Торговая система, новый взгляд

Мне нравится рефлексировать на тему ручной торговли. Рефлексировать и эволюционировать, расти.

Теперь к теме.

Торговая система. В привычном понимании это что-то типа правил когда входить, когда выходить, и правила про риск менеджмент. Давайте посмотрим шире.

В широком понимании я выделяю следующие аспекты торговой системы (всё это система, потому что оно всё взаимодействует и влияет на результаты, влияет не только сами компоненты, но и то, как они между собой взаимодействуют, давая синергетические эффекты). Перечислю и чуть раскрою.

Компоненты торговой системы:

— Риск менеджмент. Набор правил, направленный на управление рисками. По сути алгоритм, назначение которого не позволить много потерять если всё идёт не очень хорошо, в одной сделке или в серии, обезопасить себя от неблагоприятных состояний рынка и т.д.

— Торговые логики. Набор правил и/или факторов, определяющих то, на каком инструменте входить, в каком направлении входить, когда выходить ну и про выходить — при каких условиях выходить из позиции. Это могут быть чёткие правила когда нет вариантов для неверной интерпретации, а может быть что-то более размытое. Может быть просто набор факторов, которые повышают вероятность успешной сделки, а какое кол-во факторов достатоно для входа решает уже сам трейдер в моменте. Не обязательно превращать торговлю в бездушное кликанье кнопок по строгому алгоритму (для этого есть алго).

— Процессы. Процесс — то, как именно ты осуществляешь торговлю и сопутствующие действия, на уровне конкретных действий и их последовательностей. Куда смотришь, как смотришь, как узнаешь о событиях, какие кнопки нажимаешь чтоб войти, чтоб выйти.

— Инструменты. Процессы это действия, которые ты осуществляешь с испльзованием конкретных инструментов — ну там торговый терминал, TradingView, Excel, скрипты и т.д.

— Mindset. То, что у тебя в голове, условная «психология», это про установки, убеждения, привычки, стратегии и паттерны мышления.

Немного раскрою про роли компонентов и взаимодействие:

— Риск менеджмент — по сути это может быть частью торговых логик, просто выделено в отдельный компонент, потому что он супер важен и чтобы не зафакапить возможности и чтобы оставаться долгосрочно на плаву.

— Торговые логики — это тот каркас, которые позволяет тебе использовать рыночные закономерности. Даже если твоя ручная торговля предполагает прилично свободы действий и творчества, этот компонент те рельсы, вокруг которых стоит танцевать, потому что здесь ты зашиваешь торговые преимущества. Оно описывает где и когда лучше входить и выходить чтобы сместить вероятности в свою сторону.

— Процессы. Какие бы ни были у тебя гениалные закономерности, стратегии и торговые преимущества, если ты не можешь их «реализовать» в конкретных процессах, они просто не имеют значения. Условно, если ты умеешь отлично отторговывать какие-то быстрые конкретные ситуации, но у тебя нет алерта узнать о таких ситуациях, а листая графики вероятность вовремя поймать такую быструю ситуацию не высока, ну ты просто будешь пропускать входы. Или если ты листая графики набрёл на отличный сетап, которому нужно вызреть, но потом забыл/не заметил и т.д. когда он уже вызрел и пропустил — опять процесс помешал «реализации» торгового преимущества. Ну и т.д. Трейдеры часто говорят «нах 6 мониторов, я с телефона торгую и зарабатываю» — немного лукавят. Да, можно зарабатывать и с телефона, да все торговые преимущества по-разному чувствительны к процессам, но тем не менее оборачивать хорошие торговые преимущества в плохой процесс их реализации — сомнительная идея и недоиспользованные резервы.

— Инструменты. Инструменты с процессами ходят рука об руку. Инструменты — это то, что позволяет выстраивать эффективные процессы. Лично я не очень люблю танцевать от инструментов, я люблю танцевать от процессов. В первом случае у тебя есть какой-то инструмент, ты адаптируешь процессы. Во втором у тебя есть видение хорошего, эффективного процесса, ты подбираешь, настраиваешь инструменты под него максимально. Один из самых гибких инструментов адаптации под процесс — писать свои скрипты, тулы, дашборды и т.д.

— Mindset. Вроде, система, при чем тут mindset. Ну, во-первых, наличие системы не подразумевает автоматически следование ей. Во-вторых, любая ситсема подразумевает некое моделирование, некое упрощение, ты описываешь какие-то правила, ограничения, но не все правила, не все ограничения, охватываешь не все кейсы. Угадайте, что будет делать мозг в ситуациях вот этого вакуума — правильно, он будет «течь» в сторону привычек, внутренних паттернов и убеждений. Поэтму mindset, согласованный с системой в целом как бы удерживает эту конструкцию, не даёт ей развалиться (следование системе) и не даёт её расшатать в предельных кейсах (быть «в духе» системы в тех самых неописанных территориях).

Ну и ещё одна проходочка по тем же пунктам. Торговые логики и риск-менеджмент уже опущу — тут «каждый сам» ну и много всего написано.

