Взяли в руки блокнотики?))

 

Грааль в ML для трейдинга состоит из нескольких компонентов. По сути грааль, это «правильные» ответы на вопросы:

1. Что используется в качестве объектов, на которых мы обучаемся. Что за срез. Что? – Свеча, день, тик, трейдер, стакан, паттерн? Очень важный компонент.
2. Признаковое описание этих объектов. Супер-важная тема. Пространство для креатива.
3. Таргет – важная тема, но скорее производная от «что является объектом». После выбора объекта, с таргетом становится ± понятно.
4. Тип модели. Эта штука, на самом деле не так и важна, как кажется.
5. Параметры модели (гиперпараметры и вот это вот всё). Из одних гиперпараметров кашу не сваришь, их нужно использовать скорее чтобы «не испортить блюдо».
6. Процесс. Обучения, отбора, валидации модели. Супер-важная тема тоже.

 

Пожалуй, можно составить ТОП покороче:

1. Что является объектом.
2. Признаковое описание.
3. Процесс отбора данных, обучения, отбора, валидации моделей.

( Читать дальше )

Замутил чатик в телеграме. Тематика: применение машинного обучения (ML) — нейросетей ли, не нейросетевых моделей ли — в трейдинге для извлечения прибыли.

— Без обязательств.
— Без планов.
— На попробовать, пойдёт не пойдёт такой формат и такая тематика. Мне тема интересна.

Заходите если применяете ML в торговле, если рисёчите эту тему и планируете применять, если просто интересуетесь ML, но никак не решитесь к трейдингу это прикрутить или даже считаете, что это не применимо к трейдингу.

https://t.me/+hV1etW5V6hw4MzRi


Я ML использую в торговле. И периодически присматриваюсь к более широкому применению ML в своей торговле.
Было бы интересно пообщаться с теми, кому тематика тоже интересна.

IS – in sample (оно же обучающая выборка), OOS — out of sample (оно же тестовая выборка). Ну или ближе к обычным алго – IS – там, где оптимизируешь стратегию, OOS – данные, которые стратегия ещё не видела.

 

 

Какое соотношение выборок лучше. Просто сейчас накапливаю некоторые данные (которые иным способом не получить), а любопытство оно же такое, что нельзя просто так взять и подождать 3 месяца и только тогда начать с данными работать, поэтому начал работать с данными чуть когда их было ещё совсем мало, потом продолжил когда их было просто мало, продолжил когда стало чуть побольше и т.д., сейчас уже вполне достаточно.

 

Из-за того, что несколько раз к данным подступался при разных объёмах этих самых данных, несколько выпятился наружу вопрос достаточности данных в целом и в частности вопрос соотношения IS/OOS в целом.

 

Когда данных совсем мало – без разницы как делить – не хватит ни чтобы обучить (терминология у меня ML’ная, но, по сути, без разницы, ML или классические алгоритмы) ни чтобы оценить.

( Читать дальше )

Активно использую в алго ML модели. При обучении моделей тоже есть свои фишки и с точки зрения защиты от оверфиттинга и в целом. Поэтому часто обучаю по несколько моделей в одном скрипте. Это и параметры разные и участки данных разные и т.д.

Когда скрипты уже отлажены ты просто их гоняешь, оцениваешь результаты, принимаешь решения. Часто при этом в голове всплывают неотвеченные вопросы, одни помечаешь себе, другие нет. Одними из таких вопросов были: это модель хреновая или OOS неудачный для модели, или в целом неудачный, а есть для него удачная модель, а для удачной модели есть неудачные участки данных тоже? В общем если убрать за скобки ML – классическая тема про переоптимизацию про то, что рынок может благоприятствовать стратегии (а скорее целому классу стратегий), а может нет. Но как с этим у моделей обстоит. В общем до этого момента только фантазировал на эту тему, закрыть вопрос через исследование было не сложно, но как-то руки не доходили, а теперь дошли.

 

Что делал: условно, взял много данных, единое признаковое пространство, по-всякому нарезал данные таким образом чтобы разные модели обучались на разных участках данных и было так же сопоставимое с кол-вом моделей кол-во OOS участков. Убедился, что OOS в конкретной паре модель-OOS не участвовал в обучении данной модели и погнал тестить разные модели на разных OOS кусках.

( Читать дальше )

Текущее экспериментальное направление рисеча в алго – графические паттерны. Формализовал и алгоритмизировал выявление нескольких паттернов. Они в таком сыром виде работают, но не космос. Чтобы было космосее формализовал и алгоритмизировал выделение фичей (они же параметры, они же метрики, свойства – как хотите) паттерна. Ну т.е. паттерн-то он паттерн, но конкретные матчи (кейсы) они же все разные, а чем они разные? – Вот в частности значениями этих фичей. По сути, я ушел на следующий уровень абстракции (сам паттерн – первый уровень, его характеристики – второй). Ну и чтобы работать со свойствами паттерна было удобней традиционно поверх небольшим слоем размазал ML.

 

 

Текущие сложности в этом направлении:

— В моей формализации долго (относительно) ищутся паттерны на окне (зависит от размера окна), поэтому, в частности, насобирать большую выборку для ML долго, а на небольшой, например, много фичей паттерна сразу не оценишь на профпригодность. Для торговли скорости приемлемые если не слишком малые ТФ и не слишком много тикеров одновременно.

( Читать дальше )

 

Конечно, речь о процессе). Результат подтянется если с процессом все ок. Сейчас о процессе.

