Комментарии к постам Павел Комаровский
Расчет CAPE по российскому рынку есть на сайте у Димы Никитенко
Для фиксированного порога B вероятность, что минимум вырубит барьер, равна P(Rmin<B)=1−(1−F(B))^n.
При 0<F(B)<1 правая часть монотонно растёт с n — значит с ростом числа активов вероятность «худшего звена» снизу возрастает.
Конечно, корреляция между случайными величинами внесет свои коррективы.
Но в целом, можно сделать такое утверждение «Вероятность просадки на 15%+ хотя бы одной из пяти акций тем выше, чем слабее корреляция между акциями. (Парная корреляция равная 1 для всех акций означает, что мы можем считать корзина состоит из одного типа акций)