Когда поссорились с Саудовской Аравией и брент упал с 60 до 15, волатильность опционов достигала 400. А когда WTI уходила в минус, волатильность была 1000! Хотел сфотить на память, но поленился

OptionTrader, Вас надо забанить чтобы не дискредитировали опционный рынок
пс… ну если удалил то вполне возможно фейковые циферки привел… сокрыл следы преступления.
Ну я бы хотя бы по теор.ценам посмотрел статистику… нигде ж нет ничего, а самому данные по опционам собирать грыжу можно заработать.

Большой Брат, вся эта статистика полная хрень. Вот когда вы своими личными деньгами войдете в рынок (накупите недельных стредлов в течении года), вот тогда это будет статистика.
P.S: не уверен, что Б.Р. делал статистику на своих личных сделках. 

bozon, 

кому как — до х100...1000 этого мало?

Сергей Олейник, 

так точно!
и знающие толк в IV на этом изрядно заработали.

у нас КАЖДЫЕ три дня в неделю тоже торгуются квази 0DTE опционы.
и желающие могут сквизить гамму без проблем, пусть и более скромно по цифрам.

Иван Иванов, 

шедеврально! )))

У мосбиржи слабые плечи.

Все графики волатильности доступны в квике, на сайте биржи, в опционных калькуляторах.

гениально!

Как часто индекс VIX поднимается выше 60?

зачем им весь рынок волатилить? Американские маркетосы прекрасно обходятся отдельными бумагами. Летом 21 года разогнали тему гамма-сквизов и поднимали волу до 300-400% на 0DTE опционах.

Зигзаги IV для прибыльных сделок по NG — как пример

Большой Брат, 

на вашу свободу трейдинга и граали никто не посягает).

Stanis, Оййй… это не ко мне… никакого «творчества» в трейдинге терпеть не могу)))))

На разности цен ВФ и календарных фьючей через синтетику (контанго или бэквард) можно вывести такие  стрэддловые соотношения  как

+ВФ = -2С
-ВФ = +КФ
+2С= — F 

и так далее.

Так как большинство опционщиков непубличны,  то осваивают обширное поле арбитражного клондайка ПО и МО вкупе с ВФ и КФ  лишь единицы энтузиастов.

Всем удачи!

и есть еще варианты конвертации купленного стрэддла в кондор/бабочку.
в общем, кому что нравится и что более комфортно.

на идее классического стрэддла можно создавать календарные или диагональные комбинации.
заменять оба или одно крыло календарными или вечными фьючерсами.
то есть творчески его модернизировать в конструкции, которые наиболее оптимальны в конкретной рыночной ситуации.

из опыта коллег

«некоторые варианты защиты купленного стрэддла» (часть 2)

optionsoffice.ru/stredl-varianty-zashhity-chast-1/
https://optionsoffice.ru/stre-ddl-varianty-zashhity-chast-2/

Но можно и дальше думать, если держать стрэддл более недели.
Тэту нужно нейтрализовывать.
А как — есть различные варианты.

Большой Брат, 

я тоже у него давно уже в ЧС.
 
по сути поста — надо не ждать пассивно четверга, а выравнивать периодически КЭШЕВЫЙ паритет по премиям коллов и путов.
при всплеске волы все закрываем в плюс (см. график IV в моем комменте) 
вот и весь грааль — на основе «раскоряки» по матрице Такоева.

Stanis, Он там не про грааль и синтетику… он там просто привел покупаем каждую неделю за год стрэддл центр страйка в четверг и ждем экспирации.
пс… я его редко читаю… я вообще у него заблочен чего то))))… может из за этого не могу найти тот его пост месяц-пару назад… или он его уже удалил.

Большой Брат, 

БР сам любит стрэддлы и зарабатывает на них.
но через синтетику по формулам.
в принципе нормальный подход.
а публику он троллит своими скриншотами.
думает, его «грааль» никто не расшифрует).

 график IV  для страйка 95000