Бэкон:

Понимание человека, когда он уже пришёл к какой-то мысли … притягивает все вещи для её поддержки и согласования с ней. И хотя существует большое количество и вес аргументов с другой стороны, ими он пренебрегает или презирает или по каким-то признакам отставляет или отвергает.

Когда начинающие (да и не только) трейдеры и спекулянты смотрят на ценовой график, они видят на нём кучу подтверждений того, что в короткое время станут баснословно богаты. И не видят кучи подтверждений того, что этого не будет. Будто бы на них надеты очки, которые фильтруют противоречащие их инсайту факты.

Я имел опыт общения с несколькими трейдерами, которые яростно, с пеной у рта, доказывали мне работоспособность и жизнеспособность своих торговых идей. На мои сентенции о том, что их идеи будут работать примерно так же, как и всё остальное на рынке, их поведение становилось откровенно враждебным. Они не могли принять той точки зрения, что они или ошибаются, или всё не так однозначно и их роль — это не роль Аксельрода из Миллиардов, хотя, тут надо сказать, что он — инсайдер, а не спекулянт.

( Читать дальше )

Я называю страйком в тестировании торговых систем соотношение финансового результата на тренировочной и проверочной выборке.

Сам по себе он мало о чём скажет, если его не выровнять: следует привести доходность на тренировочной и проверочной выборке к одному основанию, в частности, я привожу к году, и сравниваю.

Для меня Strike = (абсолютная приведённая доходность на проверочной) / (абсолютная приведённая доходность на тренировочной).

Получается некий коэффициент, от минус до плюс бесконечности, и целевое его значение — единица.

Он означает, как результаты, которые торговая система показывает на проверочной выборке, отличаются от результатов тренировки. Значения:

• единица означает, что результат аналогичен тренировке,
• меньше единицы — результат хуже, чем на тренировке,
• больше единицы — результат лучше, чем на тренировке

А ещё есть выбросы:

• если Strike cильно больше единицы — что-то пошло не так,
• если он отрицательный — значит, был плюс на тренировке и минус на проверке или наоборот.

( Читать дальше )

Поработал над памятью и эффективностью.

Во-первых, заменил SHA256 на MD5 для генерации хеша геномов. 64 байта превратились в 32. Теперь в разы меньше кушает памяти.
Выключил много служебных полей, которые всего-то нужны были, чтобы красиво рисовать в консольке процесс генерации алгоритмов.
Нафиг он нам не нужон, красивый вывод, решил я. Главное — результат.

Во-вторых, вместо генерации ТС с нуля стал загружать сгенерированные ранее и дальше их рандомно улучшать. Скорость выросла в разы, как и эффективность.

Стопы всё ещё не встроил. Надо, надо в этом году это деяние совершить.

Оптимизировал код, много думал.

Сначала не видел возможности.

Есть у меня главная функция, которая по флагам рассчитывает торговый сигнал — покупать или продавать.
Она сравнивает набор флагов свечи с набором флагов генома, и если они совпадают — то вуаля, сигнал получен.
Так вот, выполнение этой функции занимало 45% всех вычислений.

Мне это не нравилось.

Я спросил у ChatGPT, как можно её оптимизировать.
Он предложил мне три варианта, которые на поверку оказались медленнее, в разы или на порядки чем то, что у меня работало.
Пришлось переписывать самому, в четырёх вариантах и на одном из них 45% превратились в 6%. Очень круто.
Теперь одна эпоха прощёлкивает менее чем за секунду, а я использую 20.

Оптимизацией пришлось заняться, чтобы не выйти на пенсию, пока будут считаться данные по всем бумажкам от их сотворения, и дождаться-таки и применить результаты на практике.

Меж тем, обозначились цели по акциям — комплексная ТС должна приносить в среднем 10% в месяц и не давать ни одного убыточного месяца -  я имею ввиду, по всем торгуемым вариантам. И это речь о рынке акций. На фьючи планы наполеоновские, но с кодировками Финама проще начинать с криптовалютных. Во всём виноваты дурацкие экспирации, кому они нужны, кроме биржи и брокеров — не понимаю.

