Eth_algotrader, да, тоже годный способ! Его просто надо было бы объяснять чуть подробнее, а я хотел уложиться в короткую форму)

По факту, если выбирать между «самый узкий диапазон за столько-то дней» (как в посте) и «отклонение от среднего диапазона» (в меньшую сторону), то последнее – универсальнее и гибче)

Eth_algotrader, 
1. Робастность модели и метрики качества (обычно это трейдерские — PF, winrate и т.д.) на бою, на OOS или где угодно — для меня это две разные вещи. Метрики качества — по сути это метрики в моменте, а робастность — про то, с какой вероятностью ты такие метрики сможешь в будущем увидеть :).

2. Технично обсудили)).

На самом деле пару раз замечал, как стратегия не берет прям забористые тренды из-за дурацкого фильтра. Думал, что сделать. Менял фильтр так, чтобы брало. И вуаля — на других участках тоже становилось сильно лучше!

«Пару раз замечал» обычно путь к подгонке. Ну вернее стриггерить рисёч можно и «пару разами», но понимать что работает, что нет — через рисёч, ну или хотя бы расширить «пару раз» до большего кол-ва раз.

То лонг, то шорт

Система просто берет все подряд, что проходит базовые условия. Для некоторых систем это означает быть всегда в рынке

Eth_algotrader, До сих пор не верю))

Это просто понятный и хорошо принимаемый читателями контент. Иногда сбывается, а я и рад)

Не принимаю тех.анализ из-за его субъективности.

Eth_algotrader, 2022й может повториться и обязательно повторится! У меня всего 3-4 лонг-онли стратегий.

Остальные торгуют в обе стороны.