Во время недавних снижений на крипто-рынке робот постепенно набирал прибыль, поэтому, к сожалению, так и не достиг минимального уровня просадки, необходимого для повышения рисков согласно моей стратегии управления капиталом. Поэтому пока приходится торговать лишь небольшой частью портфеля, несмотря на хорошую прибыль. И вот вчера, на резком движении Эфира вверх, был существенно обновлен максимум доходности. Жаль, что это случилось не на новом уровне риска, но в любом случае это здорово!

Текущий результат составляет 125% прибыли при мах. просадке 22% за 88 дней.

Не считаю его просто удачным стечением обстоятельств, потому что:
1) За предыдущие 3 месяца непубличной торговли на фьючерсах я получил 100% при просадке 25%, т.е. почти такой же результат.
2) В результат не попала одна неплохая прибыльная сделка, которая не открылась из-за того, что цена быстро ушла от уровня входа, и робот не успел зайти.
3) Результат вполне соответствует историческим тестам за 6 предыдущих лет, которые имеют ограниченный (на мой взгляд) уровень переподгонки.

( Читать дальше )

В прошлое воскресенье я внимательно смотрел, как Эфириум на H4 тестирует МАшки нисходящего тренда. Это был последний шанс на прощальное бычье ралли перед завершением бычьего цикла. Последнего оставшегося позитивного события, одобрения ETF Эфириума, хватило только на то, чтобы ретестнуть МАшки и переключить стохастик на медвежью сторону:



Сразу же после этого я закрыл все свои холдовые позиции на споте по цене Эфира 3310:



( Читать дальше )