( Читать дальше )

Результаты неоднозначные, хотя есть вполне конкретная закономерность почти по всем бумажкам. Увидите ли? :)

Методика такая:

• берём историю с 2010 или откуда она есть по бумажке
• ищем лучшую сделку внутри дня по максимальной прибыли
• фиксируем время входа и выхода, прибыль
• делаем это как для long, так и для short
• сделки, открытые с 10:00 до 10:30, выкидываем
• оставшееся приводим к часам суток и дням недели, прибыль агрегируем
• чартим

Про рисунки ниже:

• в заголовке диаграммы — тикер и направление сделки
• по Y — день недели, где 1 — понедельник, 5 — пятница
• по X — час суток, в котором открыта или закрыта сделка
• на левой диаграмме — входы, на правой — выходы и, что важно — они связаны! тут вам не просто агрегация всех входов или выходов
• размер точки — суммарная прибыль от сделок в этот день и час — открытых слева, закрытых справа

Ищите рыбу. Найдёте — напишите :)
Приятных выходных :)

ps замучился вставлять картинки. Хорошо бы поиметь механизм для массового прикрепления картинок!

( Читать дальше )

Да простит меня Финам.
Выкачал все минутные бары по TQBR.
Для усиления эффекта качественного тестирования.
Оказалось всего-то 5 Gb на весь рынок с 2010 года.

Речь пойдёт о тестировании портфеля торговых систем или портфеле инструментов — не имеет значения.
Уже год как родилась в голове эта мысль, а оформленность у неё появилась после торгов на Binance в мае этого года.

Если торгуешь пакетом чего-то — инструментов или алгоритмов, и стоит задача капитализации финреза после каждой сделки, то необходимо синхронизировать каждый агент, который выполняет свой вариант торговой системы на конкретном инструменте, друг с другом. Конечно, тщательно учитывать все сопутствующие расходы, вроде комиссий и прочего, округляя в убыточную сторону.

Это нужно сделать для того, чтобы, когда какой-то агент завершил очередную сделку с прибылью или убытком, то общая доступная сумма депозита корректировалась и следующий агент, открывающий сделку, принимал во внимание новый размер доступного капитала.

Конечно, тут нужно будет зафиксировать долю депозита, выделенную на каждого агента/инструмент, но не абсолютную, а относительную.

Далее, нужно синхронизировать обработку свечей агентами так, чтобы в те моменты, когда агент закрывает сделку, корректировался размер общего депозита, а при открытии — размер доступного.

( Читать дальше )

Почему никто не может нарисовать не запаздывающую МА?
Это не просто легко, но и чрезвычайно полезно! :)

В комментариях к одному из предыдущих постов @Владимиров Владимир вспомнил об одной идее, всегда витавшей в массах.

У ценового графике есть ось X — это время, и ось Y — это значение цены.
Давайте добавим ещё ось Z, и пусть это будет ускорением.

А дальше мы будем это ускорение считать. И я уже даже не знаю, писать ли о том, как это сделать, с учётом того, что тут все пипец какие умные собрались :))

Посмотрите на Машечку моего производства. Не правда ли, выглядит прекрасно? Она белая, а для сравнения рядом обычная :)



Она — опорная и ускорение считать я буду от неё и, возможно, даже когда-нибудь об этом расскажу :)
Ещё одна моя прелесть внизу и изначально зашита в мою шайтан-машину, — отлично показывает лучшие экстремумы для входа/выхода из позиций, но тут, конечно, есть немного ложных опят. Но они фильтруются, ведь главное — что их НЕМНОГО :)

Весь дьявол в деталях, конечно.
Но я-то считал для себя, для понимания, сколько я могу вогнать в свои торговые алгоритмы.
Спойлер: был разочарован. Ещё два года назад это были сотни М.

Вводные ограничения: размер позиции не должен быть больше 10% объёма минутной свечи и не меньше 30к руб.

Вот что у меня получилось:

Часть 1:


Часть 2:


( Читать дальше )