Реализация вот этой идеи: smart-lab.ru/blog/1190346.php

Цель: рассчитать оптимальные доли акций и облигаций в портфеле на основе макроэкомических данных (входных параметров), в применении к турецкой экономике.

Входные параметры (месячные данные):

1. LEI (Leading Economic Indicator)
2. Наклон кривой доходности (конкретно, разность доходностей между 10-летними и 2-летними облигациями)
3. Процентная ставка
4. Курс доллара к лире, скользящая трехмесячная доходность
5. BIST (индекс турецкой биржи), скользящая трехмесячная доходность
6. BIST, скользящая трехмесячная волатильность

1. Вес индекса турецкой биржи BIST в портфеле
2. Вес индекса краткосрочных облигаций (TKISA) в портфеле
3. Вес индекса долгосрочных облигаций (TUZUN) в портфеле