Михаил К., 

все есть в Сети.
вот статья
netinvestor.ru/Data/Sites/1/pics/content/publications/d10-XO.pdf

Eth_algotrader, 

все есть на ЛЧИ-2023.
цель всегда одна  50...100% годовых.

Rostislav Kudryashov, 

по вашей ссылке речь про игру.
а
я про графики — по — английски Point@Figure Charting.

NZT2020, 

главное, общая идея.
а ее реализация это уже дело техники.
мне ближе высиживание широких боковиков.
и, конечно, точка входа многое решает, хотя  даже она не самое главное.

Игорь Калинин, 

да, согласен.
очень хороши также широкие календарные стрэнглы в шортах)))
лето ведь, однако! 

Посмотрел ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA)
Вся информация в столбиках — та же, что в моём индикаторе Зигзаг по величине разворота (я эту величину называю силой тренда).
И на Зигзаге информация чётче, т.к. около каждой точки разворота и около текущей точки (последняя цена), указано её расстояние от предыдущей точки разворота в пунктах или процентах.
Кроме того, эти расстояния указаны в каждой точке обнаружения предыдущей точки разворота.

Так что выкозюливание в крестиках-ноликах можно отнести к «нетрадиционным ценностям». Извращение.

PS Если кто доверится стратегии tlap.com/krestiki-noliki-v-strategiyah-pa/
где смена направления позиции в  начале каждого нового столбца, его ждёт разочарование.
На графике Зигзаг каждому началу нового столбца Х0 соответствует точка обнаружения точки разворота. Выигрыш (без учёта комиссии) по такой стратегии возможен только если сила тренда (величина разворота)  окажется хотя бы чуть чем вдвое меньше разности цен в предыдущей и последующей точке разворота.
Назначение малой силы тренда (величины разворота) может не оправдать даже комиссии. И будет упускать большую часть прибыли на хороших трендах.

А. Г., честно говоря, не уверен, что есть разница в инструменте, т.к. хаотичное движение котировок едва ли позволяет делать какие-либо прогнозы, относительно будущего направления движения.
Вы же сами утверждаете, что для принятия решения о входе, нужно оценить результат бинарного прогноза. Я разобрался в вашем методе и он на поверку оказался очень прост: торговля по тренду, который определяется традиционно (текущая цена относительно предыдущей и максимумы/минимумы по сравнению с прошлыми).
Этот способ можно применять к абсолютно различным инструментам, другой вопрос — это управление рисками, который должен рассматриваться в зависимости от волатильности актива.

Stanis, можете показать примеры сделок (прикрепить скриншот графика)? Просто, посмотреть, как это можно применять.

Fairman, нефть BR — это другая ситуация, там среднее (H/L-1) дневок сравнимо со стандартным отклонением процентных приращений цен закрытия дней. На том же SPY такие периоды — о-малое в истории с 1993-го года. Это говорит о том, что динамики совершенно разные и то, что работает в одной, бесполезно в другой.

Stanis, какие примерно результаты получаете с какими рисками, если не секрет конечно же?

Игорь Калинин, потому что деньги любят тишину. И система эта не его, а придумана и доказана много лет тому назад

А. Г., исследования проводил на фьючерсе на нефть, которым и торговал. Там волатильность и ликвидность были достаточными, чтобы проводить подобные эксперименты, фьючами на акции не интересовался.
Была система с вариативным шагом выставления ордеров в зависимости от ATR, но как показал опыт использовать краткосрочный период нерационально, ввиду того, что при малейшем импульсе цена уходит на большое расстояние, а система «видит» это только при закрытии бара и переставляет ордер, когда в этом уже нет смысла.
В результате, было принято решение считать ATR на большем периоде (например, 50 вместо 14), где такие колебания усредняются до статистической погрешности, которыми можно пренебречь и спокойно торговать без переставления ордеров.

Stanis, до понимания сего закона надо еще дожить
и не всем это дано 

Stanis, это был вопрос на Ваше утверждение:

но по принципу ЛОНГ/ШОРТ такой жесткий алгоритм работает.

У каждого свой подход, конечно. У меня тейка как такового нет, есть условия для закрытия, я стараюсь высиживать длинные тренды. Но если ваше соотношение 1:3 работает, то почему бы нет, но вероятно точка входа все решает.

Stanis, где ссылка на телегу срочно подписаться на гуру хочу

Халявщик, 

лучший трейдинг это спрэдинг.
особенно на опционах.
но все индивидуально.