Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.

Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.

Александр Клевер, «хорошо подкалол» — это от слова «кал»?

то есть «хорошо поднасрал»?

1. IV — самостоятельный объект:

• строятся implied volatility surface (σ(K,T));

• торгуются волатильностные деривативы (VIX futures, variance swaps);

• считается implied correlation и implied skewness.

То есть IV — не элемент одной конкретной модели, а универсальный язык рынка деривативов.

2. Хотя IV обычно вычисляют через обратную задачу в Black–Scholes, идея не ограничена им.
Она применяется в любых моделях, где цена опциона — функция волатильности.

Alex Craft, BS считает цену опциона неверно. Поэтому в нее вносится поправка — IV Surface, так чтобы цена расчитанная через BS точно совпадала с реальной. Поэтому BS + IV считает верно и точно совпадает. IV это своего рода функция ошибки BS.

Вы пишете про цены вообще, а я про цены на конкретный инструмент на конкретной бирже

tashik, Мосбиржа теоретическую и расчетную цены опционов на Си считает (по БШ с учетом IV) с огромным отклонением от цен в стакане.

Это можно назвать стандартом?