Выбирал эмитенты, которые в том числе есть у меня с наиболее высоким рейтингом.
Теперь давайте посчитаем сколько получим дохода в месяц из расчета одной облигации каждого эмитента, т.е. портфеля 10 тыс. р.
Величина купона на одну облигацию указана без учета налога. Получим в итоге:
январь 11,1 + 29,17 = 40,27 р.
февраль 11,1 + 32,41 = 43,51 р.
март 11,1 + 31,66 +33,66 + 25,8 + 71,05 + 28,67 = 201,94 р.
апрель 11,1 + 29,17 = 40,27 р.
май 11,1 + 32,41 + 53,85 = 97,36 р.
июнь 11,1 + 31,66 +33,66 + 25,8 + 28,67 = 130,69 р.
июль 11,1 + 29,17 = 40,27 р.
август 11,1 + 32,41 + 63,33 = 106,84 р.
сентябрь 11,1 + 31,66 + 33,66 + 25,8 + 71,05 = 173,27 р.
Портфель содержит в основном короткие облигации. Немного остановимся на них подробнее. Доходность указана чистыми с учетом налога и без учета реинвестирования купонов и части амортизируемого номинала. В скобках указана дата погашения.
Облигации ПИК, МТС-банка и Камаза скоро будут погашены.
Сегодня рассмотрим ещё одну структурную облигацию от банка ВТБ.
Выпуск: ВТБ Б-1-293
Рейтинг: ruAAА
Номинал: 1000 р.
Минимальная сумма при размещении: 10000 р.
Дата размещения: 20 марта 2023 г.
Дата погашения: 25 марта 2026 г.
Периодичность выплат: ежегодно
Базовый актив: индекс Мосбиржи
Коэффициент участия: 65%
Цена базового актива: цена закрытия индекса Мосбиржи 20 марта 2023 г.
Дополнительный доход:
1 год — 1% * доходность базового актива с даты размещения (за один год);
2 год — 1% * доходность базового актива с даты размещения (за два года);
3 год — коэффициент участия * доходность базового актива с даты размещения (за три года);
Участие в росте значения Индекса не ограничено.
Дополнительный доход рассчитывается по следующим формулам.