что казалось бы уже есть на маркетах, приходится кодить заново. Почему? 1. 99% всего — результат рукожопства 2. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Кодим в основном для МТ5. Плюс есть хорошие работы для ТigerTrade — у них на форуме можно поискать.

На этот раз закодили вариацию любимого многими VWAP. В нашем чате да и на различных форумах то и дело слышны вопросы — где найти VWAP. Ну вот и решили сделать удобный, тем более и самим нужен для ряда торговых условий алгоритмов.

Что есть в этом VWAP? Он стандартный, не Anchored (Anchored тоже есть, но об этом в следующий раз). Т.е. накинув один раз индикатор на график, вы будете получать автоматический старт расчета с началом каждого дня.



Но здесь добавлена возможность сделать иную периодизацию. Не со старта каждого дня, а, к примеру, каждый торговый час...



( Читать дальше )

Все мы на этом базаре враги и конкуренты. Умри ты сегодня, а я завтра. И каждый «доллар» тут — это добыча, за которую идет борьба. Отношение к рынку должно быть правильное — забрать бабло у всех у кого только можно.

@stockgamblers
@StockGamblers_Indicators

Чем дольше торгуешь, чем глубже погружаешься в тему, тем очевиднее становится факт, что все граали — они достаточно просты. И лежат на поверхности. Более того, все они уже давно переданы народу и народ их активно и регулярно использует. Не понимая, правда, всей глубины глубин.

И так, кстати, в любом деле.

Ну ладно, не будем тянуть кота за яйца и ударим цитатами по бездорожью.

«Прапорщик, запишите эти простые, но, в то же время, великие слова» © военком




@stockgamblers
@StockGamblers_Indicators

Экономическая природа цены подразумевает всего два состояния: 1) баланс 2) дисбаланс. Иными словами:


                                      движение в диапазоне (боковик)


( Читать дальше )