bascomo, спасибо за интересный текст!

А можете пояснить что такое:

1. Статистические тесты, которые штрафуют за множественное тестирование, — другой (множественное тестирование??)
2. Разделение данных на обучающую и тестовую выборку с запретом любой утечки между ними — третий (а как может быть утечка если вы данные поделили? Не закрыли в конце интервала?)

Piliph, вот я рассчитывал что я даю брокеру стабильный залог вместо денег и он доволен. А он говорит что залог не в счёт и это долг. Некрасиво.

Eugene Bright, проблема подхода в периода пилы — система будет слишком часто переворачиваться.

Eugene Bright, а в чем разница — переворачиваться при достижении стопа по вм, или по достижении стопа по цене? Ведь если число контрактов в процессе не меняется — это одно и то же.

Ага, спасибо!

А low-level логики это что например? 

Задача трех тел, а тренд/не тренд вы руками определяете?

 И вы recovery factor считаете за год или за все время?

А что такое drawdown management если не секрет?

А сколько бедных в США и в Европе при такой методике расчета?

Сергей, крутой результат!

Если не секрет:
1. Как обновляете/отключаете стратегии?
2. Сколько стратегий (считая группу параметров за одну) торгуете?
3. Как балансируете инструменты и стратегии?
4. Сетки торгуете?

Дмитрий Овчинников, спасибо!
2. имел ввиду тип стратегии — две машки например. Наверное, у вас на каждый тип еще облако параметров.

Дмитрий, а если не секрет:
1. Как обновляете/отключаете стратегии?
2. Сколько стратегий внутри приложенной к посту эквити?
3. Как балансируете инструменты и стратегии?
4. Сетки торгуете?

Дмитрий Овчинников,
торговать NG и BR в плюс я так и не умею

А почему так, как вы считаете?
Почему на одних инструментах стратегии работают, а на другие их невозможно подобрать?