Vol MM

Sergey Pavlov, да что там с подробностями? Взял БШ, добавил GARCH модель волатильности, учёл скос распределения, посчитал теор.цены, получил почти один в один рынок.

Вписался на первый взгляд хорошо, следовательно рынок на первый взгляд эффективен. Ну… ITM дальние точно хорошо вошли. 

Зачем придумывать мобильность, строить цены из ДХ и т.д. я не понимаю. Если по БШ вполне неплохо вписывается. Правда, смысл этого вписания я и сам не до конца понимаю, я всё же в других категориях мыслить привык.

Но мало ли, может кому будет что сказать по данному поводу.

SergeyJu, два, есть правда и третий, но от него ничего не зависит. 

SergeyJu, 

1. Окно — на него наплевать
2. GARCH — 2 параметра, можно обойтись одним при желании, но мне теор. соображения не позволяют.
3. Skew — один параметр. Думаю выкинуть его за ненадобностью. Но может и оставлю, я пока не решил.

SergeyJu, у меня не имеет значения ни для каких целей. Не знаю что там у вас. Я SMA не пользуюсь, возможно поэтому.