Когда на улице тепло, то и дома тепло. Когда весь рынок растёт на геополитике или нефтегазорублебочке, то всякий шлак тоже растёт. 

Я заполняю пропуски так:
        full_sec_range = pd.DataFrame({'t': range(min_t, max_t + 1)})
        df = full_sec_range.merge(df, on='t', how='left')
        df['last_price'] = df['last_price'].ffill().bfill()
        df['first_price'] = df['first_price'].fillna(df['last_price'])
        df['min_price'] = df['min_price'].fillna(df['last_price'])
        df['max_price'] = df['max_price'].fillna(df['last_price'])

Это просто размножает last_price на пустые следующие свечи. Так себе способ, но лучше, чем получить смещение по времени как в статье.

Finrange | Дмитрий Баженов, Разгон всего рынка, плиты и откаты я тоже видел.

Finrange | Дмитрий Баженов, 

Вы давно на рынке?

Не так давно, но достаточно, чтобы узнать что такое ВТБ:)

Finrange | Дмитрий Баженов, Может тогда арбитражник, который ловит шипы, чтобы откупиться на откате. Не верю, что кому-то нужен ВТБ в долгосрок, — банк, которому цена меньше двух копеек.

Как раз крупный объём на продажу стоит около 75 руб.

Плиты меркетмейкеров разве как-то влияют? Они не пробиваются, а двигаются или исчезают на время. Имхо, они нужны только для того, чтобы внезапный большой объем не двинул цену туда, откуда маркетмейкеру будет невыгодно двигать обратно.

Этот факт нужно воспринимать как показатель отношения властей к компании. Вуш — не в фаворе у властей. 

Я не специалист, но возможно взялись за более бедные месторождения и за старые отвалы из-за высокой цены на золото и новых технологий добычи, которые могут работать с бедными рудами. Когда цена на золото опять упадёт, то снова будут искать и разрабатывать новые жирные месторождения.

PozivnoiGor, Сначала порвут шортистов, а потом придут за лонгистами. Или наоборот:)

Это тот, кто всё время говорил «Не шортите рынок»?

Если срок фиксированный, и точно не надо будет снимать раньше — то вклад на первые деньги(за это повышенный процент) в каком-то другом банке. Если есть вероятность использовать раньше времени — LQDT.

Сигналы тогда были чтобы выскочить из рынка:

1) Концетрация войск на границе, многочисленные фото и видео эшелонов с танками.
2) Бунт в Казахстане.
Но я тогда ещё не торговал на рынке:)

ICEDONE, На долгосроке валюта росла, а не растёт.

Op_Man💰, На счёт страны я не уверен, а вот калькулятор можно улучшить тем, чтобы он предсказывал реальную доходность, а не номинальную. Т.е. учесть историческую инфляцию, прогнозируемую и ожидаемую. Ну и выводить веер прогнозов.

Критиковать можно?

Они бы могли что-то сделать. Но зачем?

В LQDT то же самое стало. Надеюсь не «меры по борьбе со спекулянтами с манипуляциями на ФР».

Михаил, Дочитал Ваш блог до конца. Интересный путь. Видимо самое интересное началось с перехода из Excel в Python, а потом в ML:)

Михаил Шардин, Разница в том, что генетический алгоритм — это способ нахождения парметров, а подгонка — это эффект переобучения из-за неправильной фитнес функции, способа валидации и т.п.

«У нашего государства большой опыт работы с теми, кто пытается на нём заработать».