9. Тематика смартлаба

Смартлаб — тематический ресурс. Поэтому содержание публикуемых топиков должно удовлетворять нашей тематике:

• как заработать деньги на финансовом рынке

• инвестиции и трейдинг, и все что с ними связано

• философия успеха, философия денег, психология

• торговые методы, торговые роботы, риск-менеджмент

• научные исследования в области рынков и трейдинга

• ваши инвестиционные идеи, прогнозы и сделки

• анализ ошибок

• экономика и фундаментальный анализ

• компании, акции компаний, корпоративные события

• forex и все что с ним связано

• брокерские компании и банки, события вокруг них

• сервисы для трейдеров и инвесторов (не реклама)

• финансовые новости

• бизнес и как заработать денег

Гуру Хренов, в итоге к этому и пришёл: храню сырой ряд плюс отдельную таблицу корпоративных действий, коэффициент считаю сам. По дивидендам согласен, для внутридневки это шум, а вот сплиты нет, 4:1 по эплу ломает любое правило по цене. Загвоздка была в другом, где взять сырьё. Бесплатные источники сырых баров почти не отдают, особенно по делистнутым тикерам, вот и жевал первые полгода чужой adjusted.

Гуру Хренов, по первому вы правы, и я это в посте смазал. Сам гэп на отсечке реальный, чинить его не надо. Беда в другом: бесплатные источники отдают не сырой ряд, а adjusted. После каждого нового дивиденда они домножают всю прошлую историю на новый коэффициент. Бар за 2011 год сегодня один, а через квартал будет другой. Прогоняешь бэктест в январе и в июне на одном и том же периоде, получаешь разные числа и сидишь гадаешь, что у тебя поехало в коде.

Плюс совсем практическое: минутки у большинства поставщиков не скорректированы, а дневки от них же скорректированы. Склеиваешь в одну базу и ловишь скачок на дате отсечки на ровном месте. Поэтому цены у меня сырые, дивиденды лежат отдельной таблицей, и коэффициент считается на лету под конкретный прогон.

Про индексы вы поняли меня буквальнее, чем я написал. Речь не про торговлю индексом, а про то, откуда берётся список тикеров. Возьмёшь сегодняшний состав S&P 500 и погоняешь по нему стратегию за 20 лет — тестируешь только тех, кто дожил и попал в индекс. Вылетевшие и обанкротившиеся в выборку не попали вообще, а попавшие туда попали обычно ПОСЛЕ того, как выросли. Доходность выходит красивая и нереализуемая: в 2005 этот список знать было неоткуда. Нужен состав на каждую дату.