Позавчера генерировал всякую статистику про IMOEX vs MCFTR:
smart-lab.ru/blog/1219863.php

Вчера выкладывал 2 метода прогнозирования IMOEX через комбинации лучших/худших месяцев и методом Монте-Карло:
smart-lab.ru/blog/1220416.php

Сегодня еще один вариант: метод анализа паттернов с помощью цепи Маркова. Строит сценарии на 4, 8 и 12 недель:



( Читать дальше )

Вчера выкладывал всякую статистику в слайдах на тему IMOEX vs MSFTR:
smart-lab.ru/blog/1219863.php

Следующий шаг был — попытка моделирования поведения IMOEX в разных сценариях.
ИИ писал, я советы давал. И документацию попросил еще. Чувствую себя тим лидом, как в старые добрые.

Первый способ:




( Читать дальше )

Немного упрощенной теории (не будем думать про налоги):

• IMOEX (ММВБ) — Ценовой индекс.

  • Учитывает только изменение цен акций, входящих в индекс.

  • Дивиденды, которые компании выплачивают акционерам, для этого индекса «исчезают». Представьте, что акция стоила 100 рублей, заплатила 10 рублей дивидендов и после этого стала стоить 90. Для IMOEX это будет падение на 10%, хотя инвестор, получивший дивиденды, не понес убытка.

  • Результат: Показывает «чистый» рост цен, без учета доходности от дивидендов.

• MCFTR (Полная доходность) — Индекс общей доходности.

  • Предполагает, что все полученные дивиденды немедленно реинвестируются обратно в акции этого же индекса.

  • Результат: Показывает полную доходность для инвестора, который следует за индексом и реинвестирует дивиденды.

Вчера экспериментировал. Взял с сайта биржи данные по значениям индексов IMOEX и MCFTR
в xml с 1 января 2020 по сегодня. Попросил ИИ написать мне питон скрипт, чтобы вычитать оттуда значения и записал мне в xls таблицу отдельную. Удобно.

( Читать дальше )

С даты 5 июля 2019 года прошло 6 лет. Тогда, на уровне 2835 был зафиксирован локальный максимум того времени. В 2019 году Зеленский стал президентом. В США правил Трамп.

И вот прошло 6 лет и в мире ситуация все так же стабильна: лидеры те же, пандемия эффектно закончилась расширением России и наш индекс вновь пытается покорить знаменательный уровень в 2835п. Это не просто цифра, это Эверест образца 2019г, куда рынок еще не раз возвращался после.

А еще на скриншоте заметен солидный рост, в 28,83%. Правда это за все время на графике, а там начало где-то в конце 2016г...

С индексом полной доходности все получше:


( Читать дальше )