SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
ВТБ - опционная пастораль
- 15 мая 2026, 11:36
- |
Внимательный взгляд увидит наиболее значимые и торгуемые страйки с наибольшим ОИ.
Это С9000, С9500, С10000 и С11000 слева и P9000 справа.
Оптимисты ждут дивиденды, пессимисты хеджируют текущий спот.
В целом спокойная идиллия на VTBR сохраняется, хотя спот ходит по синусоиде 87,510 -98,820 за месяц.
И неважно, нравятся вам или нет акции синего банка с неоднозначной их историей.
Опционщики всегда найдут оптимальный вариант заработать на волатильности и спрэдинге.
И на страйках, далеких в моменте от рыночных цен.
Даже в кажущихся пустыми стаканах — коллега 2TUrb в крайнем посте упомянул синтетику для таких случаев.
А если ставить свои календарные лимитки до исполнения, то комфортный позиционный трейдинг обепечен.
В чем суть поста?
А в том, что что предубеждение в неликвидности наших опционов ошибочно и ложно.
Кто не хочет, ищет причину.
А кто хочет, ищет способ.
PS — связки с премиальными опционами дают еще бОльшие возможности и рассмотрены в других постах.
Опционы ВТБ на июнь — торгуем и хеджируемся с профитом
Это С9000, С9500, С10000 и С11000 слева и P9000 справа.
Оптимисты ждут дивиденды, пессимисты хеджируют текущий спот.
В целом спокойная идиллия на VTBR сохраняется, хотя спот ходит по синусоиде 87,510 -98,820 за месяц.
И неважно, нравятся вам или нет акции синего банка с неоднозначной их историей.
Опционщики всегда найдут оптимальный вариант заработать на волатильности и спрэдинге.
И на страйках, далеких в моменте от рыночных цен.
Даже в кажущихся пустыми стаканах — коллега 2TUrb в крайнем посте упомянул синтетику для таких случаев.
А если ставить свои календарные лимитки до исполнения, то комфортный позиционный трейдинг обепечен.
В чем суть поста?
А в том, что что предубеждение в неликвидности наших опционов ошибочно и ложно.
Кто не хочет, ищет причину.
А кто хочет, ищет способ.
PS — связки с премиальными опционами дают еще бОльшие возможности и рассмотрены в других постах.
Опционы ВТБ на июнь — торгуем и хеджируемся с профитом
485 |
Читайте на SMART-LAB:
GBP/CHF: Быки капитулируют. Медведи готовят глубокий разворот?
Кросс-курс GBP/CHF протестировал область сопротивления, сформированную между уровнями 1.0675 и 1.0700. При этом сформировались доджи, которые...
20:57
🌏 #ЭкспертыSOFL: как меняются требования к ИТ на международных рынках
Друзья, сегодня поговорим об ИТ-рынке АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — одном из самых быстрорастущих в мире. По оценкам самой...
17:32
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
отвечу за себя — а вы, если технарь, наполните ветку таблицами и расчетами.
готовы или слабо?
вам простой совет — не нравятся авторы, в игнор или бан.
критиканов и хейтеров на СЛ полно, а пишущих чатлан очень мало.
PS — языком болтать — не посты писать )
Собрать качественный спред с такими стаканами не выйдет. Ваше предложение, звучащее раз за разом, выставлять лимитки — не годится для регулярного объемного трейдинга.
Как Вы предлагаете в спреде из трех ног, например, выставлять лимитки? Начинать от покупки, а потом наскребать продажи в пустых стаканах? Или идти от продаж, а потом на нервах хватать по любой цене что попало?
И это не теория. Я это всё испробовал тысячу раз. В реальности может иногда повезти собрать крохотный спред. Но вот вопрос — Вы собираетесь держать это всё хозяйство до экспирации? Тогда это крайне ограниченный набор рабочих спредов. ИлииВы думаете выйти из позиции до экспирации? Так тогда Вы снова будете танцевать с бубном, чтобы успеть запрыгнуть в последний вагон.
Такой поход профессиональным не назовешь!
Но это дорога в никуда. А если точнее, то к неизбежному обнулению счета в конечном итоге.
так я их в основном и продаю.
обьемом в десятки и сотни контрактов.
и готов держать до экспирации.
контрагенты находятся.
вы же видели ОИ?
а торговать или нет такие спрэды это ваш выбор.
а танцы с бубнами это можно сказать про весь наш рынок, который после уходе нерезов совсем сник и никак не может ожить.
но это уже другая печальная история.
Согласен, ничего серьезного на премиальных опционах не сделаешь. И причина, да, ликвидность.
Я что-то еще собираю на ПО в Сбере, но это каверед колл, под имеющиеся акции. Если какие-то более сложные конструкции, то нет, мечтания разбиваются об реальность.
в посте речь шла про маржируемые опционы.
премиальные опционы наши брокеры в основном не жалуют, поэтому и ликвидность там меньше.
но есть ММ и свои плюсы.
хотя бы в том, что на купленные ПО, например, ВТБ и другие брокеры не повышают ГО, так как все премиальники РАСЧЕТНЫЕ.
пока есть выбор, торгуем там, где комфортнее.
Такая мысль веселая пришла. Невообразимо ведь подумать, что частные трейдеры где-нибудь на форуме CBOE полощут друг друга. Им просто не интересно выпендриваться, и жаль терять время. Ведь время — это деньги. А у нас срач. Все из-за отсутствия ликвидности) потому мы такие злые)
«Все из-за отсутствия ликвидности) „
Никогда не понимал такого тезиса.
У нас, что, всего пара опционов?
Сотни БА, тысячи страйков — торгуй, сколько хочешь.
По разным стратегиям и торговым идеям.
Но даже приведу в пример один Si. где пресловутый Options Blend любит выкладывать свои “ картинки» c десятками страйков и крутит свои миллионы, способен легко переварить депозиты в 100+ млн единовременно.
Не знаю, но нашем рынке при всех его минусах, полно и плюсов — ПО/МО, мини контракты, рубли/валюта, целина для синтетики...
У меня почему-то идей всегда на порядок больше, чем денег для их реализации).
я согласен, тысячи страйков, торгуй не хочу.
Я согласен, что опционный рынок переварит депозит в 100+ млн. и больше.
Я согласен, что можно построить любую конструкцию.
Весь вопрос ведь в цене. А цены несправедливые. Причина — низкая ликвидность. Это прямая связь, Вы не будете отрицать.
Вы можете ловить арбитраж чуть выше безрисковой ставки, ПО/МО с добавлением БА, календари и т.д., и я с Вами соглашусь, это способ заработка, но стабильным его не назовешь)
Стратегии не основанные на арбитраже- увы. Только ближние по экспирации. Только си и ри, для отчаянных нефть.
Каверед колл и секьюред пут — для желающих.
Еще раз, большинство постов Ваших про арбитраж. А я про стабильный заработок.
вы правы насчет арбитража.
но арбитраж это и есть стабильный заработок.
а также кэрри и спрэдинг.
и синтетика, которая стала по возможностям шире и доходнее.