Stanis, 

мнгнкбзлк, 

говорить не буду, кому интересно, сами прочтут и оценят)))

Dream Drama, 

тезис

"- проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл."

его автор понимает однозначно.

но при нормальных рыночных условиях ЦЕНА будет падать, если БА будет расти.

прочел пост и комментарии (до сего места)...
А вся дискуссия из-за чего?
Из-за неграмотности!
Изъясняться по-русски разучились совсем. Совсем как строители Вавилонской башни.

Stanis, уточняю, записывайте!))

купить КОЛЛ?

= купить БА дёшево, а продать дорого. (если с направлением сложилось))

а продать ПУТ что это по-вашему? )))

= купить дешёвый БА за дорого! (если с направлением не сложилось))

profynn, 

правильно, но вы сами указали те особые условия, при которых это происходит.

если BR преподносит такие истины как аксиомы своей дочке, начинающей изучать опционы, то основные понятия она усвоит ИЗНАЧАЛЬНО некорректно.

Stanis,

шедеврально!

  … никому не говори только!

это все однодневные опционы ?)
да даже если однодневные, все же не так просто
опционы нелинейны, растут? с какой скоростью? как далеко страйки? 
как далеко дата экспирации? какой синтимент? (готовы ли покупатели платить больше чем обычно?) какая волатильность была при продаже-покупке

- проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл.

вам заплатили за страховку определенную фиксированную сумму
если акция растет, то страховка дешевеет и вы получаете «бумажную» 
прибыль, но не более чем та самая фиксированная сумма. прибыль можно 
забрать только если кто-то готов вам продать подешевевший пут 

— купленные опционы Колл растут в цене при росте цены акций Эпл

ну вот купили вы на экстримальной волатильности недельный опцион, а
он перестал резко расти, ползет еле еле. не получиться ли так, что 
премия сожрет всю вашу прибыль? не получиться ли так, что уплаченная 
премия будет больше прибыли ?)

Stanis, купить колл, особенно наглядно когда далеко в деньгах.

Stanis, первоисточники рисуют две линии одну прямую другую наклонной. А по вашему волны какие то, причем существенные.

Stanis, вы точно опционы торгуете???? Я навскидку 2 случая нашел —
1. Волатильность упала, так что даже при росте БА цена упала. 
2. Тетта упала, от времени ведь тоже зависит, прошло много времени, и хоть цена БА выросла, цена коллов упала. 
Все это конечно имеет место, когда БА вырос несильно. Или, например, колл был продан при высокой волатильности. 

мнгнкбзлк, 

шедеврально!

а купить КОЛЛ?

а продать ПУТ что это по-вашему? )))

Моргунов Петр, 

точно! )))
вероятно, это его клон

но вот напишет часть 2.
и его наследница опять четко все усвоит с противоположным знаком.
он же не видит и не читает сей пост.

Stanis, 

продал колл значит продал купил (!) падение БА.

мнгнкбзлк, 

 до меня давно дошло)

колл направление, пусть будет так.

купил колл значит купил рост БА.
продал колл значит продал падение БА.
это аксиома!

даже по вашей логике это так.

но по  мнению BR

" проданные опционы Колл падают в цене при росте цены акций Эпл,"

хотя они будут расти от первоначальной цены продажи ( они же проданы ?)


PS — они будут ПАДАТЬ при росте БА, если только проданы далеко вне денег!!!

Stanis,

я не думаю, что те кто, лайканул его особо вчитывались в прописные истины, просто тема обучения наследников, всегда умиляет, у многих есть дети, у меня, кстати, тоже)))

Кстати, ты обратил внимание, что если BR написать в русской транслитерации, то получается ИК?))))

Stanis, Я говорю где то взял ботов чтоб динамически подбирать опционы.

Stanis, ну понял вас. И вы и автор теории смешали два понятия. У вас колл это и направление и цена того что вы купили/продали. 
Тут надо разделить, колл это направление, а продал направление колл = купил падение цены БА.
Получается, что продавец колла — купил страйк который потом стал дешевле если цена БА выросла!

      
… дошло?)

jaśnie wielmożny pan Szczur, 

младенец выдал ПОЛУистину )))

Никто, 

нюансы есть, согласен.
но в первоисточниках написано корректно.
никакие боты тут  ни при чем.
он же пишет для широкой публики как гуру!
Моргунов Петр согласился, что наполовину BR не прав.
см. его коммент выше.