OptionTrader,

Да, дает, есть изначальная продажа ПО.

OptionTrader, Не знаю как с БКС, но рискну предположить что скачки ГО — косяк биржи. Такая же ситуация, торгую ПО, но в Алоре. С брокером хорошие отношения и они меня уверяют, что это заскок биржи: делаешь сделки, ГО одно, проходит вечерний клиринг, — скачок на 15%, получите и распишитесь.

OptionTrader, вот только за почти 30 лет после создания бкс,  в России так и не появился другой такой брокер. Так что уходить некуда

OptionTrader, 

тогда продолжаем поиски и ждем.
и да помогут нам небеса )

OptionTrader, 

«еще проблема, что заявки не переносятся. Каждый день выставляться надо.»

из БКС поэтому и ушел — специально не дают ставить календарные лимитки (((
писали, просили от юрлица — по барабану.

имхо, ПО нормально для арбитража.
но только с кросс-маржингом и без манипуляций с ГО!

в общем, копаю дальше.
ведь ПО по ГО ( почти стихи!) очень выгодно, если верить презентации Биржи.
но даже ВТБ пока не верю — хотя заверили, что ГО не меняется до экспирации.

так что важно все — адекватность брокера, полный доступ на ПО и кросс-маржинг.

OptionTrader, 

да, подводных камней по ПО хватает. 
коллега написал, что даже ГО на купленные меняется до экспирации!
это вообще нонсенс, но это сермяжная правда.
хотя, возможно, это уже творчество самого брокера.

поскольку у меня нет пока возможности шорта по ПО, тестирую такие вот арбитражи с МО.
понятно, что квартальники выгоднее, но долгих ПО-шек  пока мало и они малоликвидны.
но роллировать, хоть еженедельно, можно.
кстати, в БКС кросс-маржируются по ГО  премиальные и маржируемые?

OptionTrader, 

«Не просто так время экспиры по ПО и МО разнесли»
доверяй, но проверяй!

Пока нашел только это по ПО
pandia.org/text/87/137/81021.php?ysclid=lwf1g3354h166922637

1. Срок действия Контракта составляет период от момента начала Торгов Контрактом до начала вечерней клиринговой сессии последнего дня заключения (дня исполнения) Контракта.

OptionTrader,  

«Не просто так время экспиры по ПО и МО разнесли.»

cпасибо, это важно знать!

«Это одна из причин, по которой спред между Si и USDRUBF сходится и расходится временами аномально.»

да, и это не единственная причина.
но если он «аномальный», то набегут арбитражеры.

OptionTrader, 

 «У меня дешевенькие опционы на всякий случай прикуплены на краях в обе стороны. Чего и вам советую. Хеджируйтесь хотя бы опционами.»

цитата из вашего одного коммента.
значит, процесс познания идет ).
 

OptionTrader, 

увы, наш народ больше читает про акции и аналитиков, что покупать.
про памп и дамп.
а про опционы читают десятки, а реально торгуют единицы из интересантов.
Если тут плохому учат, пишите свои посты и учите хорошему.
и сегодня, если знаете, просто так на деривативы не допустят- только квалов и только после тестирования.
а в казино и на ставки букмейкеров вообще нет ограничений.
а КУКЛА бояться, значит своей головы не  иметь и рынок вообще обходить стороной.
и, кстати, вы наверное не читали презентации биржи и не видели предлагаемые кейсы в ее курсах.
помню, как сам до всего доходил — в основном самостоятельно и через практику.
если у вас свой опыт, поделитесь, будет полезно.

OptionTrader, можно я отвечу, а Вы оцените ответ, пожалуйста.
Здесь два варианта действий.
1. Равнять дельту. Убыток будет ограничен и неизбежен и тем больше, чем чаще придётся равнять.
2. Молиться, чтоб фуч не попёр дальше вниз, а лучше вернулся обратно. Убыток ограничен жестокостью КУКЛа, но есть шанс отскочить. В этот раз.

OptionTrader, 

нет, это не заклинание.
это простая арифметика и аксиома рынка.
почитайте про Zero Hedge, если что-то непонятно.

OptionTrader, 

что-то вас тянет к присяжным заседателям ).
и вас множественное число.
тогда задавайте вопросы Остапу Бендеру или КУКЛУ.
наши действия  зависят от мониторинга дельты и ее подружек.
то есть у нас своя компания )))

OptionTrader, 

если фьюч и пут на ЦС — в чем проблема?
фьюч вниз ниже ЦС, пут вверх в любой момент, хоть в день экспирации.
главное, чтобы общая дельта была всегда около нуля.
проданный колл еще есть.
+F+P-C= Zero Hedge
стандартная стратегия

в итоге убытка не будет, если все  сделано по науке и своевременно.

OptionTrader, нет, у меня одновременно если строить, ничего хорошего в этой версии OptionVictory не получится. Профиль можно рисовать только на маржируемые опционы или только на премиальные опционы. Одновременно или накладывать их друг на друга (режим сравнения стратегий) не получится в текущей версии программы

OptionTrader, 

если в обозначенный стрэнгл будет вставлен фьюч, то НЕМЕДЛЕННО будет куплен пут на ЦС.

надо четко понимать риски по фьючу и амплитуду 96000/11800 и 96000/70000 в стрэнгле с вероятностью пробития краев.

то есть это ДВЕ разные стратегии — с фьючом и без такового.

OptionTrader, 

спасибо, понял.
желательно в квике — весь портфель там автоматом отображается.

OptionTrader, отлично написано про хумеру 

OptionTrader, скорее отрицательные.  Щас нефть  в штатах все больше добывают, а с ней идёт попутный газ. Я так понимаю его сжигать нельзя, складировать, хранилища не бесконечны

OptionTrader, согласен, почитаю про опционы)