Где же деньги в рынке?

Есть мнение, что подавляющее большинство близких к рынку граждан считают, что все-таки деньги двигают рынок. И цена ходит от одного большого скопления к другому. Можно назвать эти места проторговкой, можно еще как-то. Хочется назвать и флетом, однако не всегда во флетовых участках собираются деньги. Короче, уровень скопления большого количества сделок и, соответственно, крупного объема. Мало кто будет спорить, что именно с таких мест часто идет движение.

Поиском и анализом подобных мест занимается целая рыночная «дисциплина» — VolumeProfile. И огромное число трейдеров по всему миру с успехом ей пользуются. Пересказывать я её не буду. Думаю, все помнят эти картинки — горизонтальные каплевидные формы. И многочисленные рассуждения о том, в какой части структуры образовался этот каплевидный нарост. В зависимости от положения прогнозируют дальнейшее движение. Но что самое важное во всех этих анализах? На что смотрят в первую очередь? А на максимальную величину этого «нароста» — Point of Control. Т.е. уровень цены, на котором проторгован МАКСИМАЛЬНЫЙ объем за определенный период. Плюс, так называемая Volume Zone — зона, в которой проторгован N-ый % всего объема. Её границы обозначаются VAH и VAL. Верхняя и нижняя соответственно. По большому счету больше нам тут ничего не надо. В своё время для простоты мною был сделан индикатор для МТ5, который рисует данные области в соответствии с выбранным периодом.

К примеру, РТС, 5мин, период оценки РОС — день. Сам уровень РОС — бирюзовый, VAH/VAL — зеленый.


Какое главное отличие данного представления информации от привычных нам каплевидных формаций? При стандартном подходе мы не видим ИСТОРИЮ МИГРАЦИИ уровня РОС. Мы можем наблюдать лишь его текущее состояние. Но ведь интересно (и полезно) понимать КАК этот уровень формировался и какова была реакция цены.

Однако меня не совсем устраивала субъективная периодизация визуализации информации. Как уровень формировался внутри дня. Но ведь внутри дня может быть много разнонаправленных движений. Да, можно взять более мелкие периоды — 4H, 1Н. Хотя и дневная нарезка иногда очень симпатична


И тем не менее чувствовалось ограничение возможностей. Мне было интересно посмотреть, как происходит миграция объема в каком-то сильном направленном движении. Есть ли в этом смысл? И был создан вариант с выбором точки старта. Подобная штука есть во многих терминалах — когда мы выбираем участок и нам рисуется то самое каплевидное распределение объема. Но снова — рисуется текущая картина. А картины формирования нет. А картина вот такая:


Посмотрите, как последовательно объем мигрирует в направленном движении. Отсюда уже много чего можно почерпнуть. Здесь прослеживается аналогия с AnchoredVWAP, но это абсолютно разные вещи. VWAP делит область объема пополам — СРЕДНЕВЗВЕС. Т.е. сверху и снизу от VWAP количество проторгованного объема одинаково. РОС — это именно область (уровень) МАКСИМАЛЬНОГО объема.

Итак… но и данный способ визуализации меня не совсем устроил. Почему? Давайте поглядим.


Мы наблюдаем за двумя динамическими уровнями РОС, запущенными 18 ноября. Обратите внимание, как уровень, запущенный сверху в итоге соединился с нижним.

А вот 22 ноября. Оба наших уровня идут одной линией. И… она практически не реагирует на ценовые колебания. Почему? А в ней набрался очень большой объем. Его сложно «перебить».


Это, кстати, проблема многих индикаторов с выбором старта. Тот же VWAP со временем все слабее и слабее реагирует на ценовые изменения. По другой, но похожей причине.

Какое решение проблемы? Постоянно двигать точку старта. С экстремума на экстремум. Решение? Решение. Но хочется бОльшего. Комфортного и полезного. И таковое было найдено! Мы просто дали рынку возможность самому определять старты расчетов нашего РОС.



Не без участия пользователя, конечно. Человек может дать направление скрипту — в каком месте предпочтительнее искать новую точку старта.
К примеру, точка старта определяется исходя из текущей рыночной тенденции. Пользователь может дать команду уделять более пристальное внимание длящимся, сильным тенденциям. Обратите внимание, как шла миграция уровня объема на протяжении всего недавнего падения нефти.


Аналогично на фьючерсе РТС


А вот мы дали команду скрипту принимать к сведению более мелкие ценовые движения и картинка слега поменялась.


Помимо анализа текущих ценовых тенденции есть варианты смены точек стартов при пробое ценой зоны VAH/VAL. И третий интересный способ — пробой уровня волатильности. В свое время был создан индикатор неотстающей волатильности, который на порядок сильней дефолтного ATR. И сейчас я применил его в AutoPOC — от уровня РОС откладывается значение текущей волатильности и при пробое происходит смена старта точки расчета РОС.
Помимо этого уровень можно использовать и как точку взятия прибыли при торговле от уровня РОС. Вот так визуализация выглядит на графике.


Как же мы можем все это использовать. Вариантов здесь очень много. Лично мне подобная визуализация миграции объема помогает отчетливее видеть текущую ценовую тенденцию. Видеть не через усреднение каких-то ценовых значений из прошлого (Moving Average), а через сформированные зоны денежного интереса.

Можно работать спекулятивными сделками от уровня РОС к зонам VAH/VAL или волатильности. А можно наоборот.



Можно использовать расположение РОС относительно цены как фильтр направления
Можно вести текущую сделку, используя предыдущий уровень миграции как уровень стоп-лосса, к примеру:


Вариантов, повторюсь, много. Разработка крайне полезная. Делалась именно под себя, поскольку подобного на просторах я не нашел.

Важно! Разработка под МТ5. Работает она как и подобает правильному продукту через подсчет тиковых данных. А это значит, что нужны те самые тиковые данные. В МТ5 можно проверить, дает ли брокер подобные данные.


В меню «Символы», раздел «Тики». Создается запрос на тики вида Last/Volume. И если таковые придут, то можно смело работать с индикатором AutoPOC
Сам же индикатор лежит тут: https://www.mql5.com/ru/market/product/74583
Есть еще описанный в начале РОС с выбором точки старта: https://www.mql5.com/ru/market/product/68590

Ну а на этом пока все.
Картинки по рынку постоянно выкладываются на канале: @MarketScreen
Задать вопросы можно в чате: www.teleg.run/stockgamblers