MoscowTrades, понимаете, применение МА-шек — это не единственный способ сглаживания ломаной кривой цен/маржи.
Я просто выбрал ради иллюстрации этот принцип средне-скользящего сглаживания. Можно поискать иные алгоритмы.
Главная цель — превратить постоянно ломающуюся негладкую функцию цены по времени в гладкую функцию. А дальше — простые исследования гладкой функции на минимакс, что очень просто, если нет отторжения к матанализу.
Успехов!
Следующий пост будет — о борьбе с шумом и временными рядами.

MoscowTrades, А Вы — очень внимательны! Спасибо, Боже, за пытливого коллегу!

Да, некоторые сигналы кажутся парадоксальными! Но, на самом деле, никакого парадокса нет.
В тексте поста есть «Справка из матанализа».
Подскажу: точка перегиба первой производной — это точка сигнала. Да, в этот момент «быстрая» находится под «медленной», но точка перегиба (когда пред-предыдущее значение «короткой» выше предыдущей, а предыдущая ниже текущей) — это сигнал, хотя пересечения никакого ЕЩЕ нет. Оно — впереди.

MoscowTrades, коллега, трейдинг — это последовательная реализация предположений. Трейдер, глядя на динамику цены, предполагает свою позицию. Если он своевременно умеет корректировать свои ошибки и усиливать верные ходы, он выигрывает. И, наоборот.

Я тоже не предлагаю универсальное решение. Я предлагаю «костыль», который может помочь вовремя корректировать свои решения.

MoscowTrades, а когда Вы узнаете, что переворот ЛОНГ-ШОРТ стал неверным? Возможно, это ложный ход?
По итогам торговой сессии?
Краткосрочные «заносы» могут вполне быть убыточными, конечно, но мгновенно об это никто не знает.

MoscowTrades, (дополнение к предыдущему ответу)
Если Вы посмотрите ценовой график за неделю (скрин из Квика), то заметите участок, где покупки идут на понижающемся рынке.
Что в этом нелогичного? Пока неблагоприятные движения цен не превысили разумные пределы, трейдер считает, что можно покупать на коррекции (против краткосрочного тренда). Когда же эти движения подтвердили возможный пробой уровней/тренда, то стратегия переворачивает позицию. И это опять-таки логично. Красиво, конечно, угадывать 100% правильно рынок, но ведь это не всегда получается.
Разве нет?

MoscowTrades, Вы несколько нелогичны, как мне кажется. Или упустили что-то из смысла поста.
В качестве индикатора рассматриваются взаимопересечения МА-шек. Если занятая позиция убыточная, что в момент пересечения короткой МА-шкой позиция перевернется обязательно и станет правильной. Т.е. временно будет наблюдаться убыточность позиции, но это правильно. Главное — это то, что обязательно наступает момент корректировки позиции в нужную сторону.

MoscowTrades, МА-шка — это всего лишь один вариант сглаживания колебаний счета текущей маржи (не уверен, что это то же самое, что и эквити).
Вы правы, что для 1 лота динамика ТМ будет повторять ценовую динамику и равнозначна торговле по разнопериодным МА-шкам цены.
Но это — частный случай.
Более общий случай, а это ближе к объективности предлагаемой стратегии, предполагает повышенную лотность. Мало того, множественность лотов заметно улучшает объективность показателей индикатора, т.е. ближе к реальности.

И — да, вечером дня, предшествующего любому неторговому (в полном смысле) дню, бот закрывает позицию.

realuse algo, пустая таблица.
ОК, Вам нравится, и — хорошо.

realuse algo, а это можно воочию увидеть как-то? Отчет, расчеты? Не вредности ради, а установлению точного результата для.

Интересно бы увидеть нетто-результат за вычетом комиссий по базовым ставкам MOEX…

ves2010, кстати, хорошая аналогия!
В указанные Вами годы преступность повысилась за счет «птенцов Керенского», а с начала 60-х — за счет «птенцов Хрущева». И те и другие появились в результате одних и тех же действий, а именно — объявленных амнистий.

ves2010, пля-я-я-я...
СССР разве был в те годы?

ves2010, так с 60-х былого СССР уже не стало.
Совпадение?

ВВШ Free.Solo., те же бубенцы, только сбоку.

ВВШ Free.Solo., известно же, что деньги любят тишину.

ВВШ Free.Solo., а еще я варенье ненавижу и плюшки мне нельзя…

ВВШ Free.Solo., ну, что Вы, что Вы, право (потупив глазки и пошаркивая вокруг себя тапком)

ВВШ Free.Solo., если честно, то так сразу и не припомню конкретную личность, но вполне определенно могу свидетельствовать, что коллективно их продвигают те, кто пользуется теми, кто пользуется «стопами».

ВВШ Free.Solo., парадокс: «стопы» вредят, если ими пользоваться. Но если не пользоваться, они помогают?..

ВВШ Free.Solo., для кого как…