Replikant_mih, использую Github Copilot. Это плагин к Visual Studio и VS Code. В нем можно выбрать LLM модель: в бесплатной версии GPT-4o и Claude Sonnet 3.5, другие модели доступны в платных подписках. В ютубе много роликов про него.

Теоретически да, он видит весь проект, но практически гораздо лучшие результаты получаются, если в промпте явно указывать имена файлов, типа:

— В связке #BackEnd.cs и #FrontEnd.js не работает передача данных по сделкам, отображается пустой грид, поправь.

Задачи лучше всего рубить на как можно мелкие. Я пробовал давать сложные задачи в одном промпте, с описанием сразу всей фичи по пунктам — не справляется. Например, задачу подсветить сделку на графике, когда сделка выбрана в таблице, мне пришлось разбить на три или четыре промпта, типа такого:

— Подсвети строку в таблице по клику на неё
— Когда строка выбрана, сохрани данные по сделке в глобальной переменной
— Когда сделка выбрана, прочитай данные по сделке из глобальной переменной, нарисуй на всех графиках вертикальные линии trade.enter, trade.exit
— Закрась область между линиями: зеленым цветом, если trade.Profit >0, иначе красным цветом.

Одна из вещей, которая меня впечатлила: таблицы в базе и ORM классы в коде полностью создал он. Я описал, какие таблицы и поля мне нужны, он подключился к базе (через sqlcmd.exe), всё посоздавал сам, всё сделал правильно. (Я использую Dapper, легковесный ORM).

Просто трейдер, да, согласен, что при мне, но вряд ли в ближайшие 5-10 лет, так что я еще успею.

Я тесно работаю с ИИ каждый день, и хорошо представляю его недостатки. Например, он до сих пор ошибается в таких тривиальных арифметических задачах (chatGPT)

И вы готовы доверить такому аналитику данных?..

Да, это можно исправить, попросив его написать программу (например на питоне), и посчитать с помощью программы, но примерно то же я и делаю сейчас — прошу его писать куски программы, и собираю это в удобный для меня UI.

SergeyJu, именно в таком случае ничего. :) Меня больше интересуют серии убыточных сделок — что там происходит? Расшатываются коэффициенты регрессии? Ломается возвращение к среднему у спреда? Вот это я хочу увидеть на графиках и понять; и дальше придумать индикатор, чтобы в случае такого расшатывания алгоритм вставал на паузу (или вообще прекращал работать с этой парой).

EDIT: То есть очевидно, что если идут убытки, то ломается коинтеграция, но по каким индикаторам это можно эффективно отследить? Статистики типа p-value в тесте ADF слишком инертны. Half-life лучше, но можно ли еще лучше?

EDIT2: Вполне возможно, что самым лучшим индикатором будет именно наличие ряда убыточных сделок подряд… (пошли убытки — останавливай).

не делали график местного репо в лирах в перерасчёте на USD с поправкой на инфляцию в США? 

Да, я привел расчеты в посте: фонды, заработавшие по 60% за прошедший год, вкладывались именно в reverse repo. С поправкой на курс доллара с учетом местных налогов это 25%, с поправкой на инфляцию США (2.4%) это 22%. Это супер выгодно.
 

На сайте с фондами есть статистика:

в 2023 в денежные (вкладывающиеся в reverse repo) фонды было вложено: 449 млрд лир
в 2024 — 2 трлн лир

Источник
То есть, интерес к денежным фондам возрос в разы. 

Еще было интересно посмотреть на данные по реальным зарплатам (поправка на USD и инфляцию в США), или хотя бы с поправкой на местную инфляцию.

Это сложнее, я сходу не знаю, где брать данные по реальной зарплате. Где-то на Туркстате должно быть. К тому же есть осложняющий пункт: в Турции самый большой в Европе коэффициент Джини, то есть самое сильное расслоение доходов. Социальное расслоение сразу бросается в глаза и очень поражает (особенно меня как белоруса: мы на противоположном полюсе, у нас один из самых низких коэффициентов Джини в Европе).

