Options Medlеy, Вы про легкий задерг по Си и возврат обратно? Движение несильное, ДХ по нему вряд ли перебьет тета распад.

Options Medlеy, да.Истекающие опционы по этой причине слабочувствительны к изменению IV.

Options Medlеy, волатильность влияет на стоимость опциона через его временную стоимость, а если ее уже не осталось, как в указанном примере, то и влияние IV незначительно.

Ну, IV на позицию уже почти не влияет, временная стоимость то ничтожна.

Спасибо за информацию. А option ru совсем умер, как я понимаю. Он мог PnL календарников показывать правильно, в отличие от Мосбиржи.

Sispipis, 90% рассказывающих про опционы потом пытаются впарить курсы, это да. Но сами покрытые продажи это интересно, не для трейдеров, но для инвесторов.

Sispipis, да не, нормальная тема. Если не зарываться.

Stanis, я их работу наоборот регулярно наблюдаю. Их отличают возникающие и пропадающие заявки в стакане, раз в 2-3 секунды.
Да и сам таким пользуюсь.
Позволяет набрать позицию, например спред, не опасаясь, что ноги разбегутся пока ты его набираешь.
Но Вы правы, следить за их работой нужно обязательно.

К сожалению, у нас нет технической возможности выставлять заявки по IV в опционном стакане.
Возможность есть, робот стоит копейки и их множество. Будет котировать Вашу заявку по IV в стакан.

Хотя в любом случае, это фиксация убытка и новая попытка заработать.

Denis,
Роллирование имеет право на жизнь, когда есть временная стоимость. Если до экспирации далеко, можно применять даже без увеличения обьема. Но для 0DTE это рулетка, путь в никуда.

Stanis,
я согласен, тысячи страйков, торгуй не хочу.
Я согласен, что опционный рынок переварит депозит в 100+ млн. и больше.
Я согласен, что можно построить любую конструкцию.
Весь вопрос ведь в цене. А цены несправедливые. Причина — низкая ликвидность. Это прямая связь, Вы не будете отрицать.
Вы можете ловить арбитраж чуть выше безрисковой ставки, ПО/МО с добавлением БА, календари и т.д., и я с Вами соглашусь, это способ заработка, но стабильным его не назовешь)
Стратегии не основанные на арбитраже- увы. Только ближние по экспирации. Только си и ри, для отчаянных нефть.
Каверед колл и секьюред пут — для желающих.
Еще раз, большинство постов Ваших про арбитраж. А я про стабильный заработок.

2TUrb,
Такая мысль веселая пришла. Невообразимо ведь подумать, что частные трейдеры где-нибудь на форуме CBOE полощут друг друга. Им просто не интересно выпендриваться, и жаль терять время. Ведь время — это деньги. А у нас срач. Все из-за отсутствия ликвидности) потому мы такие злые)

Pablo76,
Согласен, ничего серьезного на премиальных опционах не сделаешь. И причина, да, ликвидность.
Я что-то еще собираю на ПО в Сбере, но это каверед колл, под имеющиеся акции. Если какие-то более сложные конструкции, то нет, мечтания разбиваются об реальность.

Vallee, поняли правильно. Ну в таком случае, откупать 75 пут, стоять упорно с заявкой лучше теоретической. Либо если далеко так цена ушла, то возможно ничего не делать, истечет вне денег. Если боитесь обратного движения, продайте фьюч по 84 — перевернетесь в проданный колл. Заработаете значительно больше, если действительно цена пойдет обратно.

Vallee, если пут ушел на 84 и откупить не можете, то закрываете через синтетику. Покупаете 75 колл, таким образом получаете синтетический купленный фьючерс. Продаете фьючерс по 84. Сидите спокойно до экспирации, все позиции схлопнутся, вся прибыль ваша.

Я про каверед колл полноценный, все жду, когда и до нас цивилизация дойдет.

А премиальные то можно продавать? ГО учитывает акции на счете?

Зачем еще один опцион с пустым стаканом? На Мосбирже что-то про рекламу и промоушен слышали интересно, или нет? Им нужно раскрутить популярность опционов как инструмента, тогда можно будет заниматься тиражированием.

Добрый день! Интересно, но мне кажется особо не заработаешь здесь. Если все захеджировал — считай остался при своих. Другое дело, если последовательно выходишь из этой сборной солянки, удаляя один за одним ингредиенты, заработавшие прибыль и больше неперспективные. Но для этого должен быть обоснованный вью на рынок, причем календарный. Когда что вырастет, когда что упадет. В любом случае, спасибо за идею.