Михаил Михалев, там ровно два нюанса — слипаж и комисы. Написать стратегию, которая без учета слипажа и комисов будет давать космические доходности на истории при нулевой практически просадке я смогу минут за 5.

Не рандомно, конечно. Рандом это совсем уж для отбитых

 Это вы еще дом не строили, когда одна фронтальная часть забора 2.5мио :)

Если человек не в состоянии контролировать свой бюджет, абсолютно неважно, какой у него приход, все равно всю жизнь будет на подсосе.

Мож глумится, сволочь, а мож и впрямь не заметил, что дырку протер, кто его знает. Я щас тоже до магазина буторин стайл смотался, но мне то в деревне кто слово скажет, я тут в одних штанах и двор от снега откапываю и в свет выезжаю :)

А у людев, ясен пень, подгорает. Чтобы не париться за «фотку в драном носке, облетевшую весь мир», нужно столько денег, до скольки большинство комментаторов и считать, наверное, не умеет :)

Все правильно. Дело не в «сколько зарабатываешь», а «сколько у тебя остается после всех трат». Если остается 0, то ни 5, ни 10, ни 100 тыщ ничего не изменят, это образ жизни такой. Горбатого могила исправит. Мы не говорим сейчас о людях за чертой бедности, для которых 5000 это реальные деньги, здесь же вроде все «трейдеры» и «инвесторы», то есть люди, предполагается, небедные

Андрей К, за наводку на ninja trader спасибо, а то я все по-старинке в ворованный велз вывожу, а зачем он нужен, если слой стратегий у меня отдельно лежит

На пайтоне, наверное, тоже можно, но lua лично мне нравится тем, что
а) язык естественным образом оптимизирован для работы с данными
б) легко встраивается (для этого и создан) в С++ / C# / etc часть

То есть вместо того, чтобы городить лютый огород на пайтоне, мы просто разделяем проект на некоторую постоянную часть, которую уводим в C++ / C#, и изменяемую (конфигурационную), которую уводим в lua. С таким подходом, на мой взгляд, жизнь становится резко проще.

 Если бы мне вдруг захотелось в кластерный анализ — просто сделал бы преобразовалку, которая сырые данные пережевывала бы и складывала в какой-нибудь удобный для этого формат, а отображение запилил бы через тот же Wealth-Lab, чтобы с графической частью не возиться. Если хочется динамики — ну, тут пришлось бы повозиться, конечно

Я просто коплю сырые данные, а потом сам их кручу-верчу, как мне надо. А то аппетит ведь приходит во время еды, а потом не будет именно того, чего тебе надо именно сейчас, чтобы в чем-нибудь убедиться. Хочешь сделать хорошо — сделай сам.

То есть взяли сырые данные, сложили куда-нибудь и пусть лежат. Из тестера всю обработку сырых данных вытащили в lua-слой, оттуда наладили выдачу синалов (не обязательно торговых, чего угодно, лишь бы что-нибудь проверить). Пришла идея в голову — написали на луа обработчик, что с сырыми данными делать, написали на луа обработчик, что делать с уже обработанными данными, кнопку нажали, глянули, видно что-нибудь или нет

3Qu, да, это, думаю, хороший подход. Вместо того, чтобы городить огород в одном месте, проще разнести по разным модулям, дать каждой стратегии вес и принимать решение на основании суммы сигналов с весами. Это резко снизит трудозатраты на разработку, доработку и тестирование.

В простейшем случае у нас есть стратегия «только лонг», генерирующая сигнал «1» или «0» с весом 1, и стратегия «только шорт», генерирующая сигнал "-1" или «0» с весом 1. Тогда суммарный сигнал у нас будет либо 1 (стратегия лонг сигналит, стратегия шорт нет), либо -1 (стратегия шорт сигналит, стратегия лонг нет), либо 0 (обе молчат либо обе сигналят)

Стратегия лонг сигналит всегда, когда должна сохраняться длинная позиция, стратегия шорт сигналит всегда, когда должна сохраняться короткая позиция. Тут возникают сложности в случае, например, восстановления после сбоя — нам придется восстановить контекст по историческим данным, и возникает ситуация, когда стратегия начала сигналить еще на истории, а сделку мы не открыли (сервак в это время лежал, например). Но это все решаемо

Мастодонт, я писал об этом вот здесь
Стоп — это костыль, маскирующий отсутствие стратегии выхода. Если вы выкинете костыли до того, как срослись ноги (разработаете вменяемую стратегию выхода) — далеко вы, разумеется, не уйдете

Общая идея, я считаю, верная, но дальше начинаются детали. Реверсного сигнала можно вовремя и не дождаться, должны быть, я считаю, отдельные сигналы на вход и отдельные (гораздо более жесткие) сигналы на выход.

То есть сделку мы открываем по сигналу входа, а вот к моменту появления реверсного сигнала нас в ней быть (за редким исключением) не должно.

Но мысль о том, что тейки и стопы (в их общепринятом понимании) не могут улучшить торговлю, а могут ее только ухудшить, абсолютно верная. Рыночная ситуация развивается во времени и нужно реагировать на это развитие, а не играть в рулетку, расставив заявки на выход в момент входа и ожидая, какая раньше сработает