Леха Майтрейд, я про заглядывание в процессе R&D, оно важнее чем кажется.

А что касается проверки гипотез через алго, то там беда в том, что всегда есть опасность сделать 2 вещи:
1. Ошибочно отвергнуть верные гипотезы, потому что не смог их формализовать.
2. Ошибочно принять неверные гипотезы, потому что бэктесты показали + по одной из огромного множества причин, по которым они могли показать его случайно.

Ну и 3я вещь в том, что вероятность первых двух чудовищно всеми недооценивается))

 Потому что ежедневное нахождение «в рынке» не позволяет абстрагироваться от текущей ситуации и взглянуть на всё, что ты делаешь, со стороны.

А что если наоборот, пермаментное нахождение в рынке и пермаментная же валидация своих идей в режиме реалтайм, где гарантированно не может быть никаких подгонок и заглядываний в будущее — суть дополнительный буст для R&D?

раскритикованы такие авторитетные, известные личности, как А. Герчик, А. Горчаков, А. Силаев, Рокибит, С. Логунов (LOG‑Capital), А. Бутманов, Bascomo, В. Твардовский, Н. Масюков, А. Радченко, Т. Мартынов и т. д.

Мартынов будет раскритикован в самом конце. Значит, он обладает наибольшим авторитетом? :))

Когда начинаешь рассказывать лудоманам о лудомании, единственное, что они делают в ответ — просят показать, сколько ты сам налудоманил 

Да по комментам смартлаба можно каждую неделю материала на докторскую набирать по когнитивным наукам…

Леха «my-trade», безусловно, а голубой надо раз в 1000 увеличивать. Поэтому здесь масштаб чисто символический.

Леха «my-trade», понял. Мне просто в последнее время кажется, что истина она какая-то вот такая:

И вот еще интересный вопрос. Скажите, а после того, как вы начал искать универсальную модель рынка, у вас были периоды с таким же (или лучшим) качеством торговли, как на ЛЧИ? Я не про прибыль конечно, это от риска зависит. А про качество эквити. Ну как чистая прибыль / макс. просадка например.

Леха «my-trade», > А разочарование их ждёт потому, что обособленная информация (ТС) и понимание, которое эту информацию синтезировало, — это 2 разные вещи 

Я пришел к такому определению: система — это не алгоритм, а когнитивный процесс. 

Да, и еще. Вы упоминали, что одно из устойчивых свойств поведения толпы — покупка хаев и продажа лоев в диапазоне. Я бы видоизменил это правило следующим образом:

либо а) покупка резкого движения вверх и продажа резкого движения вниз (такое действительно чаще всего происходит в боковике), по принципа «ВАУ НИФИГА СЕБЕ! НАДО БРАТЬ!», т.е. примерно как реакция животных на раздражители, она гипертрофирована из-за высокой разовой силы раздражителя,

либо б) продажа медленных восходящих движений и покупка медленных нисходящих (она же ошибка игрока), по принципу, «ну что-то слишком долго растет, пора бы продать».

Первый фокус я называю шоком, а второй — усыпление бдительности. Далее отсюда можно предположить, что движение (а) чаще всего разворачивается, а движение (б) — продолжается. На этом уже даже можно начинать строить торговую систему, с одним большим НО: существенные коррективы вносит то, на какой фазе тренда это происходит.

Прослушал целиком. Очень сильное выступление с достаточно эксклюзивной инфой. До некоторых из этих вещей сам доходил годами)) Пару новых идей взял себе на вооружение.

Позволю себе сделать пару ремарок, если вы не против.

1) Вы говорите, что для обучения нужен достаточный уровень стресса. Все верно. Но сколько вы видели людей, которые говорят: «я поторговал полгода на демке и у меня не получилось, я понял, что это не мое и завязал»? А вот истории типа «я слил 10 миллионов за 1 день», «заработал 300% и потерял 400%»))), «годовая прибыль слита за пару часов» — сплошь и рядом (хотя здесь может быть ошибка выжившего, конечно). И потом такие люди приходят к выводам (по нарастающей, в зав-ти от уровня взятого риска):

— этот торговый метод — говно!
— этот инструмент — говно!
— биржа/форекс/крипта — говно!
— трейдинг — говно!
— да вообще все фин.рынки — говно!

Просто потому, что объект для них накрепко связан с максимально стрессовым опытом. Мне кажется, это несколько более актуальная проблема.

2) Вы говорите, обучить трейдингу нельзя. Это верно, если вы рассматриваете обучение трейдингу как обучение любому теоретическому предмету в вузе. Но почему люди все время думают так?? Потому что трейдер сидит за компом и просто нажимает на кнопки, а для этого, вроде как, достаточно теоретических знаний? Ведь в педагогике давно формализована разницу между 1.знанием, 2.умением и 3.навыком. И  хорошо известно, что нужно делать для достижения последнего.

Представьте например обучение боксу. Правильная боксерская техника известна до мельчайших деталей. И вы можете детально объяснить человеку, в чем она заключается и научите отличать правильную от неправильной. Но заходить в ринг после этого не стоит :))) Ни у кого же это не вызывает удивления, правда?

3) Вы все время акцентируете разницу между формальными признаками и образами. Но ведь это именно то, что научились делать алгоритмы после появления нейросетей! И нет, это не популярные ныне GAN-модели, мне кажется это скорее сверточные сети, аутоэнкодеры или трансформеры. Я не углублялся сильно в то, какие у кого успехи в этой области (по открытым источникам, разумеется), но все, что я видел от дата-саентистов, выглядело с трейдерской т.з. очень смешно, потому что эти люди не понимали, что им нужно делать с ценой (торговать))) ). Но учитывая текущий ИИ-бум, несложно предположить, что у некоторых уже должны быть интересные решения. Мне кажется, самое узкое место в вашей проблематике мог бы решить как раз этот инструмент.

Я очень рад, что наконец-то нашелся человек, которому помогла конференция Смартлаба.

Gella, спасибо! Сколько с меня?

Зачем нужно ЧЮ если есть ЧС?

Леха «my-trade», надо было отвечать «об этом вы узнаете в моем телеграм-канале», согласно современным тенденциям))

Конфликт условий, про который вы говорите, это же обычная перевернутая U-образная кривая, эффективность обучения от уровня стресса. Она хорошо известна в психологии, есть немало работ на эту тему:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364672/

Ну скажите в итоге, Майтрейд создал уже своего робота, или нет??

Откройте. К вам в дверь стучат уже.