Условное форматирование данных в Exel — действительно удобный способ табличной визуализации большого объема информации, тоже это использую.
Вам задавали вопросы про копирование структуры индекса, это отдельная тема для дискуссии. Можно стремиться повторить индекс своим портфелем, а можно ставить задачу его обогнать. В первом случае, целями (о которых вы написали в самом начале) будут доли акций в портфеле, а во втором — выбор более интенсивно растущих акций. Вне зависимости от метода, это будет являться прогнозом цен (возможной прибыли) на рассматриваемом интервале времени. Как я понял, вы используете первый способ и ваши цели — соблюдение похожести структур портфеля и индекса.
Я использую второй способ, основанный на прогнозе цен, решение о покупке/продаже принимается из соображений максимальной возможной прибыли. Таблица выглядит так (руками ничего не правлю, это результат расчета программы, который записывается в текстовый файл, а потом открывается в Exel с заранее подготовленным стандартным форматированием; прогнозные данные я закрыл чтобы избежать споров):
RoboScalp, так целевой объем и набран. Но за счёт движения котировок, не могут все доли постоянно быть равными 100%. Как только % соответствия уезжает ниже 90, ячейка подкрашивается оранжевым и даёт сигнал на покупку эмитента при ребалансировке. Ниже 80%, подкрашивается красным, это уже сигнал на покупку прямо сейчас.
Портфель сейчас небольшой, оранжевым подкрашены магнит и Сургут. Если их докупить сейчас, они за 100% улетят. Конкретно их буду докупать от 75% соответствия.
По поводу веса эмитента в индексе моех. Действительно, я его считаю более менее оптимальным. Почему? Совпадает с моими внутренними ощущениями. Более точно не могу ответить на ваш вопрос. Но, этот столбец я использую как ориентир. Рядом столбец план, вот это именно то, к чему я стремлюсь. И заметьте, в ряде случаев план и факт сильно отличаются от столбца моех.
По поводу примера с пиком… Опять же, внутренние ощущения и немного правил.
В портфеле должны находится только дивидендные акции.
Николай, так и думал, что доли.
Тогда следующий вопрос: почему сразу не набрать целевой объем?
Почему вы решили, что вес, рассчитанный биржей оптимален?
И, собственно, почему, например, условный ПИК в плане 0,25%, если он может выстрелить и по идее его долю необходимо интенсивно наращивать?
RoboScalp, да, конечно. Чтобы не «хвастаться» портфелем, я обещал левую часть таблицы. Там есть стоимость Лота, количество лотов, и стоимость позиции. Стоимость Лота тянется автоматом. Единственное что я делаю, добавляю лот (количество) в таблицу после покупки.
Далее, столбцы. Моех, примерный вес эмитента в индексе, обновляю руками крайне редко.
План, желаемый вес эмитента в моем портфеле.
Факт, фактический вес эмитента в моем портфеле.
Руками указываю только количество лотов в портфеле. Далее, табличка сама все считает и даёт рекомендации что купить, а что продать.
Николай, вообще такого слова как усреднение не должно существовать! Нужно покупать лишь то, что хотите держать! А то что вам нравится не нужно усреднять, там лишь можно наращивать позицию!