Опционный трейдер, потому и написал с двумя оговорками.

мне ближе арбитраж IV и исторические значения IV (вероятно, это ближе к вашим «сравнение IV с её же средним за 60 дней»).

2 фильтра:

— IV выше/ниже ист значения?

— IV дальних дороже/дешевле ближних?

анализ истории — не прогноз на будущее.

как исключение, может быть, — это превышение IV над ист волой.

 «опционщики не торгуют угадыванием цены»

1. И где тут про ММ??? ;)

2. Почему тогда покупатель коллов не мог захеджировать таким же образом, как ММ? :)))

3. ММ продал коллы 82 колы покупателю, как он их хеджировал???

4. Давайте уж статью про хеджирование, не стесняйтесь!

Dmitri Baykov, перечитал еще раз ваш пост, у меня от него остается однозначное впечатление, что кто-то поставил на кон 8 млн и потерял.

Когда и если найдете что-то работающее — не стесняйтесь, пишите ;)

1. Я про ММ нигде и никогда не упоминал. Но раз вы речь о нем вызавели, то, если ММ продал эти коллы, то он их как-то хеджировал или нет? Если да, то как?

2. Кроме синт пута, который вы вырвали из моего контекста, можно еще с десяток вариантов ПРЕДПОЛОЖИТЬ, как этот покупатель коллов мог заработать.

3. Вы не пытаетесь применить свой подход к опционам («рулетка обыкновенная», дойдет или нет до 90 за 4 дня и т.п.) к другим участникам?

 «Для каждой конкретной рыночной ситуации всякий раз нужно изобретать новую «конструкцию», «стратегию», как хошь называй. Более того, после этого изобретения этим делом необходимо управлять. Я сторонник активного управления. Причина простая — в опционах не одно измерение, а (в пределе) «почти бесконечно много».

ПС.

1. Если хотите, поясните, какой смысл в вашем анализе? вы пытаетесь заработать, наблюдая за крупными игроками или...(варианты)?

2. Вы лично торгуете опционами? можете вкратце описать суть вашей стратегии? Можете не отвечать.

 
3. Вбрасывать новые темы (ММ, другие игроки) — это демагогия (негат.) 

«Этот демагогический и ораторский приём называется «красная селёдка»/ Red Herring). Также в дискуссиях его часто называют уводом темы или смещением акцента.

Суть приёма заключается в том, что оппонент сознательно вбрасывает постороннюю, но эмоционально заряженную или яркую тему, чтобы отвлечь внимание от основного предмета спора и вынудить собеседника обсуждать новые вопросы.» 

1. другие ноги могли быть у других брокеров, в других инструментах и т.д., 

это могли быть не купленные коллы, а купленные синт путы, опять же захеджированные где-то и чем-то,

еще куча вариантов...

вы щупаете хвост слона 

2. опционщики не торгуют угадыванием цены

3. вы, правда, думаете он такой глупый, что поставил 8 млн с риском 4/1?