Op_Man💰, а чем оно лучше обычных фьючей? История меньше, риск фандинга. В чем плюс? Нет склейки?

А вы алгоритмами торгуете вечные? если да, то что с фандингами — просчитываете что в плюс или игнорить?

Так может, в таком случае лучше всего насмотренность без рельс? Просто график?

А длина зелёных и синих полосок зависит от числа обоев или от того сколько держится?

svgr, а не фильтр Кальмана тем же занимается?

svgr, а можете пояснить п2? Как я понял вы предлагаете вторую половину ма сдвинуть на пол периода назад. Но как заполнить первую половину периода? Рассчитать там ма по половине периода?

А я правильно понял что с увеличением желаемой доходности rnet до 100 процентов к примеру число нужных для этого сделок по вашей формуле упадет относительно случая 50 процентов?

Sergey Pavlov, а предшествующий минимум случайно не 13го июня? :)

svgr, и ещё, расчет на продолжение «привыкшей» акции логичен на бирже, но не логичен в ставках. В лотерее по идее надо рассчитывать на возврат к среднему, тогда как в акциях можно сделать оба типа ставки.

svgr, спасибо, интересно. Хотя по идее на большом интервале времени такие вещи не должны работать.

У брокеров бывают тех проблемы и в данных будет гэп, а получить всю историю через АПИ не всегда возможно, есть лимиты. Более разумным представляется выкачивать файлы с котировками автоматом и разбирать их в питон/панда .

А предложенный метод норм если надо получить данные которых обычно нет в доступе — стакан, все сделки.

svgr, а в чем здесь может быть edge? Ведь розыгрыши не связаны

Прекрасное начало! Было бы здорово узнать имеет ли смысл вкладывать деньги в облигации в расчете на рост при снижении ставки. И если да то в какие.

T-800, ну динамику стоимости портфеля можно посмотреть. Выглядит все немного путанно, согласен.
А зачем вам прям эквити, у вас роботы через открытый на компе Квик и ВТБ?

Имеется ввиду приложение для торговли или банковское?

T-800, тут по идее если эквити хорошая, то такой финт ее только ухудшит. А вот если много стратегий в просадке, то наоборот улучшит. Возможно, для объективного теста вам надо добавить стратегии которые умерли.

Тоже тестировал такое, причем множеством разных способов (отключать по ма, например), в результате уменьшается просадка, но и прибыль тоже. Соотношение прибыль просадка обычно ухудшается. А у вас как?

Вложить основной капитал в страну, где даже ВНЖ под вопросом, в ситуации когда ты российский сотрудник в европейской компании, спрос на айти падает, война с ЕС на повестке… смело.

Получается, вы потратили на эту студию семейную или айти ипотеку? Или господдержка была от застройщика?