Кузьма Шевелев, 

>> я смотрю, цена улетает за него как ракета — я со спокойной душой думаю «Ого как могло размазать, какой я умница»

Отличный паттерн мышления! Если не улетает, а сразу обратно, можно всё равно представлять как могла бы улететь и всё равно ты красавчик).

Попробуй лучше:
— Спарси форум по акциям.
— Подавая список сообщений за день проси прогнозировать свечу следующего дня.

Думаю, тут будет больше эджа.

Григорий Старцун, 

У меня никак, я не торговал. Как возник маржин колл — ну очень просто, я уже не помню насколько спред разъезжался, вроде 25-30%, вот если ты на 5% заарбитражил, то тебя ещё на 20%… расширило. Если ты с каким-нибудь 5-м плечом, то это считай весь депозит. Но маржин коллят не когда у тебя ноль, а раньше, так что 5-е и не нужно. Ну и, как сказал, Тинёк требования сильно задрал в тот момент.

Вообще занятные двойные стандарты получаются. Когда вас, не помню в каком коду, брокеры маржинколили — были виноваты брокеры. Когда маржинколят не вас — виноваты трейдеры. 

Не, я особо не спорю, на волатильности крипты плечи очень опасны. А вот двойные стандарты я не особо люблю.

MiSh, 

> Много лет говорю, что торговля с плечами — это лудомания и глупость

Торговля с плечами — лудомания и глупость, а сверхобобщения — интеллект и мудрость, видимо.

Порой можно увидеть немыслимое).

Python на порядок-два медленнее в базовых сценариях. Не всё можно обернуть в быстрые библиотеки, если нужно итерирование — скорее всего код будет сильно медленнее C#. Например, бэктестер, если нужен событийный, итерационный — будет медленно, хотя векторный да, можно сделать быстрым.

В остальном Python хорош. В самой свежей версии нормальную многопоточность подвезли, я правда так и не понял, это ещё beta или уже полноценная.