Подскажите, сколько денег вместит трендовая стратегия на фьючерсах Сбербанка или Газпрома, со средним временем в позиции = 2 дня?

Спрашиваю не из-за того, что некуда рассовывать миллиарды, а из теоретического интереса. 

Верно ли допущение, что эквити классической трендовой ТС на портфеле из 5-8 инструментов почти всегда будет лучше, чем эквити инвестиционного портфеля из 40 дивидендных акций с докупками на дивиденды? 

Вследствие чего трендовая ТС, несмотря на относительную неровность её эквити, всегда предпочтительнее, чем инвестирование и, по сути, является лучшим, что можно придумать на рынке. 

Особенно интересно мнение тех, кто одновременно, на профессиональном уровне, торгует трендовую ТС, а попутно владеет и инвестиционным портфелем, вследствие чего может сравнить свои эквити за долгий срок.

Верны ли следующие рассуждения?

1. Любой флэш-крэш всегда происходит в направлении текущего тренда (9 апреля 2018, 25 декабря 2018, 3 марта 2014 и прочие).

2. Соответственно, трендовые системы изначально неуязвимы для данного «чёрного лебедя», и в такие дни обязательно заработают.