Stanis, я думал сколько будет стоить в год плечо, если купить IMOEXF и фонд денежного рынка, чтобы плечо было допустим 1:2, будет ли это дешевле чем брать в маржиналку у брокера. А фандинг каждый день разный, вот и интересно, сколько его за год выйдет

Stanis,    я в курсе.потому постоянно тут. но просто завязал тогда с опционами и ушел  на фьючерсы и на спот.  теперь вроде и без них всего хватает.  начал вот акциями чуток заниматься. но пока лишь на малую часть депо. а вам там удач!!!

Stanis, европейский  премиальный тип опциона  это тот который я не любил если у вас без изменений. хотя таков он был с конца 80 х .  отличался от американского типа тем что закрывался в строго определенное время. у вас такой?   в тех  банках  с которыми я работал с 2007 года нет ни каких опцинов после того как сильно прогорели дивизионы опционов


 

Stanis, спасибо вот это уже интересно.
Что касается брокеров я так понимаю крупные типа Сбер и ВТБ (к таковым не относятся) у Финам и БКС вроде получше с опционами.

При конструкции в п.1 получается что по сути ГО уменьшается и % доходности увеличивается. Вопрос что будет ближе к экспирации и может ли «порвать» чисто в теории? (например в последние 2-3 дня до экспиры). В любом случае надо попробовать спот заменить такой конструцией и понять что даст.

Ну и совет что читать как базу новичкам приветствуется.

Stanis, спасибо понял.
Просто я вижу что в связи с торговлей опционами, уровень абстрации у вас выше чем у 90% здесь присутствующих.

Вопросы:
1) Последнее время интересуюсь арбитражем. Вот по опционам то что-то в результате ваших изысканий обнаружили? Желательно дельта-нейтральное. Например как аналог синтетической облигации (фьюч продажа — спот покупка).
2) По комментариям как понимаю у всех брокеров разное отношение к опционам (где-то возможно нет продажи непокрытой например).

Stanis, знать бы еще сколько фандинг процентов «съест»

Stanis,    брокер ваш не давал  какой нужный инструмент?  а теперь вдруг решил опомнится?!  и с чего бы?

Stanis,  жаль..  дело надо делать быстро на бирже если есть реальное  понимание ситуации

Но кто-то пошустрее уже успел пару-тройку монет ангажировать ).
Это круче любой крипты.

ПО на Газпром

Stanis, лучше много синиц в руках, чем один журавль в небе)

Stanis, дерзайте! Желаю удачи!)

Stanis, «открылся ради ПО.»- интересует работа через их API..
Ликвидные активы на споте они принимают в обеспечение ГО на срочке?
С  клиентским сервисом как??
«для невзыскательных клиентов (ВТБ) — все  супер по функционалу»- как то не заметил ничего достойного…

Stanis, прежде чем что то делать — надо этому учиться.
Иначе… боль)

Stanis, я привел факты — стоимость шага относительно ГО в %.
Кому надо использует правильно)

Плечо 10 — это возможности, но скорее большой фактор риска.
Не стоит самообманываться по этому поводу без серьезного риск-менеджмента и системы входа\выхода в сделку (или в конструкцию).

Stanis, вот это по нашему! 
Но! Конструкция хеджа должна быть не на глиняных ножках.
Часто мудрят с хеджем и в итоге хедж дороже и сложнее обычной продажи\покупки актива обходится.

Stanis, А как вам обозначенный брокер по остальным условиям работы !??
Замучился с упырями в ВТБ после перехода с Открытия… Ляп на ляпе постоянно… сервис в пол… Можно в личку.

Stanis, да, подход только такой.
Рынок не терпит шуток и игр.

Stanis, спасибо! Приятно!!!

Stanis, а в какой области?