Может, кому-то будет полезно.

Есть ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы (на USDRUB ТОМ по старой спецификации).
На неделю, месяц, 2 месяца.

Гипотетически есть возможность заменить ВФ такими опционами — в деньгах, на деньгах, вне денег.

Попробовал — кое-что можно замутить, если морально быть готовыми стоять до экспирации.
ОИ там есть мизерный, но теперь какой БА — только ЦБ и знает (((

в общем, получается раскоряка пока.
но ЦИМЕС есть по определению!
вопрос — как его взять?

John Doe, 
так точно.
1% .
поэтому не закрываемся — он же вечный! — а спокойно роллируемся.

Иван Иванов, 

мы талдычим об одном и тож же!

есть стратегия зарабатывать на фандинге — см. ролик АИ.

а есть стратегия арбитража ВФ и календарника.
смотрим на контанго/бэквард и открываемся в нужную сторону.

Иван Иванов, 

так про то и пишу!
покупаем/продаем в противофазе, если хотим зарабатывать на фандинге!

а с учетом контанго/бэкварда строим арбитраж.

Иван Иванов, 

правильно.
кто-то этого не знал еще?

Большой Брат, 

да, необязательно.
но очень близко и без такого спрэда, как в моменте.

ВФ стал более непредсказуемым, так как межбанк мы теперь не видим в течение дня.
Но спрэды-то то остались.
2 стакана ставим рядом.
в какой что наливать — решаем по ситуации.

John Doe, 

в данном случае на экспирацию они все равно сойдутся.
но если позицией не управлять, то убытки весьма вероятны при любой стратегии.
то, что прайсинг неадекватный, это факт.
но вот как раз на аномалиях и нужно зарабатывать.
если знаете как.

Иван Иванов, 

а что мешает ВФ продавать, а не покупать в таком случае?
и тогда фандинг пойдет вам в карман.
короче, Активный Инвестор все подробно рассказал, но мало кто смотрел его ролик и по-прежнему боится фандинга.

|-, 

с учетом бесплатного плеча выгодно.
это же обычный кэрри-трейд получается.

а если еще и фандинг нейтрализовать или «подружиться» с ним, то вообще хорошо.
опционные обвязки для чего существуют?

DregJefrin, 

так сами больше пишите.
уровень ведь у всех очень разный.

а скриншоты профиля с биржевого калькулятора очень бледные и не смотрятся в таком формате.
написал уже давно бирже, чтобы сделали темную тему — пока без ответа.

а кому интересно — сами могут построить конструкцию не в голове, а в калькуляторе.
и пользы будет больше.

|-,

посчитайте спрэд без графика.
88.05 и 87,20 в моменте.
в чем проблема.
графики с разными осями из-за разной цены шага.
но квик сравнение показывает корректно.
можете выбирать разные фреймы для наглядности.

cerberus, 

учел и посчитал.
такой спрэд редко бывает.
а чтобы фандинг не сожрал, а дал вам плюс — можете играть только на нем.
Активный Инвестор в своем ролике поведал алгоритм ©

Muamar Gaddafi, 

татары тоже по-русски в основном говорят.
но в качестве родного всегда указывают татарский.
хотя и знают его слабовато.
это же корни.
кто их забывает, становится манкуртом.

Alex, 

это уже политика.
обычная русификация на бумаге.
белорусов тоже вписали в русскоговорящие.

NOT A HAMSTER, 

увы, манипуляций полно и на бирже — разве не так?
последняя экспирация на Si это показала наглядно.

Александр Сережкин, 

на конфы и тусовки надо ходить, чтобы

— узнать что-то новое
— убедиться, что нового ничего нет

но самое ценное — кулуары и общение за чашкой чая!

PS — увы, сам не был (((.
пишу из прошлого опыта, когда всегда ходил на выставки и такие тусовки.

Юрий Потапов, 

пока, бурундучок! )))
ваше мнение очень ценно для нас.
напишите не наивный, а суровый свой пост по рынку.

DregJefrin, 

обычно так и делаю — это тоже отличный вариант!

о широких стрэнглах на NG  постоянно писал в Клубе.
но писал для тех, кто использует его сигналы на СПОТЕ или ФЬЮЧАХ

согласитесь, что для  начинающих трейдеров открываться  с только купленными опционами это безопаснее для ЛОНГА или ШОРТА по сигналам.

просто тут некоторые  наехали на Романа и меня за якобы инфоцыганщину.
но это уже хейтеры, они есть всегда и везде.

oleg_andreevich, 

вармаржа это разница между клирингами.
и контанго/бэквард с ближайшим календарным фьючом

oleg_andreevich,

 Возобновляем фандинг по USDRUBF и EURRUBF „

С 24 июня 2024 г. возобновляется расчет фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF

Как будет рассчитываться фандинг?
Фандинг будет рассчитываться по прежней формуле, изменится порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)

Как будет считать отклонение?
Отклонение будет равно разнице между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день

Какие будут параметры?
По обоим контрактам USDRUBF и EURRUBF параметры равны: K1=0.05%, K2=0.15% (до 13 июня K1=0.05%, K2=0.35%)
 
Как будет рассчитываться фандинг по вечному фьючерсу на юань-рубль?
Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежним

/>/>🔗 Спецификация размещена на странице