Один из показателей, характеризирующий общественное благополучие, GDP/Capita/PPP (ВНП на душу на потребительскую корзину), достаточно высокий, сравнимый с Россией.

Огнем и мечом, да, крутая идея, все эти данные есть, их собирает Агенство статистики и Центробанк, у них есть крутые порталы, где это всё можно скачивать:

www.tuik.gov.tr/

Хочу попробовать это для трейдинг моделей. А курс доллара предсказать относительно несложно, он регулируется Центробанком и рисуется под линейку, за исключением шоковых ситуаций.

Если не учитывать шок, то однозначно более выгодны вклады в TRY. А вот с шоком сложнее...

old schooler, 
1) да, фьючерс USDTRY на бирже есть, и вообще фьючерсы как инструменты очень популярны, есть даже штук 30 арбитражных/HFT фондов, которые эксплуатируют разницу между фьючерс и спот ценами, вот пример:

Ссылка
(ссылка ведет на платформу TEFAS, на которой собраны данные по всем зарегистрированным в стране инвестиционным фондам, фондам недвижимости и венчурным фондам).

Но я плохо разбираюсь во фьючерсах и не знаю, как на них зарабатывать. Как раз купил пару дней назад на tradingview данные по турецким фьючерсам, буду разбираться.

По поводу процентой ставки: я неплохо заработал на USDTRY на Forex с помощью carry trading, но зарвался, открыл большое плечо и растерял почти всю прибыль на скачке 19 марта.

2) бизнесу плохо. резко выросло число concordato — заявлений о защите от банкротства. падают выручки во многих секторах: бытовая техника, автопром, сфера обслуживания. биржу лихорадит — индекс BIST упал на 21% в долларах за последний год. при это всё еще огромная инфляция: годовая инфляция за июнь 35%.

из-за экономических проблем очень выросла социальная напряженность, агрессия и ксенофобия (в первую очередь по отношению к сирийцам, но и к россиянам/русскоговорящим тоже бывает)

Федор Подпольный, спасибо, да, я думал об этом. Интуитивно кажется, что изменение времени не должно сильно перекосить картину, но это опасно без тестирования, да. Сейчас я беру время открытия. 

Тогда, возможно, лучше брать время закрытия, к концу сессии обычно волатильность меньше. Хотя там и объемы меньше, на small-cap могут быть проблемы со спредом/ликвидностью,… не знаю, у меня с этим нет опыта, нужно погонять вживую. 

Да, возможно недооцениваю.

Поскольку сделка будет совершаться раз в день, я планирую выбрать время, когда волатильность минимальна, чтобы снизить проскальзывание. Интуитивно, это обед, около 12:00. Однозначно не открытие сессии. Можно провести мини-исследование, чтобы определить время минимальной волатильности.

Думаете, в этом есть смысл?

Replikant_mih, мне кажется, что эти идеи давно известны и разработаны вдоль и поперек крупными участниками, и вместе с тем достаточно техничны для индивидуальных трейдеров, чтобы не нарушить имеющийся арбитраж (если он там вообще есть — это покажет практика).

А для меня сразу две пользы:
— Рассказывая для коммьюнити, упорядочиваю собственные мысли 
— Бывают полезные комментарии.

Было бы также интересно пообщаться с теми, кто занимается чем-то похожим в области арбитража; но мне кажется, на форуме в основном обсуждаются трендовые и моментум-стратегии. 

Head of Algonaft'$, 

Спасибо за комментарий! Многие хедж-фонды используют статистический арбитраж — почему у них это работает, а у меня не будет? Спрашиваю без подколок, как новичок у опытного трейдера. Конечно, у фондов больше мощности и скорости, но тесты говорят, что на дневных данных скорость и задержка сделок даже в несколько минут не критична.