Eth_algotrader, да, только лонг, шортят системы на Ri. Акции вообще не надо шортить в рамках моментума, были исследования тут

Eth_algotrader, бухалово… чё тама? какие тенденции?

Eth_algotrader, Кроме развития айти технологий и ИИ думаю для тебя вряд ли. Лично я вчера на выступление ВВ на 4 часа залип

Eth_algotrader, Пойду на завод, похоже…

Eth_algotrader, ну на выборе от десятка и больше СБ надо проверять, что система там не работает лучше среднего. Тогда, если она работает лучше среднего на реальных ценах, то можно сказать, что что-то хорошее в этих ценах нашли. Только об этом я и написал тут.

Eth_algotrader, 

а почему не сделать СБ с нулевым средним

Среднее СБ и  ряда, на котором строились системы, должны быть одинаковы для точной проверки. Я вообще строю СБ по исходным процентным приращениям ряда цен со случайным равновероятным и независимым выбором N приращений из этого множества.

Eth_algotrader, 

А каков критерий того, что тот или иной метод (пусть робот) работает на СБ?

На СБ любые нормальные методы должны давать и плюс и минус относительно среднего равного среднему СБ. Последовательностей СБ с заданным средним всегда можно сделать несколько для проверки нормальности метода.

Eth_algotrader, Всякое бывает, не надо судить строго 

Eth_algotrader, Ты пойми, я тут примеры за уши притягиваю, чтобы показать, что взгляд на меньших ТФ может влиять на результаты анализа с бОльших ТФ… просто как факт. А те примеры, где это прям критично лично для моего анализа будут слишком сложны для неподготовленной аудитории и я вообще не хотел бы их озвучивать.

Eth_algotrader, 

сайт «умрет» (в том виде, в котором был).

Это уже давно произошло.

положить воооооооот такой болт на это все

Если это про мои Мемуары, то они уже написаны и обратного пути нет))) Их выход уже неизбежен, нравится это кому-то или нет 😂

Eth_algotrader, Да я не против. Но если б это касалось какого-то новичка, который пришел на рынок и умел бы программировать. Но я то торговал руками с 2007 по 2021 год, пока не остановил торговлю, чтоб сесть на R&D FULL-TIME, и за это время я проверил-перепроверил всё что можно было проверить руками… всё остальное требовало уже программирования.

Eth_algotrader, какую прибыль?!

Eth_algotrader, предполагается

Eth_algotrader, уменьшишь ТОТАЛ. Это психологическая проблема. Статистически такие сделки часть системы и не нуждаются в оптимизации

Eth_algotrader, в выделенной тобой цитате речь о части депо, которая называется — расчетный оптимальный риск.

Eth_algotrader, а если вот так на возврате к импульсу против сделки, пришедшему из зоны тейка, закрываться?

Eth_algotrader, )))

Eth_algotrader, какая-такая? Недолет и стоп? КУЧА! Все стоповые сделки. Недолет 1-2% до профита единицы

Eth_algotrader, Заглядывание в будущее лично в моём роботе не возможно даже на 1 миллисекунду вперёд, а проверять идеи в реал-тайм ручной торговлей, ну камон))) В алго все идут КАК РАЗ ТАКИ чтобы была возможность проверить свои идеи на репрезентативном объёме данных и с множеством сделок, не потратив на это пол жизни… как в LIVE-режиме.

Eth_algotrader, Ранжирования в списке нет, просто рандом)