Sergio Fedosoni, летние фото всегда весёлые. Только у нас 8 месяцев зимы. И этот двор будет смотреться весьма уныло более половины времени.

Опционы привязаны к Si
А вечный фьюч вообще своей жизнью живет, так же как и обменники, межбанк и ЦБ.
Корреляция есть, но расхождения могут быть настолько существенными, что в результате в убыток уйти легко.
Так торговать нельзя.

Сорри, ликвидностью, а не волатильностью

И что тут делать, если ниже 0,25 дельты стаканы абсолютно пустые? И главное что тут делать, если продажи нет? Как спред строить? Продавать у другого брокера? А как тогда быть с ГО и с настигающим маржин-колом на том счете, где только проданные опционы? А как выйти из сделки до экспирации?
При текущих условиях и состоянии этого опционного рынка здесь можно только играть в лотерею. Никакой толковой системы с такими спредами и волатильностью не построишь.

Это я про The Beatles, само собой )

Бесподобно!

Всё дело в том, что ставка в рулетке на «чётное» тоже «часто срабатывает». Но, я надеюсь не надо тут объяснять, что игра эта проигрышна для игрока, а прибыльна для казино. И это чистая математика.

Stanis,
то, что «часто срабатывает», не может являться надежной стратегией. Надежно только то, что срабатывает всегда. Либо более, чем в 51% случаев, но лишь при условии, что в этих 51% случаев профит больше, чем убыток в 49% оставшихся случаев. Но для применения такой статистики необходимо её иметь, в виде реальных расчетов.

Ничего крайние страйки не прогнозируют, абсолютно. Если курс резко сдвинется, то также быстро появятся новые границы страйков.

А, что, не пригодилось то, что там написано?!

Бесподобно 💥

Композиция огонь!🔥
Так давно это было, что я уж как-то подзабыл.

Было же уже

Stanis, скорее всего никак не поможет. Идея хорошая. Но на нашем вялом опционом рынке именно торговать не поможет.