PSH, идея понятна. Когда был моложе на 10 лет и энергия перла, так и делал. Вариантов было много, самый нормальный был визуализация в нинзятрейд.

Счас уже нет столько времени и энергии. Хочется готового решения, но не дорогого )

PSH, даже читать не буду. Я через это прошёл.
И знаю, что говорю.

PSH, 

Но это все решаемо

Без проблем.

PSH, согласен. Но здесь требуются некоторые уточнения. Стратегия лонг уже работает и уже показала неплохие результаты. Эта, разрабатываемая стратегия, предназначена для стратегии «только шорт», которая будет дополнять уже работающую стратегию «только лонг».

PSH, я рассказал свой опыт. И таких поселков большинство в России.
Если посёлок в 20 минутах от города то естественно цены будут дорогие на землю и жильё и не какой выгоды не получится.

PSH, 

PSH, у вас есть метро? Что за город?

PSH, у меня ощущение что москвичи живут в каком-то своём мире и почему то считают что вот все должно быть именно как у них, но нет это не так.
В России ситуация такая как я описал в статье.

PSH, вы о задержке или о дискретности?

PSH, все это конечно хорошо и правильно, но только для непрерывного потока данных. Рыночные потоки обычно существенно дискретны. За все не скажу, но имеющееся у меня подключение к бирже обеспечивает поток данных с дискретностью не превышающей 0.1/с. За 0.1 с, наверное даже на Луа, можно успеть черте-что навычислять.)

PSH, даже если бы там была одна и та же стратегия, она бы все равно отличалась — временем подачи заявок. Ну, 5 минут раньше или позже — статистически разницы нет, а бить по стакану в одну минуту у всех брокеров, это надо быть идиотом. Даже на одной стратегии у одного брокера сайз бьется на части. Но деление имеет свой предел. В итоге проскольз зависит от суммы капитала, следующего за стратегией, как и было сказано. 

PSH, 

… Мартингейл — это вообще не стратегия торговли, это отвратительный по качеству мани-менеджмент и только.

Согласен. Мартингейл это хуже депозита(по соотношению риск/профит) и шарп персонажа чья статистика приводится в посте об этом красноречиво говорит. Только его это не смущает.))) Он посты генерит со скоростью Лёхи.

PSH, 

… А на бэктесте-то все красиво

Да бэктест это всего лишь часть того что нужно. И сильно зависит от деталей. Где-то его достаточно и на свечках а где-то и полный ордерлог(со стаканом неограниченой глубины и т.п.) не даст никаких фактов и только на реальном рынке можно +- пощупать что как.

PSH, 

… для проверки их жизнеспособности только реал в препрод режиме

Согласен и чем активней алгоритм и больше объёмы в нём тем сильней будет проявляться «эффект бабочки»(если можно так выразиться) и этот момент никакими бэктестами и уж тем более на демо-счетах не проверить. Особенно если пытаться «играть в напёрстки» с каким-нибудь ММ в неликвиде. Т.к. у него денег больше то такая игра изначально с отрицательным мат. ожиданием(что бы ни показывали бэктест(и уж тем более торговля на демо-счёте)). Он сможет создать любые цены(если стакан пустой либо сильно тонкий и не выходить за рамки чтобы не создавать арбитражных возможностей), загнать в позицию и потом больно и мучительно выпускать(ну и повторять в разных вариациях). Поэтому лучше торговать ликвидные инструменты.

PSH, Ну если бы человеческий организм мог усваивать бензин, то были бы и бензиновые животы)

PSH, От истощения душу не отдашь, калорийность в 8 литров очень большая. Но на этом все. Белков, жиров и микроэлементов там нет. Атрофия мышц будет, если сердце первее не откажет.

PSH, нет

PSH, калорийность бутылочки пива копеечная, да. Но синечьё закупается обычно по литра три на вечер, плюс всякое хрючево к нему. 

PSH, вино самый низкалорийный продккт)

PSH, спасибо вам. Не знал. Учту