А. Г., 

купить 100 акций Газпрома через премиальный колл опцион С120 стоило всего 10х100= 1000 руб. ( премия=ГО), или 13000 руб в «переводе».

продать фьючерс за 13300 (100 акций) стоило 2400 рублей (ГО)
доходность  на 18.09.24 — дата экспирации- составит 

13300-13000=300
300/3400=8,82%/70 дней=0,126х360=45,36% годовых

«продажа фьючерса — это нуль прибыли из-за комиссии брокера за плечо.»

это абсурд, оставлю без комментов, фьючерсное плечо БЕСПЛАТНО!!!

Stanis, ну да, ну да))

Игорь Калинин,

таки нет у меня голых покупок.
и стиль торговли позиционный.
и про пропорцию 1/3 в НЕлинейном понятии написал.

Stanis, если Вы купили GAZP, то должны иметь на счёте деньги под эту позицию и если они меньше номинала, то продажа фьючерса — это нуль прибыли из-за комиссии брокера за плечо.

А. Г., 

покупка опционного Газпрома — премиальные опционы на АКЦИИ ( не на фьючерсы!) на сентябрь

А. Г., 

в переводе на «линейный „язык — куплен GAZP по цене 126 — премиальный опцион с дельтой 0,8 в деньгах/ продан фьючерс по 132.
доходность относительно задействованного кэша в ГО на экспирацию, не от номинала!
если завтра откроемся по 100, усреднимся и удержим позиции, чтобы сохранить потенциал рассчитанного дохода.
вероятно, фьючерс упадет до 102-105 гипотетически и даст большой плюс.
ГО при этом снизится.


как торговать стрэнглами — это отдельная тема.
не для данного топика.

Stanis, не понял, как будет 50-100%% от номинала фьючерсов. И какая прибыль, если завтра откроемся по 100? И что такое «опционный Газпром с дельтой 0,8 ». Это покупка акций что ли? Я тут давно писал, что покупка акций-продажа ближайших фьючерсов — это «безрисковая ставка» от номинал акций минус ГО фьючерсов. Сейчас это в диапазоне 15,5-16%% годовых. Проблема только в дивидендах до экспирации фьючерса. Если их уменьшат по сравнению с ожидаемыми, то минус к этой доходности, если увеличат, то плюс.

А. Г., 

Александр, спасибо еще раз!
алаверды на ваш пример -  покупаем опционный Газпром с дельтой 0,8 и хеджируем его ближайшим календарным фьючерсом.
почти 0,2 дельты это расчетный профит.
одновременно продаем путы 110...120  и коллы 135...137.
получаем вот такую «матрешку».
без понимания не повторять!
имхо, линейный трейдинг хорошо, а НЕлинейный безопаснее и прибыльнее.
цель — монотонная суммарная доходность в 50...100% годовых.
так что будем в океане идти параллельными курсами.

А. Г., 

в общих чертах понял ваш стиль.
сделки по тренду и стопы.
мне он не подходит чисто ментально.
если нет рассчитанного дохода или хотя бы хеджинга, то мне это просто не комфортно.
на спрэдах чувствуя себя увереннее и спокойнее.
вам удачи!

Stanis, вот, например, виртуальный лонг по Газпрому со входом в пятницу по 125.13 (виртуальный, потому что «фильтр» запретил торговлю после предыдущего выхода из лонга 117.98-126.06). Сейчас его стоп 125.71. Это стоп или тейк-профит?

Stanis, у меня стопы в трендовых системах могут и вырасти выше цен открытия позиций, у меня нет в трендовиках только тейк-профитов выше текущих цен. Что Вас интересует?

А. Г., 

а какой трейдинг без тейк-профитов или хеджинга?

Stanis, какое «инвестирование» со средним временем в позициях трендовых систем 2,5-3 дня? А контртренд- это вообще часы.

Вот контртренд RI со вчерашней вечерки, выключившийся сегодня в 11:00

Время Инструмент Операция Цена 

19:07:23 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Купля 112 350 
19:34:50 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Купля 112 040
10:00:00 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Продажа 112 310
10:08:03 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Продажа 112 580 

А. Г., 

понятно, спасибо!

«Никаких тейк-профитов нет.»

тогда это ближе к инвестированию, чем к активному трейдингу.

Stanis, в тренде ставлю стопы лонга на минимум от

максимум от момента  входа минус волатильность %% дневных приращений в последний расчетный период;
нижняя граница  расчетного растущего тренда с предыдущего минимума цен.

На шортах все наоборот для стопа шорта. Никаких тейк-профитов нет.

А для интрадейного контртренда входы исключительно по частям и тейкпрофит последнего входа на расстоянии часовой волатильности %% приращений часов. Контртренд торгуется только при отрицательной корреляции приращений (H+L) последних 12 часов, при скачке этой корреляции через нуль в положительную зону стоп всей позиции по закрытию часа.

по евро и доллару в моменте только строки зеленеют и краснеют без числовых данных.

Влад, 

новой редакции установления индикативных валютных курсов дождались.
с сегодняшнего дня она действует.
а текущий фандинг пока только по 3 фишкам — по нему и торгую.

Stanis, ну что, дождались?))

Fairman, 

не согласен.
ШОРТ инвесторам вообще противопоказан.
если вы знаете, что такое бета-трейдинг, так это как раз про это и для этого.
мне лично такой барометр помогает открываться на недельках по акциям - нужно только направление, а не точность входа.
но не настаиваю — вам виднее, что лучше для вашего трейдинга.