Options Medlеy, волатильность влияет на стоимость опциона через его временную стоимость, а если ее уже не осталось, как в указанном примере, то и влияние IV незначительно.
Sispipis, 90% рассказывающих про опционы потом пытаются впарить курсы, это да. Но сами покрытые продажи это интересно, не для трейдеров, но для инвесторов.
Stanis, я их работу наоборот регулярно наблюдаю. Их отличают возникающие и пропадающие заявки в стакане, раз в 2-3 секунды.
Да и сам таким пользуюсь.
Позволяет набрать позицию, например спред, не опасаясь, что ноги разбегутся пока ты его набираешь.
Но Вы правы, следить за их работой нужно обязательно.
К сожалению, у нас нет технической возможности выставлять заявки по IV в опционном стакане.
Возможность есть, робот стоит копейки и их множество. Будет котировать Вашу заявку по IV в стакан.
Denis,
Роллирование имеет право на жизнь, когда есть временная стоимость. Если до экспирации далеко, можно применять даже без увеличения обьема. Но для 0DTE это рулетка, путь в никуда.
Stanis,
я согласен, тысячи страйков, торгуй не хочу.
Я согласен, что опционный рынок переварит депозит в 100+ млн. и больше.
Я согласен, что можно построить любую конструкцию.
Весь вопрос ведь в цене. А цены несправедливые. Причина — низкая ликвидность. Это прямая связь, Вы не будете отрицать.
Вы можете ловить арбитраж чуть выше безрисковой ставки, ПО/МО с добавлением БА, календари и т.д., и я с Вами соглашусь, это способ заработка, но стабильным его не назовешь)
Стратегии не основанные на арбитраже- увы. Только ближние по экспирации. Только си и ри, для отчаянных нефть.
Каверед колл и секьюред пут — для желающих.
Еще раз, большинство постов Ваших про арбитраж. А я про стабильный заработок.
2TUrb,
Такая мысль веселая пришла. Невообразимо ведь подумать, что частные трейдеры где-нибудь на форуме CBOE полощут друг друга. Им просто не интересно выпендриваться, и жаль терять время. Ведь время — это деньги. А у нас срач. Все из-за отсутствия ликвидности) потому мы такие злые)
Pablo76,
Согласен, ничего серьезного на премиальных опционах не сделаешь. И причина, да, ликвидность.
Я что-то еще собираю на ПО в Сбере, но это каверед колл, под имеющиеся акции. Если какие-то более сложные конструкции, то нет, мечтания разбиваются об реальность.
Vallee, поняли правильно. Ну в таком случае, откупать 75 пут, стоять упорно с заявкой лучше теоретической. Либо если далеко так цена ушла, то возможно ничего не делать, истечет вне денег. Если боитесь обратного движения, продайте фьюч по 84 — перевернетесь в проданный колл. Заработаете значительно больше, если действительно цена пойдет обратно.
Vallee, если пут ушел на 84 и откупить не можете, то закрываете через синтетику. Покупаете 75 колл, таким образом получаете синтетический купленный фьючерс. Продаете фьючерс по 84. Сидите спокойно до экспирации, все позиции схлопнутся, вся прибыль ваша.
Зачем еще один опцион с пустым стаканом? На Мосбирже что-то про рекламу и промоушен слышали интересно, или нет? Им нужно раскрутить популярность опционов как инструмента, тогда можно будет заниматься тиражированием.
Добрый день! Интересно, но мне кажется особо не заработаешь здесь. Если все захеджировал — считай остался при своих. Другое дело, если последовательно выходишь из этой сборной солянки, удаляя один за одним ингредиенты, заработавшие прибыль и больше неперспективные. Но для этого должен быть обоснованный вью на рынок, причем календарный. Когда что вырастет, когда что упадет. В любом случае, спасибо за идею.
Да и сам таким пользуюсь.
Позволяет набрать позицию, например спред, не опасаясь, что ноги разбегутся пока ты его набираешь.
Но Вы правы, следить за их работой нужно обязательно.
Возможность есть, робот стоит копейки и их множество. Будет котировать Вашу заявку по IV в стакан.
Роллирование имеет право на жизнь, когда есть временная стоимость. Если до экспирации далеко, можно применять даже без увеличения обьема. Но для 0DTE это рулетка, путь в никуда.
я согласен, тысячи страйков, торгуй не хочу.
Я согласен, что опционный рынок переварит депозит в 100+ млн. и больше.
Я согласен, что можно построить любую конструкцию.
Весь вопрос ведь в цене. А цены несправедливые. Причина — низкая ликвидность. Это прямая связь, Вы не будете отрицать.
Вы можете ловить арбитраж чуть выше безрисковой ставки, ПО/МО с добавлением БА, календари и т.д., и я с Вами соглашусь, это способ заработка, но стабильным его не назовешь)
Стратегии не основанные на арбитраже- увы. Только ближние по экспирации. Только си и ри, для отчаянных нефть.
Каверед колл и секьюред пут — для желающих.
Еще раз, большинство постов Ваших про арбитраж. А я про стабильный заработок.
Такая мысль веселая пришла. Невообразимо ведь подумать, что частные трейдеры где-нибудь на форуме CBOE полощут друг друга. Им просто не интересно выпендриваться, и жаль терять время. Ведь время — это деньги. А у нас срач. Все из-за отсутствия ликвидности) потому мы такие злые)
Согласен, ничего серьезного на премиальных опционах не сделаешь. И причина, да, ликвидность.
Я что-то еще собираю на ПО в Сбере, но это каверед колл, под имеющиеся акции. Если какие-то более сложные конструкции, то нет, мечтания разбиваются об реальность.