Evgeni Chernik, 

очень увлекательно и познавательно!
но либо вы меня увели в сторону, либо я вас )))

в моем посте речь идет про пропорцию

+ USDRUBF/+ IMOEXF

но нужна пропорция по номиналу.
ваша стратегия рабочая, но совсем иная по замыслу.

Жёсткий Ястреб, теоретически да, если вы обвалите рубль в 7 раз, то понизите уровень жизни население и высвободившиеся ресурсы можете направить на военные цели

Рассказываю по доброте душевной опробованную практически прибыльную но слегка геморройную торговую систему на которой я заработал зарабатывал и до сих пор иногда балуюсь в поисках лишнего рубля::
В начале неделе, или в конце предыдущей покупаем фьючерс например 12.23, далее продаем вечный Si сразу  ну или колдуем на графике и ждем когда он слегда припадет? Далее продаем Call и Put недельный опцион Si недалеко от центрального страйка… далее начинается увлекательное слежение за котировками… вечный ушел выше цены продажи -продаем покупаем, фьюч ушел ниже цены покупки -покупаем продаем, но паритет-1к1 что позволяет подобными манипуляциями не заботится о фандинге..
Точно также фьючем компенсируем движение опциона выше -ниже цены продажи покупки... 

Evgeni Chernik, 

«паритетом купли продажи фьюча и вечного в соотношении 1к1»

расшифруйте этот паритет в вашей версии -  на вашем. примере пропорции.
раз у вас есть уже практический опыт.

С краткосрочными опционами-с недельными с позициями до 10штук и паритетом купли продажи фьюча и вечного в соотношении 1к1 выходило в среднем 10ка в лучшем случае а то  и меньше, приходилось постоянно в ручную докупать продавать фьчерс или вечный, чуть упустил-и это в течении буквально 4-1 дней до экспирации опционов и получаешь проблемную муть с корректировкой позиции… поэтому и спрашиваю, про данную стратегию потому что в краткосрок выходит фигня. 

Shmulia, 
 
если вы пишете про собственный опыт, то и гуглить мне не надо.
верю и сочувствую.

Evgeni Chernik, 

правильный ответ — по эквивалентному паритету номиналов, как в парном трейдинге.
по ГО не совсем корректно, так как волатильность и финансовое плечо разные.
автор стратегии — мой коллега по работе с исключительно линейным мышлением и нелюбовью к шортам.
полтора  года отторговал успешно.
как сейчас  — не знаю, вместе уже не работаем.
я с самого начала торговал ее с апгрейдом, то есть с дополнительной обвязкой краткосрочными опционами недельками и месячниками.
в итоге 30-40% годовых выходит при корректной балансировке и фиксации текущего дохода.
можете сделать бэктест и проверить саму идею прежде всего.
а остальной тюнинг — это уже индивидуально.

Жёсткий Ястреб, я очень вам благодарен. Не начинайте, пожалуйста.

Stanis, Вы выше употребили термин.  Еще погуглите про толерантность 3-и 4-ой степени (в медицине это почти предсмертные состояния) и на сегодня хватит с вас.

Толерантность в медицине — это снижение реакции на неоднократно используемый препарат. А 4-я это когда уже ничего не помогает, организм «не отзывается.

Liberalism, а ведь это я даже шутить на начинал!))

Marsovich,
Это моё любимое))! С 2008-го года, с Квоты)))… Спасибо, вспомнил.

Жёсткий Ястреб, у вас дислексия? Вообще, конечно, вы очень смешной…

Liberalism, непонятно к чему он был задан, цитаты нет, берите цитаты в кавычки, чтобы тезис и вопрос в одном комментарии сосуществовали и оппонент понимал откуда у вопроса ноги растут.

1х1 или в соотношении ГО   1х5? на дальних дистанциях есть практика подобного? Результат? Или это из категории если бы как бы…

Жёсткий Ястреб, вы прогуливали курс макроэкономики в университете? Что вам непонятно в моём вопросе?

Дюша Метелкин, 

для вас у нас, для нас у вас )))
все забываю, кто откуда пишет.
смартлаб интернационален в смысле толерантности к локациям чатлан.
хоть это успокаивает.

В итоге — все теперь знают про запуск вечного фьючерса GAZPF с 01.10.24?
Значит, цель поста достигнута ).

Stanis, не у нас, а у вас 😎

Дюша Метелкин, 

кто-то понял, а кто-то и поплатился за пересказ.
народ у нас разный, добровольных помощников силовиков хватает…

Stanis, сказать вслух, чтобы понять для себя 🙈