Моргунов Петр, 

на МО это получается — разница в 3 месяца есть всегда.

Моргунов Петр, 

пост уже удалил БР, как обычно.
это его обычная манера — потроллить народ или выудить что-то полезное.
конкурентов у него нет, так  как они не успевают понять суть его стратегии )))

Моргунов Петр, 
ок, понял

Моргунов Петр, 
Задайте вопросы комментах.
Я у него в ЧС (.

Моргунов Петр, 

кстати, нет данных, когда себя оправдывает покупка стрэддла?
имхо, если это делать с применением матрицы Такоева и защитой продажами стрэнгла, это вечный двигатель и умножитель депозита!
почти аксиома, но пока на уровне гипотезы и ограниченного бэктеста.

Моргунов Петр, 
но мы же покупаем с продажей в спрэде!
значит, быстро обогатимся)
кстати, вот Богемская рапсодия кинул пост про 1250% на заработке по тернарным опционам.
Что это за грааль, пока не понял до конца.

Моргунов Петр, 
странно, мне менеджер ответил, что их вообще нет.
на сайте и в приложении возможно осталась старая инфа.
или какой-то переходный период у них и снова запустят.
пока жду окончательного ответа.

Сергей Щ., 

именно в нашем случае тут уж и не разберешь — двойники и тройники одолели)

Активный Инвестор, 

общую идею уловил, но 40 страйков многовато!
хотя в принципе не так уж и сложно набрать такое ассорти)

Активный Инвестор, 

отлично, это только подтверждает, что можно творчески применять такие комбо-стратегии.
но мне вручную потянуть 40 страйков сложно (.

Mityan, 

если переписывать Конституцию и обнулять сроки — можно править вечно.

Моргунов Петр, 

не согласен!
вечная покупка ПУТОВ себя оправдывает по статистике.

Активный Инвестор, 

да, верно.
есть такой риск.
но если дотянуть до даты экспирации КФ, все окончится благополучно.
сам тестировал на 1-2 недели такое, нормально.

идея ведь в чем?
купленный ВФ хеджируется покупкой пута, а фандинг компенсируется продажей колла ( при контанго).
если ВФ продан, все наоборот.

если ВФ не нравится, можно заменить на КФ.
при необходимость можно слегка добавлять пропорциональности в конструкцию.

Активный Инвестор, 
по версии биржи теоретически да.
практически на уровне брокера нет.
ЕБС не включает в себя опционы у всех брокеров.
и ПО у нас НЕпоставочные.
конечно, это абсурд.
объяснение такое — разные рынки, срочный и фондовый.
к тому же у большинства брокеров ШОРТ премиальников в запрете.
PS — индивидуально могут неттировать и разрешать продажу, но только от очень больших объемов ( звонил одному старому брокеру, он согласен, но только  на сумму от 1 млрд на депозите)

Опять пост размещен в ФОРЕКС (((
неужели модерация СЛ не отличает биржу и ВНЕбиржу?

Моргунов Петр, 

«рекламу у Тинька, Цифры и тому подобных»

Цифра вообще запретила опционы (((

 имхо, для брокера это путь наименьшего сопротивления и подвергания своих клиентов бОльшему риску.

Опционы можно заменить на премиальники, но будет ли там неттирование по ГО — вопрос пока открытый.

Активный Инвестор, 

разные БА, разные размерности, две шкалы — для сравнения динамики цен вечного фьюча и опционов на календарный фьюч.
в итоге получаем фьюч в «зигзаге» — в анфас и профиль ).
стратегия неординарная, требует понимания.

911k55, 

если вам ближе коварность, а не открытость в достижении любых целей, то это это ваш выбор, но не мой.

Egorr, 

Для этого надо просто почитать инструкцию по работе с квиком, а именно:

«Раздел 4 Работа с графиками
4.1 Окно «Графики»…
4.2 Настройка графика…
4.3 Инструменты технического анализа…
4.4 Методы технического анализа…
4.5 График доходности облигаций…
В разделе описана работа с графиками, инструментами и методами технического анализа.»