Главная проблема сеточных систем, это низкое отношение доходности к риску. И нелинейная сетка не спасает. Возможно, решение состоит в том, чтобы не торговать активы с непредсказуемым диапазоном изменения. 
Например, главные мировые валюты не слишком далеко расходятся друг с другом. Если бы не было, других дел, попробовал бы посчитать на длительном интервале. 

Вообще-то тема хранения средсв в иновалюте и инорезиденстве возникла для реального бизнеса в 1992 году. Рынки открылись, инфляция зашкаливала. Ценники на все дорогие товары писали в долларах, когда возникли запреты, в у.е.. Так что не надо в 98 году искать причину тяжелой инфляции 92-99 годов.  

Lana69, все политики врут. Это у них такая работа. Еще вранье в той или иной форме регулярно используют журналисты, сейлзы, рекламщики, инфоцыгане. 

Lana69, впервые я свободно выехал за границу в 1994 году. До этого были проблемы с загранпаспортом из-за секретности, хотя я уволился еще в начале 91 года.  А так-то народ начал ездить уже в конце 80-х. 

В период гиперинфляции недвижимость и машины вовсе не сохраняют покупательную стоимость. Даже в странах с открытым рынком. В СССР же было все хуже, потому что открытого рынка легально не было, а цены нелегального рынка в разу отличались от установленных государством. Поэтому  сказки типа вот вчера отец купил машину, а через месяц на эти деньги ничего купить было нельзя, повторять не стоит. Машины задолго до 91 первого в принципе исчезли из свободной продажи. Году так в 89 можно было купить машину по талону и немедленно продать её втрое дороже. В 90 году разрыв в цене еще удвоился. Между закрытым государственным рынком и открытым, но черным рынком сформировался запредельный ценовой разрыв. 
Но получить тот талон на покупку еще при жизни Брежнева было непросто. Стоять в очереди несколько лет, это уж как минимум. А к 90 году все стало еще труднее. Талоны доставались уже только «своим». 
Но «своим» тогда вообще была лафа. 
На долларах, на компьютерах быстро наваривали по 3 конца на каждом обороте. А обернуться «свои» могли быстрее, чем за месяц.

История жизни Термена невероятна. Начинал он с изобретения первого электромузыкального инструмента — терменвокса. И Ленин послал его в США. Где Термен стал бизнесменом и весьма крутым. Потом вернулся в СССР. Из того, что сделал в СССР известно, что он изобрел по тем временам необнаружимый жучок. В последние годы работал на кафедре акустики физфака МГУ. И его там воспринимали как живую легенду.  

Пусть лудоманы торгуют в неурочное время. Они же потом и плакаться будут. Про соплю, отсутствие маркетмейкеров, сбои на бирже... 

С 14 года было 3 кризиса. 
Переворот на Украине, Ковид, СВО. 
Их-то и определили с вероятностью 83,87%? 
Сильна наука в ВШЭ!

john dao, спорт, журналистика, бизнес, писательское дело, большая эстрада — те самые места, где победителей очень мало и получают они ну очень много. 

Дмитрий, не похоже, что Вы владеете темой. Но для того, чтобы мнение иметь о всяких там корреляциях и марковицах, разираться в вопросе Вы не читаете нужным. Чё то ржете, ну ржите далее, запретить не могу, читать и отвечать не буду. 

Ребе, обидно смотреть, как биржа мало-помалу деградирует. А биржа — монополист. Если мне не нравится брокер или банк, уйду к другому. Тысячи людей нажглись на скамах, которым биржа помогает продавать облигации и акции. Вам и Дмитрию на все наплевать, кроме личного удобства? 

Дмитрий, если люди пишут о налогах и комиссиях, нужно быть очень странным человеком, чтобы предположить, что эти люди не догадываются, что брокер, биржа и государство не являются напрямую стороной биржевой сделки.  

Дмитрий, то есть Вы мечтали в предыдущей записи о почти невозможном и почти бесполезном — максимальной отрицательной корреляции? 
Если построить приличные лонговую и шортовую системы на одном активе, они могут дать отрицательную корреляцию. Но уж точно не максимальную. 

Дмитрий Иванов, почему Вы позволяете личные выпады. Не можете написать коротко и ясно, обязательно писать много и с личными нападками, ну так ничего, кроме отторжения и занесения в ЧС не заслуживаете. 
В последний раз отвечу. 
Я не нуждаюсь в услугах рейтинговых агентств. Тем более, что качество их сомнительное. Я не торгую мусорку, ни в акциях, ни в облигациях. Поэтому все Ваши гипотезы о природе моего недовольства отнесите на счет нехватки у Вас мозгового вещества. 
Если есть разумные соображения — пишите. На нет и суда нет.

Дмитрий, максимально отрицательная корреляция =-1. Мечтать не вредно, но не конструктивно. Если взять функцию, то корреляция -1 с ней будет та же самая функция, взятая с обратным знаком. Много Вы с такой парой  надиверсифицируете? 
Даже корреляция = 0, что в принципе неплохо, ничего не гарантирует. Sin и Cos  на периоде дадут именно такую корреляцию. Более того, рынки нестационарны, а оценка к-та корреляции не очень устойчивая,  поэтому  наличие нулевой корреляции в каком-то интервале времени не слишком информативный прогноз будущего. 

Дмитрий Иванов, я не торгую джанг бондс в принципе. Поэтому лично мне никакая работа по поиску жемчуга в дерьме не грозит. 
Биржа у нас монополист, ею руководят как бы уважаемые люди. Её мажоритарные акционеры, начиная с ЦБ РФ, не из трущоб вышли. Поэтому к ней должны быть повышенные требования. А по факту получается, что какие-то клерки, из мелких карьерных побуждения, опускают биржу в направлении помойки. 

Дмитрий, про налоги и транзакционные издержки я уже писал в этом обсуждении. Факт их наличия затрудняет наше работу, но не делает её невозможной. 

Александр Мерков, толпы таких «дееспособных» потом заявляют, что их обманули, что они не знали, пишут жалобы, судятся. Попытка отбиться от вала претензий с помощью дополнительной проверки дееспособности в форме особых требования как раз и ставит под сомнение реальную, а не формальную дееспособность клиентов (без статуса квала действует ряд ограничений, то есть человек с улицы изначально признается ограничено дееспособным).
По мне, так налицо медвежья услуга с этом стремлением к торговле 24/7. Такая же, как допуск на рынок недобросовестных эмитентов.

старый трейдер, Маркс гений и его ошибки грандиозны и гениальны. Никто иной не смог бы довлеть над умами многих миллионов людей в течение, как мы видим, полутора веков, кроме гения. Вот цитата из предисловия к Нищете философии. 
«К несчастью г-на Прудона его странным образом не понимают в Европе. Во Франции за ним признают право быть плохим экономистом, потому что там он слывет за хорошего немецкого философа. В Германии за ним, напротив, признается право быть плохим философом, потому что там он слывет за одного из сильнейших французских экономистов. Принадлежа одновременно к числу и немцев и экономистов, мы намерены протестовать против этой двойной ошибки.»

Дмитрий, Обсуждается вопрос очень медленных переливов между принципиально разными классами активами.