Stanis, эммм ну да, почему-то вечерний клиринг прошел по 87,96 (то есть курсу установленному на сегодня в пятницу)

хотя в пятницу вечерний клиринг ТОЖЕ прошел по курсу 87,96...

Stanis, то есть у Вас нет вариционки в вечерний клиринг?

должен тогда быть только фандинг, сколько получилось?

Stanis, Вариационная маржа в промежуточный клиринг (ПК) = Переоценка позиции

*цитата с сайта мосбиржи. должны были обычную переоценку считать, насколько я понимаю, а цена клиринга = рыночная цена вечника на закрытие

Stanis, так ну похоже обратная ситуация — курс ЦБ 87,37, VWAP вечника в районе 86,7, то есть тем кто в лонге должны насыпать фандинга, с шортистов — снять.

открыл шорт — проверю как меня обдирают… вообще расхождение большое, около 13 копеек с доллара фандинга я насчитал

Stanis, я до клиринга закрыл позу

если так как Вы говорите, то вар маржа с вечернего клиринга пт по дневной клиринг пн должна быть нулевая (курс то ЦБ один и тот же)
чудо чудное

Stanis, самому интересно как это сегодня будет происходить

в теории считается VWAP вечника и сравнивается со спотом (теперь курс ЦБ) и получается какой-то фандинг. Вопрос — как рынок отреагирует на публикацию курса ЦБ. С одной стороны станет понятен примерный фандинг и те с кого его должны снять должны слить позицию в рынок (это всё в теории, на практике вообще непонятно пока что)