А вот процессы и инструменты — как будето тут каждый сам, либо забивают (типа минорная тема) либо каждый свои велосипеды и лайфхаки придумывает.

На мой взгляд хороший процесс характеризуется следующим:

— Ты максимально оперативно узнаешь о значимых событиях (что для тебя значимо — проход уровня, подход, новость?) — это или алерты или ещё что-то.

— Быстрая реакция на события. Некоторые события требуют оперативной реации. Если ты увидел алерт в телеге, например, дальше тебе нужно зайти в терминал, вбить тикер и т.д. — это долго и неудобно. Если ты увидел алерт, кликнул и увидел график — другое дело.

— Наглядно видеть всё, за чем ты хочешь наблюдать в моменте. Ты отобрал 7 инструментов как интересные в моменте и хочешь за ними присматривать. Иметь список из этих инструментов и перетыкивать их чтобы в одном и том же окне видеть график будет неудобно, иметь 7 отдельных графиков с 7-ю этими инструментами — другая история.

— Автоматизируемое автоматизируемо. Ты ведешь трейлинг по какому-нибудь параболику и делаешь это руками на каждой свече — неудобно. Если это делает скрипт — другая история. Или например, ты всегда ставишь стоп на уровне 2% от депо или от цены, whatever, и делаешь это каждый раз — ну тут автоматизация напрашивается сама собой. Типа входишь в позу, стоп кидается автоматом с нужными параметрами.

— Минимизировано кол-во телодвижений. Никаких лишних кликов, переходов в другие вкладки, вбивания руками тикеров и прочее — если это можно минимизировать, это нужно минимизировать.

— Процесс должен минимизировать вероятность ошибок. Сама механика процесса. Условно, если чтоб кинуть лимитку тебе нужно вбить цену руками, считай ошибиться на порядок при вводе — только вопрос времени (хорошо если лимиты цены биржи есть или брокер или терминал подстраховывает) или как-то так процесс построен, что ты можешь не по тому тикеру заявку выставить или с типом заявки накосячить и т.д. Всё что может случиться — случится, или последствия получишь или просто процесс будет более «нервным», неприятным.

Пока я не построю себе приятный, эффективный процесс, у меня будет зудеть). Сейчас в моих процессах мне многое нравится. Например, с TradingView удобно кидать алерты, я покрываю алертами пробои уровней или подходы к ним. Удобно иметь пресеты для скринеров для отбора акций. Удобно кидать отобранные в список, есть разные списки, в списках есть секции чтобы удобно ориентироваться.

Чего не хватает до dream процесса — чтобы когда позу открываешь, автоматом график вывешивался в какую-то область, которая всегда на экране (а закрываешь — удаляется). Аналогично при отборе инструментов — закинул в список watching, а оно автоматом добавилось на график в соответствующем маленьком окошке и т.д.

Ну и давайте про майндсет тоже немного. Не буду касаться глубоких уровней типа ценностей, убеждения, самоидентификации и т.д., останусь на уровне паттернов, стратегий поведения, привычек. Ладно, прям только на этом уровне оставаться не получится, стратегии поведения определяются как раз ценностями, убеждений и подобным. И менять стратегии нужно, начиная с этих уровней. Но можно и более «насильственно» — повторением. Буквально прожигать новую стратегию поведения повторением. Может не совсем понятно, что за «стратегии поведения», ну например: вижу разгоняющуюся цену -> представляю продолжение разгона цены, иксы -> представляю радостных трейдеров, которые в позиции это пережили, представляю себя грустного без позы (они радостные, я грустный) -> решаю залететь в уходящий поезд любой ценой по любым ценам. Это пример… не самой правильной стратегии действий. Более эффективным будет что-то типа: вижу разгоняющуюся цену -> осознаю, что если влечу прямо щас, цена так же бодро против меня пойти, а я без стопа -> осознаю, что на рынке постоянно возникают торговые возможности -> начинаю ждать хорошую точку входа в направлении этого движения, параллельно посматриваю на графики других инструментов. Как выше писал, психология может «выстрелить» в двух местах — там где система не описывает что-то или нечетко (условно, если по системе ты не можешь войти без сформировавшейся точки входа, система описывает, что есть точка входа, но в любом случае свобода для интерпретаций остаётся, так вот мозг как раз и будет интерпретировать эту нечеткость с сильным перекосом в сторону его внутренних паттернов поведения) и в части соблюдения торговой стратегии как таковой (ну например, стратегия четко говорит, что в данном случае входа нет, но при этом у тебя был неудачный торговый день и бамс, ты уже забил на систему и догоняешь поезд на всё депо).

Что важнее из всех этих компонентов? С одной стороны всё важно, это же система. С другой — можно попробовать ранживаровать, в порядке уменьшения важности, наверно это будет рейтинг:
— Торговые правила.
— Майндсет.
— Риск-менеджмент.
— Процессы.
— Инструменты.