Stanis, а чо бы ему не падать этому проданному страйку, на росте БА?

мнгнкбзлк, 

проданные опционы Колл падают в цене при росте цены акций Эпл,

на ЦС так?

Моргунов Петр, 

Но, если вы в позиции и продали коллы, то при росте цены БА, переоценка(!) вашей позы падает, т.е. вы сможете их продать с фиксом убытка.

… в какой позиции и кого продать с фиксом убытка?

Моргунов Петр, 

«Но, если вы в позиции и продали коллы, то при росте цены БА, переоценка(!) вашей позы падает, т.е. вы сможете их продать с фиксом убытка.»
 откупить?

… если купля/продажа ЦС, то всё так вроде.

Моргунов Петр, 

вот и я о том же.

проданные или продаваемые коллы, то есть коллы на ПРОДАЖУ, это уже 2 большие разницы!

Товарищ просто смиксовал цену и переоценку:

при росте БА, цена коллов растет (путов падает),
при падении БА, цена путов растет (коллов падает).

Но, если вы в позиции и продали коллы, то при росте цены БА, переоценка(!) вашей позы падает, т.е. вы сможете их откупить с фиксом убытка.

как-то так Stanis, не претендую на финальную истину)))

Again!,

-проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл,

???

Again!, -


проданные опционы Колл падают в цене при росте цены акций Эпл,-

???

Не всегда. не все так линейно.

Немного по другому:
-проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл,
-проданные опционы Колл падают в цене при росте цены акций Эпл,-купленные опционы Колл растут в цене при росте цены акций Эпл,
-купленные опционы Пут падают в цене при росте цены акций Эпл.
 

Сергей Макаренко, 

вы делаете zero hedge, тоже отличная стратегия!

данная стратегия тоже хороша, если правильно ее применять.
например, вместо С123000 появились С100000 +  с премиями от 10000.
посмотрите сами декабрь 2025 года.
получится паритетный дельта-хедж  1 к1 с пониженным риском.
в связке с вечными фьючами очень даже нормально при текущей IV.

мне нравятся LEAPS, поэтому для начала делаю такие длинные «эспандеры».
в процессе можно начальную пропорциональность 1 к 6 по ДХ  снижать за счет  различных обвязок — добавлять шорт путов, продажу супердальних фьючей и т.д.

короче, недостаточная ликвидность на LEAPS заставляет использовать все, что можно.
у меня большой портфель.
поэтому иногда получается само собой перехедж и кросс-спрэды, что резко снижает  кажущиеся риски по отдельной стратегии.

опционщиков у нас мало, поэтому те, кто реально торгуют, имеют достаточно опыта, чтобы оценивать риски.
и на год вперед открываются, на мой взгляд, очень немногие
энтузиасты ).
даже чисто психологически большинство трейдеров торгуют недельки, месячники и квартальники.

Stanis, я вовсе не против продаж опционов. Сам продаю коллы против вечного фьюча на доллар, только я еще и нижнюю границу защищаю покупкой путов. Можно подобрать такую пару из колла и пута, что продажа колла с запасом компенсирует покупку пута. Получается конструкция, эквивалентная бычьему колл-спреду, но в ней еще и фандинг периодически «капает». 
Просто то, что Вы предлагаете, как-то чересчур рискованно, на мой взгляд. 

DregJefrin, он появляется после объявления курсов ЦБ, после 18 часов, и виден в квике до клиринга в 18.50

Никто,

по текущей дельте, в комменте ответил

Мне не совсем понятен фандинг на вечный фьюч. Он в квике постоянно 0. Как узнать какой фандинг то? Раньше же он считался через валюту. А как щас он считается, когда сша наложила санкции? Я так понял цб объявляет курс и по нему происходит расчет фандинга?

Сергей Макаренко,

да, гипотетически могут быть любые форс-мажоры.
торгуйте тогда только от покупки, например, одиночными коллами, путами или стрэддлами.