 

Алго-трейдинг что дышло… Будет таким каким ты захочешь чтобы он был. Захотел поиграть в исследователя. Понятно, копаясь в каждой новой стратегии, ты исследуешь, но тут захотелось более по-взрослому и не в разрезе стратегий.

 

Недавно задавался вопросом, какой таргет для ML выбрать, много интересного написали в комментариях. Собрал тестовый стенд, формализовал таргеты, написал на питоне обработчик (вплоть до интерпретатора) результатов и погнал.

 

Взял 5 стратегий. Не буду вдаваться в детали своего подхода, для простоты… — взял 5 дата-сетов, или 5 признаковых описаний. Прикрутил некоторое кол-во разных таргетов, разнообразил некоторыми другими различиями (читай, факторами) и все это основательно прогнал. Результаты замерял на OOS.

 

Ожидание:

1. Будет выраженное влияние используемого таргета на результат стратегии.

2. Возможно, получится заметить какую-то закономерность по поводу зависимости качества модели от используемого таргета в зависимости от типа стратегии/признакового описания.

( Читать дальше )

К предыдущему посту с тоже конкретным ML вопросом получил отличный фидбек от толковых комментаторов, превзошло мои ожидания, очень круто, ещё раз всем спасибо! 

Уверен, что и по этому вопросу людям будет что сказать.


В общем использую ML для нахождения закономерностей в осмысленных признаках — так можно кратко описать мой подход). Так вот часто наблюдаю такие эффекты и не сформировал пока четкой позиции по их интерпретации, возможно, кто-то в эту сторону уже копал и как-то дальше продвинуться, буду рад почитать какие-то инсайты или просто рассуждения на эту тему. Добро пожаловать в комментарии опять.


Суть явления: всегда оцениваю зависимость между метрикой качества сигналов и вероятностью, выдаваемой моделью по сигналу. Хорошие признаки хорошая модель построит монотонно растущую зависимость. Может быть хаос вместо монотонного роста — значит модель не вывезла — или модель не алё, либо признаковое описание не але, либо слишком много признаков для такого кол-ва данных и т.д. Но часто даже если видно, что модель нащупала смысл в данных, начиная с какой-то вероятности наблюдаются разные явления.

( Читать дальше )

Есть у меня подозрения, что ничего мне тут не напишете), но вдруг где-нибудь в комментариях засияет лампочка интересной идеи.


О чем речь: если натягивать ML на рынок можно задачу для ML модели/моделей сводить к разным формам. Форма в данном случае — это условно ответы на вопросы — что есть единичный объект данных (например, одна свеча), что есть признаковое описание, что есть цель.


Самые очевидный в лоб target — цена, приращение цены, направление приращения цены, т.е. регрессия, регрессия, бинарная классификация. Уверен, что можно придумать, много других интересных шаблонов, где не свеча объект не приращение таргет и т.д. Немного пофантазировал, но чутка сложно — видимо, усиленной умственной деятельностью в этом направлении уже загнал мозг в колею, выбраться — небанальная задача.

Дай, думаю, погуглю что-нить. Половина статей — прогнозируют цену — это по-моему вообще ни в какие ворота, любой трейдер скажет, что это бред. Рисуют график OOS, где фактическая цена прет вверх, а предикт цены вообще своей жизнью живет и чем дальше горизонт тем он больше своей жизнью живет. 

( Читать дальше )

Расшифрую название:

Речь о том, что некоторые стратегии генерируют сигналы (купить открыть, продать закрыть, купить закрыть, продать открыть), но не все сигналы достаточно хороши и не все достаточно хороши для данного момента. А деньги получает сигнал, который достаточно хорош, который не достаточно хорош – так и остается просто сигналом, не превращается в ордер.

 

А теперь подробней про зачем это:

У меня сейчас попроще все реализовано, но всегда смотришь в будущее чтоб что-то улучшить. Конкурировать за деньги сигналы могут по-разному – могут совсем глобально – когда есть только сущность сигнала и деньги, и не важно что за стратегии и т.д., лучшие сигналы получают деньги, худшие сосут… лапу. Такой вид конкуренции чуть более революционен и имеет некоторые нюансы, поэтому пока останется за скобками (в частности риск вмешаться в диверсификацию, которая обеспечивается разнообразием стратегий). В данном посте речь о конкуренции за деньги в пределах одной стратегии.

( Читать дальше )

Идея:

Раскрутка околорыночников на смарт-лабе, ну или кого угодно на смарт-лабе.


Суть:

Парсим все посты за все время, вытаскиваем признаковое описание — ну там — длина заголовка, наличие капса в заголовке, ключевые слова, можно заморочиться на NLP (которое не программирование) что-то построить. Таргет у нас кол-во лайков, комментов, звездочек. Обучаем ML модель. Вытаскиваем и нее закономерности, все, у нас есть инструкция как писать выходящие в топ посты и быстро раскрутиться. Дальше можно нанять пару копирайтеров чтобы писали посты по этим инструкциям.

По аналогичной сцене можно вычленить алгоритмы написания провокационных комментариев под постами.

После первых раундов привлечения инвестиций уже можно расширяться, заключать договора с писателями смартлаба, чтобы по вайт-лейблу писали посты для заказчиков.

При дальнейшем расширении с применением нейросетей обучаемся создавать максимально продающие обучающие курсы. Чувак в галстуке на главной странице лендинга? Или девушка с глубоким декольте? Пачка рублей или долларов? — Нейросеть выдаст четкий рецепт лучших обучающих курсов. 

( Читать дальше )