Блог им. MihailMihalev

Генетика - мастер адаптации

Продолжаю экспериментировать с нейросетями и генетическими алгоритмами.

 

Эволюционный алгоритм за несколько десятков поколений на популяции в несколько раз больше количества параметров нейросети нашёл параметры нейросети, которая ракетит используя неэффективость… 

Генетика - мастер адаптации

(тут val_profit=это прибыль на месяце, следующем за обучающим)
А ниже суммарный анализ одной из недель:

Генетика - мастер адаптации


Неэффективность... нет, не рынка, а симуляции, и заключается в следующем: держим лонг и если в свече не сработал stop_limit и верхняя цена в свече была выше take_profit, то забираем профит по цене профита с учётом проскальзывания. И тут как бы всё честно, вот только при исследовании под микроскопом оказалось, что в этих свечах не было продаж, а значит profit нельзя было забрать. Это были резкие длинные прострелы, которые сметали стакан большими заявками. Вот тут в таблице хорошо видно как на прострелах забирается профит и откатывает к примерно одинаковой цене.

Генетика - мастер адаптации

 

Всё-таки генетика — мастер адаптации. Функция отбора была спроектирована так, чтобы найти ракету, и она нашла ракету. Я был готов ко многому, но не к нахождению такого микроструктурного дефекта. Я даже уже почти обрадовался, настроение поднялось так, что даже в скорый мир захотелось верить и прикупить фантиков на моексе. Но я уже тёртый калач и знаю, что суперприбыли на симуляции — это скорее всего ошибка.

 

Ну что ж, я догадывался, что симуляция на свечах в том же таймфрейме, что и сигналы — тухлая затея. Буду симулировать на секундах или тиках — технически я готов.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
608
24 комментария
Неэффективность... нет, не рынка, а симуляции, и заключается в следующем: держим лонг и если в свече не сработал stop_limit и верхняя цена в свече была выше take_profit, то забираем профит по цене профита с учётом проскальзывания. 
Эту базовую логику вы сами задавали или алгоритм нашёл?
avatar
Op_Man💰, Это алгоритм симуляции. Типа «пессимистичная внутрисвечная логика» — если внутри свечи не срабатывает stop_loss, то может сработать take_profit.
Вы что же это, решили конкурировать с hft ?)
avatar
L4brazzJro, Чем больше сделок — тем веселее набирается статистика:)
А почему не градиентный спуск, как у всех?
avatar
Михаил, Для градиентного спуска задача должна быть дифференцируема.
Михаил Михалёв, а как у вас не дифференцируемость возникает? Что сеть за результат выдает?
avatar
Михаил, нет данных для обучения. Сеть работает на финансовый результат, а не обучается на датасете.
Михаил Михалёв, не очень понимаю, что это значит. Есть у сети какие-то входы или их нет? Если есть, то чего-то вы туда подаете, значит и данные есть. Есть у нее у нее какой-то выход? Как вы его используете? Можете пояснить без каки-то секретных деталей, а то выглядит, как-то совершенно не понятно
avatar
Михаил, Сеть со входами и выходами. Входы — секретные индикаторы. Выходы — сигналы на торговый автомат.
Михаил Михалёв, секретные индикаторы реально рассчитать для по историческим данным и подготовить датасет с их значениями? А можете пояснить, что такое сигналы на торговый автомат — это какой-то условно 0 если продашь или 1 если купить или что-то другое?
avatar
Михаил, Индикаторы во входном датасете. Сигналы на торговый автомат — что-то вроде того, но сложнее.
Михаил Михалёв, ну тогда кажется это обычная RL-задача решаемая градиентным спуском
avatar
Михаил, Выходного датасета то нет.
Михаил Михалёв, ну я так понимаю все это затеяно ради получения прибыли и вы ее можете посчитать по результатам работы торгового автомата. Какие-то фитнесы и прибыли вы там в распечатке выводите
avatar
Михаил, Или я не шарю:)
Михаил Михалёв, а эволюционный алгоритм вы какой используете — дифференциальную эволюцию или что-то другое?
avatar
Михаил, Какой по умолчанию был во фреймворке - steady-state selection. У меня пока мелкая сеть и это не является ботлнеком.
Михаил, Дочитал Ваш блог до конца. Интересный путь. Видимо самое интересное началось с перехода из Excel в Python, а потом в ML:)
Генетические алгоритмы ещё лет 15 назад были, чем они отличаются от подгонки?
Михаил Шардин, Разница в том, что генетический алгоритм — это способ нахождения парметров, а подгонка — это эффект переобучения из-за неправильной фитнес функции, способа валидации и т.п.

Читайте на SMART-LAB:
Рынок МФО меняется – почему это на руку Займеру
СРО «МиР» представила аналитику по рынку МФО в I квартале 2026. Разбираем новые тренды и объясняем, почему они благоприятны для нас. 📌...
Фото
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»   Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием...
Фото
Российский рынок отскакивает от минимумов года. Будет ли второе погружение?
💬 Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв: Индекс Мосбиржи коснулся дна октября 2025 года, опустившись к 2484...
Конспект Мозгового штурма. Инсайды с ПМЭФа. Weekly №120
Доброго дня дорогие товарищи. Сегодня у нас был традиционный мозговой штурм. Делюсь итогами штурма и инсайдами с ПМЭФа.

теги блога Михаил Михалев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн