Традиционно, фьючерс на индекс РТС экспирируется в зоне мин.выплат. Мотивировка — что-то типа «покупают любители, продают профессионалы», с претензией, что у «любителей» в результате шансов все равно нет.
Тут человек давал хорошу статистику — что из посл.12 экспираций 11 в зоне мин.выплат, причем все «квартальные» опционы (а там ОИ максимальный) — в зоне мин.выплат.
Что мы видим сейчас ?
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.11&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

Мин.выплаты = 186, фьючерс = 195, причем рост за 3 дня со 184 до 195 не скажешь, что на суперпозитивном фоне ...
До экспирации 2,5 рабочих дня.
Какие мысли, коллеги?