Rostislav Kudryashov, 

есть аудиалы и визуалы в восприятии информации.
поэтому мне, как визуалу, никак нельзя без графики ).
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

но вообще-то странное дело.
биржа запустила свой опционный калькулятор, но даже в нем невозможно  построить графики сравнения хотя бы премиальных и маржируемых опционов (((.
по отдельности все как бы частично есть, но в одном окне не построить даже простейший арбитраж акция/фьюч/опцион.

Rostislav Kudryashov, 

на своем уровне вы пишете для себя, что вам нужно.
это понятно.
но, надеюсь,  что уже есть готовое решение, пусть даже платное,  с таким функционалом.

Rostislav Kudryashov, 

это очень трудоемко и невозможно охватить все торгуемые инструменты.
онлайн данных, расчет ГО, графики сравнения и прочая специфика  — все это нужно в одном флаконе для оценки целесообразности арбитража или спрэда.

Сергей К, 

там нельзя, а в квике можно, хотя и кривовато.
имхо, даже обычного простого графика достаточно, чтобы увидеть разницу цен.
но в приложениях типа TS Lab или Option Lab, вероятно, можно все комбинировать.
но вам шашечки или ехать?
листок бумаги в клеточку и от руки можно все изобразить ).

такой спрэд можно открывать и держать до минимального схождения цен или до экспирации.
в классическом понимании арбитраж строится на одинаковых страйках ( +89000/-89000 или +91000/-91000), если разность цен вас устраивает.
но для динамического управления мне больше нравится некий пул из нескольких страйков, там как цена на Si «плавает» на 500-2000 пунктов в течение недели.
поэтому такой набор позволяет сопровождать текущую цену спота и фиксировать разницу с фьючерсом через опционы.

можно посмотреть на ОИ — наибольшее число открытых позиций на страйках 89500-91000 ( на путах страйк Р90000 самый торгуемый по объему ОИ).

если взять средний страйк 90000, то скорее всего экспирация пройдет там.
это так называемая ТМВ — точка минимальных выплат.

но для арбитража/спрэдинга важна разность цен.
в моменте она примерно 250-350 пунктов.

если сможем зафиксировать хотя бы 200 рублей разницы, то есть 200/12000=1,66%/10 дней=0,166х360=59,76% годовых ( без льготного ГО), то это уже имеет смысл.

С89000 (ПО)
+1000
С90000 (МО)
-365
Без льготного ГО
365/12000=3,0%/10 дней=0,30х360=108% годовых

это просто спрэд, не арбитраж

у многих брокеров вообще нет ЕДП даже формально.
алчность сильнее клиентоориентированности в данном случае.

Влад,

потому что перед биржей брокеру выгодно и достаточно держать суммарное НЕТТО, а с клиентов брать полу-НЕТТО по ГО.
в переводе на русский это означает, что «лишнее» клиентское ГО брокер использует для РЕПО, маржинального кредитования и собственных операций.
то есть он просто крутит клиентские деньги в свою пользу.

ПО и МО — арбитраж на схождение в дату экспирации

Кактус, 

наверное, это так.
в целом на ПО сейчас получше стало.
в отличие от МО.
надеюсь все-таки, что биржа оставит режим торгов без изменений.
зачем потворствовать лудоманам?

наконец-то получилось.
IV по GAZP на премиальниках.
и ликвидность появилась.
причина — 100...150% волатильность  это не хухры-мухры ).

Кактус, 

так и получается.
мало у нам ликвидности по всему рынку, кроме нескольких фишек.
если биржа поставит ММ, тогда будет получше.

Кактус, 

см. ОИ на GAZP- премиальники на июнь
если люди чувствуют, где зарыт профит, там и копают)

Кактус, 

ОК, не буду спорить.
разные стратегии, разные преференции.
главное, чтобы трейдинг был комфортным и результативным.

Что-то не выкладываются графики из квика (((
Какой -то глюк.
но желающие сами могут посмотреть их у себя — графики волатильности на GAZP

Кактус,

кому что привычнее.
мне скальпинг неинтересен.
а также фьючи на акции.
есть, например, NG с IV в 50-80%.
или GAZP премиальники с IV под 100-150%, если верить бирже и квику )
этого более чем достаточно для активного трейдинга.
см. график ( сейчас выложу)

Кактус, 

любой каприз за ваши деньги.
но без плеч можно и во фьюче сидеть сколько угодно и еще сэкономить кэш.
кому что ближе, как говорится.

Кактус,

см. ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы на интересующие акции.
или любые фьючи или опционы на индексы РТС или МБ для кросс-трейдинга.
бета-трейдинг тоже никто не отменял.
парный трейдинг тоже.
БСП меняем на Сбер в пропорции и торгуем без проблем.
все коэффициенты есть на сайте биржи.
так что выход всегда есть, если его искать)
,

Кактус, 

плечевикам доступны бесплатные плечи для лонга и шорта на опционах от ПОКУПКИ с ограниченным риском.
 а остальным платным плечевикам будет несладко (((