Спасибо, вы — лучшее, что приключилось со мной сегодня !  

startsmall, извините, удалил, тк оказалось, что писал Александру. Еще удаляю иногда, когда позже понимаю бесполезность комента.

Вот и к этому посту мог бы тоже чего написать, но понимаю, что СЛ — не место для опционов, которым он был лет 5 назад.

Dghrte, Если sp500 уйдет в боковик на несколько лет — разница в доходностях сократится, и чем дольше он будет длиться, тем выше будет доходность BXM;
Если анализировать не по индексу, а по отдельным акциям с высокой IV или в длительном боковике — портфель включающий продажу коллов будет выглядеть привлекательнее;
Если провести тот же анализ не для sp500, который последние 5-6 лет интенсивно растет, а для индекса мосбиржи, то выводы будут совсем другие.

Ваши ЕСЛИ — это гадание на кофейной гуще

Александр, ри и сишка живые

На Си с моими копейками я не могу набрать позу даже на самых ликвидных сериях. Чего уж там говорить про премиальные...

Dghrte, 

1. «Это графическое изображение из исследования компании Asset Consulting Group (ACG) от 2012 года. График часто приводится в профессиональных отчетах и презентациях (например, от CBOE или Invesco) для демонстрации преимуществ индексных стратегий «buy-write» (продажа покрытых колл-опционов).»

2. «Этот график заканчивается в 2012-м. Проверь данные за последние 10 лет — на мощном бычьем тренде BXM проигрывает S&P 500 Total Return по доходности почти в два раза. Это стратегия для боковика или медленного роста, но она убивает капитал на реальных ралли.»

ПС. В эпоху ИИ наёдывать стало труднее.

Michael Lapushinskiy, 

— написал,

— ТОС — это таблица обезличенных сделок или...TWS?