Блог им. Kot_Begemot

Vol MM


Поиграл в Маркет Мейкера)

Vol MM

GARCH+SKEW на Si.
★2
Подробности в студию:)
Sergey Pavlov, да что там с подробностями? Взял БШ, добавил GARCH модель волатильности, учёл скос распределения, посчитал теор.цены, получил почти один в один рынок.

Вписался на первый взгляд хорошо, следовательно рынок на первый взгляд эффективен. Ну… ITM дальние точно хорошо вошли. 

Зачем придумывать мобильность, строить цены из ДХ и т.д. я не понимаю. Если по БШ вполне неплохо вписывается. Правда, смысл этого вписания я и сам не до конца понимаю, я всё же в других категориях мыслить привык.

Но мало ли, может кому будет что сказать по данному поводу.


Kot_Begemot, и сколько же параметров у Вас в совокупности используется? 
SergeyJu, два, есть правда и третий, но от него ничего не зависит. 
Kot_Begemot, не понимаю. Скролько параметров в GARCH? Расчет скоса тоже от чего-то зависит. Всего сколько?  
SergeyJu, 

1. Окно — на него наплевать
2. GARCH — 2 параметра, можно обойтись одним при желании, но мне теор. соображения не позволяют.
3. Skew — один параметр. Думаю выкинуть его за ненадобностью. Но может и оставлю, я пока не решил.

Kot_Begemot, на окно — наплевать? Я так не думаю. Я использую оценки волы для других целей и окно имеет значение. 

SergeyJu, у меня не имеет значения ни для каких целей. Не знаю что там у вас. Я SMA не пользуюсь, возможно поэтому.
Kot_Begemot, SMA я тоже не пользуюсь. 

....все тэги
UPDONW