Складывается ощущение по комментам, что думать не положено, надо только брать и делать как написано, а если написанное с собственной картиной мира не совпадает, значит это плохо. 

Риск есть всегда.

В посте нигде не указано, что такой портфель что-то вам гарантирует. Зато написано, что это лишь возможный пример для сложившейся на рынке ТЕКУЩЕЙ ситуации, а не в прошлом, на основе публикаций подходов Талеба. Shit happens всегда там, где не ждали, и с прошлым 1 к 1 сравнивать бесполезно.

Задача любой подобной стратегии — не дать потерять всю сумму в период шоков и сохранить психологический комфорт в долгосрочной перспективе. Не всегда стратегия работает идеально в краткосрочном периоде, но такой подход помогает избежать крупных потерь и заложить основу для роста.

Митин Артём,  по существу есть что сообщить? 

Хрен Столовый, а мне и не надо, чтобы вам было надо (открою страшную тайну). 

Я это для себя пишу, потому что мне так нравится. 

Есть польза кому-то ещё — отлично! Нет — фиолэтово. 

На «ты» с мамой разговаривайте своей

Cash, а так понял, вы в принципе не читали или читали по диагонали, но осуждаете. 

Ваше право, ноу проблем. Буду ждать, когда напишете у себя в блоге что-то более полезное.

Cash, вы внимательно читали? Какую долю от общего портфеля занимают эти 2 акции? Заодно носом ткните, пожалуйста, где написано, что это Безопасные активы, если весь пост написан о неопределенности и примерах борьбы с ней. Указано — Консервативная часть. А сверхбезопасные — это концепция Талеба.

Не согласны?

Я в конце поста попросил написать ваш вариант эффективного портфеля. 

Не скромничайте, опишите, как у вас реализовано.

Хрен Столовый, ваш комментарий и первый на 100% оправдывают отсутствие смысла давать возможность комментировать посты. 

Вам не надо — идите гадьте у себя в блоге. 

T-800, это самое интересное и важное в торговле, мне думается. 

По сути, в наших спекуляциях чем мы можем управлять? Моментами(время и цена) входа/выхода и размером позиции. Всё. Остальное — только вероятности исходя из текущего поведения инструмента и участников. 

Вот вы исходя из предыдущих прочтений прикрутили отслеживание просадок по системам, следующим шагом можно перейти к отслеживанию эквити отдельно взятых алгоритмов и работать с позициями на основе текущей эффективности, например. 

Если по простому пути — то можно отслеживать наклон кривой и делать экстраполяцию в будущее и работать с размерами исходя из этого, или усложнить и замутить баловство с ML, как вариант. Все, почему-то, пытаются цены прогнозировать с его помощью, но если ML прикрутить к прогнозу волатильности кривой доходности системы, например, или другим метрикам (то, что мы можем контролировать хоть как-то) то может получиться на порядок интереснее... 

Да и как управлять для системы типа OpenLong: ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)?

В таком случае простом я бы разделил на 5 поровну выделенные деньги для этой системы (это только пример как можно) 

ma(10)>ma(100), CloseLong: ma(10)<ma(100)

ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)

ma(30)>ma(150), CloseLong: ma(30)<ma(150)

ma(40)>ma(180), CloseLong: ma(40)<ma(180)

ma(50)>ma(120), CloseLong: ma(50)<ma(120)

и торговал бы каждый как отдельный. С отслеживанием метрик эффективности. 

Можно объем разделить на 10 частей и входить/выходить по таймингу (twap), и т.д. и т.п.

В общем, много чего можно, если выходить за рамки привычного. Пробуйте, если время и возможности позволяют.

Вульф, 
это всё что вы почерпнули из поста? Для вас исправил написание. Передохните немного, устали, наверное, дальше первой строки читать.

А да, если Чё, 

Правильное написание — «вообще-то», через дефис. Это связано с тем, что частица -то пишется через дефис с предшествующим словом для придания ему смыслового выделения или в разговорной речи. 

А поскольку я стараюсь менять свое отношение к жизни в сторону упрощения, а вы похоже просто очередная токсичная как@шечка, на которую не хочется тратить время, то добро пожаловать в ЧС.

Будьте счастливы! 

Rationalist, :) да, нужно знать, с кем борешься в стакане. 

Они не парятся многие по комиссиям, лупят по рынку всем объемом, чтобы момент не упустить. По итогу, как видно, всё равно в плюсе.