Лето в этом году выдалось на удивление необычным. Сначала оно записало меня в портфельные инвестора, потом — в опционщики и в конце-концов закончилось Новым Годом, продержав меня целых пол года в среде математиков.  Я и раньше, конечно, занимался математикой, ещё в школе, но редко когда получал от неё удовольствие. Да и какое удовольствие можно от неё получать, если сначала она выдумывает простейший перцептрон, выстраивающий rule-based стратегии, потом, через 10-20 лет из-за невозможности его обучить, придумывает дерево решений, потом — из-за бесполезности деревьев — идёт по принципу: не мытьём, так катанием, — и утыкивает этими деревьями целый лес. И, наконец, решив в корне изменить концепцию, в купе с SVM выдаёт ещё хgboost, который делает всё тоже самое, что и предыдущие негодные алгоритмы полувековой давности, но теперь с другого боку?!




Иллюстрация кибернетического Бога.



И от этого унылого однообразия, в конце-концов, спасает только пафос, превозносящий обычные сортировочные алгоритмы, годные только на расстановку ссылок в архивах Яндекса и Гугла и составления коллекций изображений котиков, до уровня каких-то божественных проявлений — искусственного интеллекта, машинного обучения, автопилотов, роботов и пр. И дабы не обидеть серых ботанов, умеющих сложить 2 и 2 тремя тысячами абсолютно одинаковых способов, мы называем их гордо Data-scientist'ами, Research-Manager'ами at Information Technologies Companies, Quantitive CEO'S, и ещё какими-нибудь оскорбительными непонятными словами.

( Читать дальше )

Поиграл в Маркет Мейкера)



GARCH+SKEW на Si.