Господину М надо изучать демографию — кто покупать-то будет столько?

Роман Миронов MR Trade, ну как минимум для оценки «силы» сигнала сначала надо научиться раздельному тестированию входов и выходов.
Разделение входа покажет отклонение «сигнала» от средней по времени с момента отсчета. Если по какому-то условию отклонения нет — то оно не обладает предсказательной силой.
Так что работы с анализом много, но делаете Вы ее не в том направлении

Роман Миронов MR Trade, мои собственные исследования показывают что не шум (точнее кроме шума там есть и сигнал)

Публичное обсуждение публикуемой отчетности и сущфактов — пока лучшее что есть в открытом доступе. Если бы еще у авторов вместо звездочек был некий рейтинг профессионализма, которые заслуживается не лайками а чем-то более весомым (опытом, аттестатами, количеством выпущенных отчетов и их глубиной, может еще какие показатели) — то чтение их постов будет отличной страховкой от дурацких сделок.

Это бесполезная работа — гонять стратегии без понимания внутренней логики ценообразования и статистических свойств.
Эдж вычленяется эксплуатацией каких-то стилизованных эмпирических фактов (stylized empirical facts). 
Стилизованные факты служат ориентиром при построении моделей. Хорошая модель должна воспроизводить эти свойства, поскольку они отражают действительную реальность.

Производство хлора это 2й класс опасности. Вредное производство.
Почитайте ради интереса сколько тот же «Химпром» платит з/п сотрудникам в цехах. При СССР еще как-то соблюдались Кзоты, а сейчас иди за копейки дыши и получай инвалидность, а потом побирайся…

Олег Дубинский, Решение головоломок на пляже разрешается с кислой миной на лице )

Судоку на пляже решать можно?

Надо было еще ценники за экзамен привести чтоб народ сразу видел косты…

Теоретики любят фонтанировать идеями. Лучше бы практики получили побольше, фидбэков или обратной связи. Тогда, глядишь, и добрались бы до сути…

Эту шутку надо рассказать совладельцам Полюса или подобных контор…

Банки активно отдавали наличные клиентам (в том числе из-за сезонного фактора — отпусков), и из-за этого у них временно сократились свободные средства на корсчетах в ЦБ.

Так почитаешь и покажется что банки ловят на улице людей чтобы впихнуть им наличку 
Может это не «банки активно отдавали наличные» а клиенты «активно снимали наличные» а банки вынуждены были скрипя сердцем их отдавать?

Frank Media даже читать не умеют 
Где они нашли «НФК-Сбережения»?

Суть: Когда вы покупаете облигацию, вы платите продавцу накопленный купонный доход (НКД) — сумму купона за те дни, которые он держал бумагу. После выплаты купона НКД обнуляется, и цена падает ровно на размер купона (примерно).

Цена никуда не падает, цена в стакане не учитывает НКД, НКД оплачивается плюсом к цене. 

Что вы упускаете восхищаясь ростом оборотом денежного рынка?
А упускаете вы один простой факт — рынок спот и денежный рынок взаимосвязаны. На денежном рынке расчетная цена РЕПО дисконтируется от рыночной цены бумаг на споте. В обычном режиме все вроде бы окей.
Но, когда контрагенты по РЕПО не исполняют вторую часть, то НКЦ придется сбросить эти бумаги в рынок — в РЫНОК СПОТ, который не растет и ликвидность на котором тонкая. Поэтому разрыв в оборотах денежного рынка и рынка спот — это набат для рисковиков, сигнал того, что неисполнение по РЕПО грозит смыть рынок акций и облигаций в унитаз принудительным закрытием позиций.

Московский Лоссбой, как раз водка-то ночью не продается…

Воронов Дмитрий, ну почему ж задним? Все видели как Полюс в 2023 году выкупил около 30% своих акций с наценкой в 33% от рыночной цены на момент объявления. Разве это не было красным флагом для миноров?

Так и есть. ЦБ заложник собственных решений. Передержал ставку, а дальше рекурсия запустила необратимость.

Так выгоднее ж облигации «Пионер-Лизинг» на Мосбирже купить вместо предлагаемых акций, риск исполнения обязательств тот же (B), а доходность к погашению, например второго выпуска (RU000A1006C3, текущая цена 70%) в январе 2029 года более 100% (за 2,5 года). Аналогичная оферта по предлагаемым акциям дает доходность гораздо скромнее. А тут еще и купон привязан к ставке ЦБ и выплаты раз в 30 дней… Судя по риторике ЦБ, ставка-то сильно не упадет за это время.

Покупая SBER сейчас, получаем двузначный рост прибыли + див. доходность 26% в ближайшие 13 месяцев. 

Какой будет дивгэп и бумажный убыток от переоценки портфеля акций Сбера деликатно не сказано…